Backtest breakout trend 4h

Ipotesi

Un breakout LONG-SHORT multi-strumento su tre alt perp Binance USD-M liquidi (SOLUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT) con barre 4h, filtrato da una conferma di OPEN-INTEREST. Le strategie di breakout basate solo sul prezzo hanno fallito ripetutamente in questa fabbrica: il breakout fallito XRP 1h e quello da compressione DOGE 15m sono entrambi stati liquidati con aspettativa negativa, perché entrano su EVERY rottura del range — comprese le false rotture meccaniche (stop-run, rialzi dovuti alla copertura di posizioni short)……Mostra altroMostra meno

Un breakout LONG-SHORT multi-strumento su tre alt perp Binance USD-M liquidi (SOLUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT) con barre 4h, filtrato da una conferma di OPEN-INTEREST. Le strategie di breakout basate solo sul prezzo hanno fallito ripetutamente in questa fabbrica: il breakout fallito XRP 1h e quello da compressione DOGE 15m sono entrambi stati liquidati con aspettativa negativa, perché entrano su EVERY rottura del range — comprese le false rotture meccaniche (stop-run, rialzi dovuti alla copertura di posizioni short) senza nuovo capitale alle spalle e che si riassorbono subito. La correzione strutturale consiste nel richiedere che l'OPEN aggregato INTEREST sia in espansione al momento della rottura: una rottura accompagnata dall'aumento di OI indica che si stanno aprendo NEW posizioni con leva nella direzione del movimento (avvio autentico di un trend con spinta), mentre una rottura con OI stabile o in calo segnala posizioni in chiusura (squeeze / cascata di liquidazioni) e tende a riassorbirsi. Lo storico di OI su Binance USD-M copre più anni (metriche Binance Vision CSV, sumOpenInterest) — a differenza del feed di liquidazioni di 90 giorni che ha affossato le strategie a cascata — quindi il backtest copre l'intera finestra. Un paniere di 3 strumenti riduce l'overfitting a un singolo simbolo. Il design ha deliberatamente 4 parametri per resistere ai fallimenti da overfitting (breakout_lookback, oi_lookback, oi_expansion_pct, atr_stop_mult).

Implementa la correzione strutturale dell'ipotesi — richiedere un'espansione di OI al momento della rottura, così da prendere solo le rotture sostenute da nuovo capitale con leva. Il breakout appartiene a una famiglia di strategie con vantaggio convalidato (trend/continuazione); il filtro di espansione OI è il tratto distintivo che elimina le perdite da false rotture dei breakout basati solo sul prezzo. La strategia di uscita evita deliberatamente la trappola del rapporto rischio/rendimento invertito che ha……Mostra altroMostra meno

Implementa la correzione strutturale dell'ipotesi — richiedere un'espansione di OI al momento della rottura, così da prendere solo le rotture sostenute da nuovo capitale con leva. Il breakout appartiene a una famiglia di strategie con vantaggio convalidato (trend/continuazione); il filtro di espansione OI è il tratto distintivo che elimina le perdite da false rotture dei breakout basati solo sul prezzo. La strategia di uscita evita deliberatamente la trappola del rapporto rischio/rendimento invertito che ha affossato i precedenti tentativi di mean reversion: i vincitori restano aperti finché OI continua a espandersi, le perdite vengono tagliate dallo stop ATR. Venue: futures BINANCE USD-M (non spot), perché la strategia è long+short e usa una leva>1, e OI è una serie di dati futures; la leva=3.0 è applicata al limite nozionale per posizione, quindi non è inerte. Decisione dovuta ai vincoli del framework: il motore di backtest carica dati supp di open_interest/metriche solo per lo strumento PRIMARY (non sono forniti dati supp per posizione oltre al funding), quindi non sono disponibili dati OI per nome per AVAX/LINK — altrimenti quelle posizioni non opererebbero mai. Invece di degradare in silenzio a un proxy basato solo sul prezzo (vietato) o lasciare inattive due posizioni, la strategia legge la serie SOL primaria (la più liquida) di OI e la applica come filtro di regime AGGREGATE ALT-MARKET a espansione OI per tutte e tre le posizioni. È lo stesso meccanismo di vantaggio applicato a livello di mercato («nuovo capitale con leva a livello di mercato che conferma il movimento») e può essere più robusto dei dati OI sul singolo strumento; se non è disponibile alcuna serie OI, tutte le posizioni restano inattive. Il paniere di 3 strumenti riduce l'overfitting a un singolo simbolo e i 4 parametri fondamentali (breakout_lookback, oi_lookback_bars, oi_expansion_pct, atr_stop_mult) mantengono il design poco dimensionale. Un'esecuzione di prova su barre sintetiche ha confermato che il filtro composto (breakout AND con OI in espansione) attiva gli ingressi e che l'uscita alla contrazione di OI scatta, evitando il fallimento con verification_loop operazioni; il warmup di circa 22 barre è una piccola parte della finestra sandbox di 4h.

