BTC USD-M trend multi-timeframe long-short (perp BINANCE su singolo strumento, entrata giornaliera filtrata dal regime settimanale a timeframe superiore, puro OHLCV, dimensionamento sicuro rispetto alle code, pochi parametri)

Una strategia trend LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, MULTI-TIMEFRAME su BTCUSDT.BINANCE (perpetual USD-M) che sfrutta il vantaggio sul trend convalidato dalla fabbrica, condizionando le entrate DAILY a un regime a timeframe superiore WEEKLY: prende solo i segnali di trend giornalieri che ALIGN con il trend settimanale dominante e resta fuori dal mercato quando non concordano. È la scelta imposta dalle evidenze dopo che lo spazio di progettazione si è ridotto a un solo punto praticabile: l'analista ha limitato i segnali utilizzabili a OHLCV + funding ONLY (liquidazioni/OI/rapporto dei conti/taker bloccati dai dati), escluso lo spot (artefatto di valutazione dell'equity e nessun vantaggio rispetto al buy-and-hold), chiuso ogni approccio contrarian/fade, dimostrato che multi-strumento e opzioni non funzionano nel motore e mostrato che il trend FAILS su singoli asset PRICE non core, ma WORKS sui principali trend (BTC/ETH/SOL, promosso). Le espressioni convalidate a timeframe singolo (TS-momentum, breakout, impulso, Bollinger, pullback, conferma del funding) coprono già l'intero ambito core -3; la costruzione multi-timeframe è l'espressione distinta non ancora coperta. È progettata strettamente entro i limiti già dimostrati sicuri: BTC (il trend core più pulito e profondo, non un altcoin senza attività); OHLCV-ONLY (i dati più approfonditi senza blocchi); MOMENTUM/in direzione del trend (non un fade); frequenza di entrata DAILY (campione di operazioni adeguato, evitando il problema del campione ridotto di una strategia puramente settimanale, mentre il filtro settimanale aggiunge robustezza); USD-M PERP (non spot, evita l'artefatto di valutazione dell'equity; non intraday, evita i fallimenti nei mercati laterali); SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (nessun bug di aggregazione multi-strumento); e controlli TAIL-SAFE (leva <=1.5, stop rigido ATR, limite nozionale moderato) per prevenire un tracollo come quello di LINK. Il filtro di regime settimanale è la vera differenza rispetto alla strategia giornaliera BTC TS-momentum a timeframe singolo già promossa: sopprimendo i segnali giornalieri contrari al trend settimanale dominante, riduce falsi segnali e inversioni frequenti, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di operazioni vincenti, ridurre il drawdown e rendere meno correlato il flusso dei rendimenti. Pochi parametri per limitare il sovra-adattamento.

Il test di Sharpe deflazionato è fallito e, in modo decisivo, è fallito il forward holdout al tentativo di ottimizzazione 1. DSR=0.0038 (contro 0.95 barre), con Sharpe ottimizzato 0.459 BELOW la soglia di fortuna del massimo atteso su 225 prove, pari a 0.9277 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.2427 a cavallo di 0, PBO 0.7354 >0.5) — dopo la correzione per test multipli, la configurazione selezionata è statisticamente indistinguibile dal rumore del migliore tra -225; probabilistic_sharpe 0.9955 contro DSR 0.0038 è il classico tranello dell'inflazione da selezione. In modo decisivo, il forward holdout HOLDOUT FAILED, non toccato e ordinato nel tempo, è NEGATIVE (holdout_sharpe -0.156, rapporto -0.422 contro WF-OOS 0.370). Il walk-forward è is_overfitted=TRUE (media IS 0.994 -> media OOS 0.370, una sola finestra OOS -0.863). Il vantaggio di base è un'anomalia di un singolo giorno 2021 (2021-05-11 +88.9% di rendimento giornaliero, return_kurtosis 1655, asimmetria 39.5, tail_ratio 0.086) — il dato annualizzato 2021 +90.8% produce un valore di copertina, mentre gli altri anni sono a una cifra. La superficie di sensibilità pulita con cliff a 0 misura la coerenza, non la significatività, e tutta la superficie si attesta a circa 0.43 di Sharpe, sotto la soglia di fortuna 0.93. Non iterare (tentativo 1 di 2): i fattori decisivi sono un forward holdout negativo e un walk-forward sovra-adattato, senza alcuna regione robusta sopra la soglia di fortuna verso cui orientare la calibrazione — una seconda esplorazione del migliore tra -225 sovra-adatterebbe di nuovo l'anomalia 2021. Non revise_hypothesis: secondo la regola sovra-adattamento->abbandono, questo è sovra-adattamento con IS elevato e holdout negativo; BTC è uno strumento valido e il portafoglio BTC TS-momentum promosso, a singolo timeframe, copre già questo ambito — il filtro di regime settimanale non ha aggiunto un vantaggio generalizzabile. FAILURE PATTERN: aggiungere un filtro di regime settimanale di timeframe superiore al già promosso BTC TS-momentum giornaliero a singolo timeframe non NOT crea un vantaggio distinto promuovibile — la variante multi-timeframe produce la stessa impronta di deflazione del trend giornaliero su un singolo asset (DSR 0.004, Sharpe ottimizzato sotto la soglia di fortuna, PBO 0.74, forward holdout negativo, is_overfitted), con l'intero rendimento di base sostenuto da un solo giorno 2021 (curtosi 1655). Una griglia di sensibilità pulita con cliff a 0 e una media positiva OOS del walk-forward non salvano una strategia long-short giornaliera su un singolo asset, sostenuta da un'anomalia, che fallisce contemporaneamente il test di Sharpe deflazionato e il forward holdout.

Verifica fallita (livello 2 — scenari sintetici): Parametri usati: ['atr_mult', 'risk_pct', 'weekly_ma', 'atr_period', 'daily_fast', 'daily_slow', 'exit_thresh', 'entry_thresh', 'min_notional'] Controlla che __init__ imposti tutti gli attributi da self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() riceve 2 argomenti posizionali ma ne sono stati passati 3 (timestamp della barra: 1735692840000) - steady_downtrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() riceve 2 argomenti posizionali ma ne sono stati passati 3 (timestamp della barra: 1735692840000) - flat_ranging: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() riceve 2 argomenti posizionali ma ne sono stati passati 3 (timestamp della barra: 1735692840000) - volatility_spike: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() riceve 2 argomenti posizionali ma ne sono stati passati 3 (timestamp della barra: 1735692840000) - zero_volume: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() riceve 2 argomenti posizionali ma ne sono stati passati 3 (timestamp della barra: 1735692840000) - price_gap: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() riceve 2 argomenti posizionali ma ne sono stati passati 3 (timestamp della barra: 1735692840000)