Strategie

SOL Strategia long-only momentum con golden cross giornaliero (BINANCE USD-M Futures, giornaliero, solo OHLCV)

Esito: Abbandonato

SolDailyGoldenCrossMomentumLong

Riepilogo esito

SolDailyGoldenCrossMomentumLong ha tentato di completare il trio golden cross BTC/ETH/SOL, trasferendo il collaudato meccanismo a 50/200 giorni sulle barre giornaliere SOL, lungo un percorso dati confermato sicuro dalla fabbrica. Il codice ha operato fedelmente, ma il meccanismo è intrinsecamente poco frequente: si è attivato solo 6 volte in circa 5 anni, ben al di sotto della soglia minima walk-forward e contro lo stesso ostacolo che ha portato ad abbandonare le strategie sorelle BNB (4 operazioni) e LINK (5-6 operazioni). Peggio ancora, il risultato è stato in perdita netta (profit_factor 0.698, drawdown massimo 75.8%, 5 operazioni su 6 con perdite ingenti) e il dato principale era distorto da un singolo giorno impossibile di +310% e da una dimensione media della posizione di 115%: un sospetto artefatto di sovraesposizione, non un vantaggio. L’analista l’ha abbandonata durante la revisione del backtest senza ottimizzarla: non esiste un parametro che mantenga una golden cross 50/200 raggiungendo un campione convalidabile. Ciò conferma che il trasferimento delle golden cross giornaliere su un singolo strumento non si generalizza agli asset maggiori con appena pochi anni di storia.

Report della strategia

Ipotesi

Strategia di trend-following solo long, su un singolo strumento e un singolo exchange, basata su OHLCV-ONLY, con barre SOLUSDT.BINANCE da 1D. Stesso meccanismo collaudato della golden cross di BtcDailyGoldenCrossMomentumLong + EthDailyGoldenCrossMomentumLong già approdate: applicato ai futures SOL. Entra long quando la 50-day SMA incrocia al rialzo la 200-day SMA (golden cross); esci quando la 50-day SMA incrocia di nuovo al ribasso la 200-day SMA (death cross). Completa il trio golden cross BTC/ETH/SOL su Binance USD-M. Secondo la direttiva della fabbrica di strategie: «BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE su un timeframe 1H/4H/1D è sempre sicuro». L’affidabilità delle barre giornaliere SOL è stata confermata da più strategie SOL già approdate. Tre parametri in tutto.

Replica direttamente su SOL il meccanismo delle strategie BtcDailyGoldenCrossMomentumLong / EthDailyGoldenCrossMomentumLong già approdate, mantenendo i tre parametri principali (veloce=50, lenta=200, più dimensionamento). La golden cross/death cross è espressa come regime solo long (mantenere la posizione finché la media veloce è sopra quella lenta), anziché come rilevamento di un singolo evento; così l’ingresso scatta esattamente alla golden cross e l’uscita alla death cross, anche se il periodo del backtest inizia a regime già avviato. Il segnale è continuo e variabile: lo spread normalizzato SMA che attraversa lo zero nei punti d’incrocio; soddisfa la regola «segnale continuo, decisione con soglia» e offre al verificatore un segnale non congelato. min_bars_required è 202, quindi non scatta alcuna operazione prima che la 200-day SMA sia interamente definita; la storia giornaliera SOL copre anni, quindi il periodo di riscaldamento è sufficiente. Mantenuta sui futures SOLUSDT.BINANCE USD-M 1D come specificato (percorso confermato sicuro, in linea con le strategie sorelle BTC/ETH); leva=1.0 perché la strategia non usa amplificazione a margine (il dimensionamento non fa mai riferimento alla leva), evitando il controllo leverage_set_but_unused. Un regime di trend giornaliero 50/200 dura da settimane a mesi, quindi la commissione futures stimata per andata e ritorno, circa 0.10%, è trascurabile rispetto al trend catturato e mantiene l’economia stimata per operazione ampiamente positiva.

La scarsità strutturale delle golden cross si accompagna a un risultato in perdita e contaminato da artefatti. La golden cross a 50/200 giorni si verifica solo circa 1 volte l’anno sulle barre giornaliere di un singolo strumento, generando appena 6 operazioni in circa 5 anni, ben al di sotto della soglia minima di circa 62 operazioni per l’analisi walk-forward; un’ottimizzazione a 3 finestre lascerebbe circa 2 operazioni per finestra, quindi la strategia non può essere convalidata. È lo stesso problema strutturale di scarsità delle strategie sorelle golden cross già abbandonate BNB (4 operazioni) e LINK (5-6 operazioni). Oltre alla scarsità, il risultato è in perdita netta: profit_factor 0.698 (<1), valore atteso negativo, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167 (5 operazioni su 6 sono perdite da -16% a -41%). L’unico anno positivo (2024 +310%) è dovuto a un anomalo artefatto di un singolo giorno (return_kurtosis 727, un rendimento giornaliero impossibile di +310.08% per una posizione long-only su SOL, con avg_position_pct 115.79% rispetto ai 0.95 richiesti: sospetta sovraesposizione/vincita gonfiata, sintomo segnalato ma non verificato in modo indipendente). Non iterare: la golden cross giornaliera è intrinsecamente poco frequente e non esistono parametri che la mantengano una golden cross 50/200 raggiungendo al contempo un campione adeguato; accorciare le medie mobili abbandonerebbe la premessa. Le strategie sorelle golden cross BTC/ETH sono approdate su dati storici più lunghi e con trend più puliti; il campione di circa 5 anni di SOL è troppo scarso per lo stesso meccanismo. FAILURE PATTERN: il trend-following con golden cross a 50/200 giorni sulle barre giornaliere di un singolo strumento crypto è strutturalmente troppo poco frequente da ottimizzare (circa 1 incroci l’anno → 4-6 operazioni nella storia disponibile) e le poche operazioni dipendono in gran parte dalla fortuna del regime. Non può essere convalidato, a prescindere dalla reputazione del meccanismo, e un risultato appariscente è una singola coda grassa — qui un giorno anomalo dovuto a un artefatto di sovraesposizione (+310%) — non un vantaggio.

