Strategia long-short di convergenza lead-lag multi-strumento su DOGEUSDT.BINANCE e ADAUSDT.BINANCE, entrambi confermati come testabili dai recenti successi della pipeline. Strutturalmente distinta da tutte le precedenti strategie di portafoglio: non è cointegrazione tra coppie (equilibrio statistico), non è MR cross-sectional (classifica simmetrica), non è trading nel range Keltner (singolo strumento), non è targeting della volatilità (dimensionamento). È una strategia DIRECTIONAL CROSS-ASSET INFORMATION TRANSMISSION: quando un asset guida un movimento direzionale, l'OTHER (quello in ritardo) tende a convergere nella stessa direzione entro 1-3 barre. Il meccanismo (Lo-MacKinlay 1990 «When Are Contrarian Profits Due to Stock Market Overreaction?»; Hou-Moskowitz 2005 «Market Frictions, Price Delay, and the Cross-Section of Expected Returns»; estensione specifica per le crypto di Caporale et al 2018): negli universi di asset correlati, le disparità di attenzione e flussi fanno sì che un asset reagisca più rapidamente alle notizie su fattori comuni. Nelle coppie di memecoin/alt-L1 come DOGE-ADA, DOGE (con beta di attenzione più elevato) in genere anticipa ADA nei movimenti di rotazione del ciclo; ADA (con flussi più lenti) recupera terreno. Rilevando un ampio movimento 1H DOGE e negoziando SAME nella direzione su ADA, la strategia coglie il vantaggio della trasmissione dell'informazione. Simmetrica: se ADA si muove per primo (più raro, ma accade durante eventi specifici di ADA), la strategia negozia DOGE nella direzione di ADA. Gli ingressi su una singola barra con uscite ravvicinate basate sul tempo evitano che la strategia resti intrappolata se il lead-lag non si concretizza. Usa barre ONLY DOGE e ADA 1H, entrambe confermate come funzionanti. Colma lacune critiche: (1) classe di meccanismo NEW (convergenza lead-lag, assente nel portafoglio), (2) ambito MULTI-INSTRUMENT (estende la categoria 19.4% coppie/multi), (3) direzione LONG-SHORT (15.2% → verso 45%), (4) timeframe SHORT-HORIZON (mid_30m_2h a 10.6%, sotto quota), (5) strumenti confermati come testabili (evita audit_stale tra le principali). Dimensionamento della posizione: 12% del capitale per operazione. Rischio per operazione: 0.8% del capitale, limitato da uno stop ATR ravvicinato basato sul tempo.