SOL USD-M Cattura dell'espansione dopo una compressione della volatilità, long-short (contratto perpetuo SOLUSDT.BINANCE su singolo strumento, barre da 4 ore, negozia la rottura direzionale ONLY dopo una contrazione confermata della larghezza delle bande di Bollinger, obiettivo a R fissa + stop catastrofico rigido, leva 1x, puramente OHLCV, 3 parametri)

Una strategia LONG-SHORT di volatilità-REGIME su un singolo strumento, applicata a SOLUSDT.BINANCE (perpetuo standard USD-M, barre da 4h), che si attiva solo dopo un autentico CONTRACTION di volatilità e poi cattura l'espansione direzionale che ne consegue statisticamente. È un nuovo test pulito del meccanismo di compressione→espansione (autocorrelazione della volatilità) che un precedente progetto affine non era mai riuscito davvero a misurare: era stato codificato erroneamente sulla sede di negoziazione sbagliata e abbandonato dopo un cambio di sede, NOT sul vantaggio. Assegnato deliberatamente a STANDARD BINANCE USD-M (non COIN-M) per eliminare quel rischio di errore nel cambio. Colma la lacuna nella direzione LONG-SHORT (14.4%) poco rappresentata, usando esclusivamente OHLCV (la classe di dati con i migliori risultati sopravvissuti), ed è progettato sulla base delle due lezioni che hanno fatto fallire i progetti affini recenti: (1) l'esplosione dovuta all'innesco del momentum intraday (-100%, conto liquidato) è evitata con una leva di FIXED 1x, uno stop catastrofico rigido e un limite a una sola posizione (nessuna piramidazione); (2) le oscillazioni causate dall'inseguimento del trend sono ridotte dalla condizione preliminare di compressione, che si verifica raramente e solo in configurazioni di alta qualità, oltre che da un rapido obiettivo di profitto a R fisso, anziché dal mantenimento della posizione per seguire il trend senza un limite prestabilito. Non è una strategia di carry (tutte le strategie di carry tranne BTC sono ora confermate come fallimentari), né una strategia di rotazione (tre sono già in sospeso), né una strategia contrarian (la mean reversion simmetrica è in sospeso), né una strategia su opzioni (limite nel numero di operazioni), né una strategia basata sulle liquidazioni (limite nei dati). Solo 3 parametri per restare fuori dal cimitero delle strategie sovra-adattate.

Implementa direttamente l’ipotesi compressione->espansione (autocorrelazione della volatilità) e affronta le precise modalità di fallimento indicate nel brief. La sede è STANDARD BINANCE USD-M (lineare, long-short), non COIN-M: così si elimina il fallimento dovuto al cambio di sede che ha portato ad abbandonare la strategia simile; qui il dimensionamento lineare (unità = capitale*rischio/stop, con limite pari a capitale/prezzo) è corretto. Prevenzione del tracollo (L15): leva fissa a 1x, valore nozionale con limite rigido pari al capitale, rischio per operazione limitato a risk_frac tramite lo stop ATR, una sola posizione (la classe base entra solo quando non ci sono posizioni aperte). Controllo dei falsi segnali: il requisito preliminare di compressione si attiva selettivamente e un obiettivo fisso rapido in R sostituisce il mantenimento del trend senza limiti. Sicurezza della frequenza delle operazioni (L21/L25): la condizione di attivazione si basa su un percentile, anziché su un valore assoluto costante (L5); così, in una simulazione autonoma di 4h, ha prodotto una frequenza di ingresso di ~4% (24 ingressi / 581 barre) con un segnale che varia continuamente (520 valori unici), ben lontano da verification_loop, lo stato senza operazioni, e con un periodo di riscaldamento di sole ~52 barre. Colma la scarsa rappresentanza della direzione long-short con OHLCV puro. Solo tre parametri sono regolati in modo significativo (squeeze_percentile, stop_atr_mult, target_r); gli altri sono valori predefiniti strutturali standard, così la superficie di ottimizzazione resta ridotta e si evita l’overfitting.

Pulita, ma troppo debole per giustificare l’ottimizzazione. A differenza delle strategie simili recenti, questa non va in rovina (max_drawdown 24.5%, nessuna liquidazione, leva 1x mantenuta) e copre i costi (avg_trade_return_pct 0.178% > soglia 0.15%, +26% in totale), ma il vantaggio è statisticamente indistinguibile dal rumore: Sharpe 0.175, con un 95% CI [-0.48, 0.87] che attraversa lo zero e profit_factor 1.054, sotto la soglia di assenza di vantaggio 1.2. È una strategia direzionale pura di breakout su OHLCV (compressione->espansione), una classe con un tasso di sopravvivenza di circa 0 quando il primo backtest mostra PF < 1.2; l’ottimizzazione non l’ha mai salvata. Partendo da un punto di partenza PF-1.05 / Sharpe con intervallo che attraversa lo zero, l’ottimizzatore walk-forward sceglierà il migliore di circa 225 tentativi e quasi certamente non supererà i successivi controlli di Sharpe deflazionato / PBO / holdout (il tipico esito per vantaggi OHLCV deboli), consumando 2 ore per confermare che non c’è un vantaggio significativo. Il meccanismo è ragionevole in teoria e questa è la migliore del lotto recente, quindi la fiducia è moderata, ma il vantaggio marginale, al livello del rumore, non giustifica il budget di ottimizzazione. Da scartare in fase di revisione.

Strategia long-short basata sui regimi di volatilità sul contratto perpetuo SOLUSDT.BINANCE USD-M, barre da 4 ore, puramente OHLCV. Si attiva solo dopo una contrazione confermata della larghezza delle bande di Bollinger (larghezza corrente nel `squeeze_percentile` inferiore delle ultime `squeeze_lookback` barre, quindi il segnale di attivazione è invariante alla scala tra simboli/regimi), poi negozia la rottura direzionale in espansione: quando la chiusura supera la banda superiore (segnale > entry_thresh) va long, quando supera quella inferiore va short. calculate_signal restituisce a ogni barra una posizione continua normalizzata rispetto alle bande (unità di semi-larghezza, circa -2..+2); la macchina a stati della compressione si attiva durante la contrazione e persiste per arm_window barre dopo il rilascio. Le uscite prevedono uno stop catastrofico rigido a stop_atr_mult*ATR, un obiettivo di profitto a R fissa pari a target_r * la distanza dello stop e uno stop temporale di max_hold_bars. Il dimensionamento della posizione rischia risk_frac del capitale proprio rispetto allo stop ATR ed è limitato rigidamente a un nozionale pari a 1x del capitale proprio (leva=1), con protezione per una sola posizione (nessun aumento progressivo).