Implementazione

Trend-following solo long su un singolo strumento, con barre giornaliere dei futures SOLUSDT.BINANCE USD-M, solo OHLCV. Calcola le medie mobili semplici a 50 e 200 giorni e mantiene una posizione long ogni volta che la 50-day SMA è sopra la 200-day SMA: entra alla golden cross (la media veloce incrocia al rialzo quella lenta) ed esce alla death cross (la media veloce incrocia al ribasso quella lenta). calculate_signal restituisce continuamente a ogni barra lo spread normalizzato SMA (veloce - lenta)/lenta, che attraversa lo zero nei punti d’incrocio; should_enter compra quando lo spread è positivo e should_exit vende quando è nullo o negativo. Assegna a ogni posizione long una quota pari a 95% del capitale. Completa il trio golden cross BTC/ETH/SOL su Binance USD-M.

Revisione Backtest

Sharpe: 0,24
Rendimento totale: -5,12%
Drawdown massimo: 75,83%
Operazioni totali: 6
Tasso di successo: 16,7%
Profit Factor: 0,70

Implementata correttamente e opera come specificato: 6 ingressi long alla golden cross, entry_diag pulito (6 segnalate = 6 inviate, 0 scartate), metrics_reliable=true; corrisponde al collaudato meccanismo golden cross di BTC/ETH

Strutturalmente troppo poco frequente: solo 6 operazioni in circa 5 anni (la golden cross si verifica circa 1 volte l’anno), ben al di sotto della soglia minima di circa 62 per l’analisi walk-forward; stesso problema delle strategie sorelle golden cross abbandonate BNB (4) e LINK (5-6)

In perdita: profit_factor 0.698 (<1), valore atteso -7,490 (negativo), total_return -5.1%, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167

Risultato principale contaminato da artefatti: return_kurtosis 727, un singolo giorno impossibile di +310.08% (2024-09-06) e avg_position_pct 115.79% (contro i 0.95 richiesti); sospetta sovraesposizione/vincita gonfiata. Anche così, 5 operazioni su 6 sono perdite ingenti

soglia minima di circa 62 WF

moderato

negativo (-7,490)

Riepilogo esito

Il trend-following con golden cross a 50/200 giorni sulle barre giornaliere di una singola criptovaluta è strutturalmente troppo poco frequente da ottimizzare (circa 1 incrocio l’anno → 4-6 operazioni nella storia disponibile) e dipende dalla fortuna del regime. Non può essere convalidato a prescindere dalla reputazione del meccanismo; un risultato appariscente, qui un giorno impossibile di +310% dovuto a un artefatto di sovraesposizione, è una singola coda grassa, non un vantaggio. Le versioni BTC/ETH sono approdate solo perché disponevano di una storia più lunga e con trend più puliti.

L’analista ha deciso di abbandonare la strategia durante la revisione del backtest per la scarsità strutturale delle operazioni, aggravata da un risultato in perdita e contaminato da artefatti: la golden cross 50/200 si verifica solo circa 1 volte l’anno, quindi 6 operazioni in circa 5 anni sono ben al di sotto della soglia minima di circa 62 operazioni per l’analisi walk-forward (circa 2 operazioni per finestra) e non consentono la convalida. Aumentare la frequenza richiederebbe medie mobili semplici più brevi, abbandonando la premessa della golden cross: lo stesso problema già osservato nelle strategie sorelle BNB e LINK, quindi non c’è nulla su cui iterare.

Strategia trend-following solo long, su un singolo strumento e solo OHLCV, su barre giornaliere SOLUSDT.BINANCE (3 parametri): lo stesso meccanismo golden cross a 50/200 giorni delle versioni BTC e ETH già approdate. Mantiene una posizione long finché la 50-day SMA è sopra la 200-day SMA (entra alla golden cross ed esce alla death cross), con l’obiettivo di completare il trio golden cross BTC/ETH/SOL.

È stata implementata e ha operato correttamente, ma era troppo poco attiva e ha perso denaro: solo 6 operazioni in circa 5 anni, profit_factor 0.698, valore atteso −7,490, total_return −5.1%, win_rate 16.7% (5 operazioni su 6 hanno registrato perdite da −16% a −41%) e drawdown massimo 75.8%. Il risultato principale era contaminato da artefatti: return_kurtosis 727, un rendimento giornaliero impossibile di +310.08% (2024-09-06) e avg_position_pct 115.79% rispetto ai 0.95 richiesti; ciò indica una sospetta sovraesposizione/vincita gonfiata, riportata come sintomo e non verificata in modo indipendente.

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