Una rotazione momentum cross-sectional LONG-ONLY, SPOT, ribilanciata ogni settimana, su un universo fisso di 8 principali asset spot liquidi di Binance: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, XRPUSDT, ADAUSDT, LINKUSDT, DOGEUSDT (tutti .BINANCE_SPOT). È l’analogo SPOT dell’unica rotazione long superstite della fabbrica («Rotazione settimanale momentum cross-sectional tra otto principali perpetual crypto long», Sharpe 2.63, raggiunto nel paper trading), ma spostata sulla venue BINANCE_SPOT sottorappresentata (10.3% contro un obiettivo di 15%), naturalmente long-only, senza leva né costi di funding, e basata solo su barre giornaliere OHLCV affidabili (senza feed di funding/liquidazioni/opzioni/tick che ha causato le morti di 23 data_unavailable e 53 verification_loop). Meccanismo: alla chiusura di ogni lunedì, ordina i 8 nomi in base al rendimento totale degli ultimi 28 giorni, mantieni i TOP 3 con peso uguale (~30% del capitale ciascuno) e ruota ogni settimana. Un unico filtro di regime mantiene ALL capitale in liquidità (USDT) ogni volta che BTCUSDT chiude sotto la propria media SMA a 100 giorni, così il portafoglio resta completamente fuori mercato nei regimi ribassisti: è il meccanismo di controllo del drawdown che manca ai panieri momentum puri. Scelti deliberatamente 2 parametri regolabili (lookback del ranking = 28g, SMA di regime = 100g), con top-3 e cadenza settimanale fissi per contrastare le morti da overfitting (202x) che hanno eliminato i panieri trend con più parametri. Secondo L12: lo spread storico dei rendimenti cross-sectional WEEKLY tra il decile superiore e quello inferiore dei principali asset è in genere 8-15% (i principali crypto mostrano regolarmente dispersioni >10% a settimana) e il turnover è di ~1-3 operazioni a settimana; quindi la dispersione lorda (~800-1500 bps) supera di molto il costo delle commissioni di ribilanciamento (2-3 operazioni x ~0.20% RT = 40-60 bps). Non è un paniere market-neutral (con 0/53 possibilità di sopravvivenza): è una rotazione direzionale long-o-liquidità, la struttura esatta che è sopravvissuta sui futures.