Nessun vantaggio da ottimizzare. Su un campione decisivo di 886 operazioni e circa 5 anni, il paniere breakout confermato da OI produce un netto profit_factor 0.976 (< 1.0, perdita netta), Sharpe -0.02 (CI [-0.66, 0.71] a cavallo dello zero), total_return -1.18% e aspettativa monetaria negativa (-$7.35/operazione). Sebbene avg_trade_return_pct 0.263% superi la soglia delle commissioni (quindi non è un fallimento dovuto ai costi), il segnale non ha praticamente alcun vantaggio direzionale — profitti lordi ~=……Mostra altroMostra meno

Nessun vantaggio da ottimizzare. Su un campione decisivo di 886 operazioni e circa 5 anni, il paniere breakout confermato da OI produce un netto profit_factor 0.976 (< 1.0, perdita netta), Sharpe -0.02 (CI [-0.66, 0.71] a cavallo dello zero), total_return -1.18% e aspettativa monetaria negativa (-$7.35/operazione). Sebbene avg_trade_return_pct 0.263% superi la soglia delle commissioni (quindi non è un fallimento dovuto ai costi), il segnale non ha praticamente alcun vantaggio direzionale — profitti lordi ~= perdite lorde — e il risultato peggiora (crollo -21.5% 2026, Sharpe mobile finale vicino a -11). Il filtro di conferma con espansione OI era l'intera tesi strutturale per correggere il problema delle false rotture che ha liquidato le strategie breakout sorelle XRP/DOGE; non ha creato un vantaggio, lasciando la strategia nella classe di breakout OHLCV, senza superstiti (L9). Anche la capacità è un ostacolo: capacity_usd $2,071 con impact_cost_pct 694.8% significa che qualsiasi vantaggio marginale è concreto solo su scala irrisoria. Non c'è un percorso spiegabile da PF 0.976 a un vantaggio robusto e implementabile ottimizzando 4 parametri: sarebbe adattamento alla curva di un segnale quasi in pareggio. Meglio abbandonare che passare 2 ore a ottimizzarlo.

Implementazione

Breakout Donchian long/short su 4h su un paniere Binance USD-M di 3 asset (SOLUSDT principali + AVAXUSDT, LINKUSDT aggiuntivi), filtrato da una conferma di espansione dell’open interest. Ogni componente calcola un segnale continuo di posizione nel canale (chiusura meno il punto medio del canale precedente, in semiampiezze); |chan_pos|>=entry_thresh indica un breakout. L’ingresso (BUY su breakout rialzista, SELL su breakout ribassista) avviene solo quando l’open interest aggregato è in espansione — nuovo capitale a leva conferma il movimento — filtrando i falsi breakout meccanici (stop run, ricoperture di posizioni short) che rientrano. Le posizioni escono con uno stop a ATR dall’ingresso o quando OI si contrae (il carburante viene meno). Il dimensionamento è basato sul rischio (risk_frac del capitale a fronte di uno stop atr_stop_mult*ATR) ed è limitato rigidamente per componente a capitale*leva*max_notional_pct/n_legs, con la leva (3.0) integrata nel limite nozionale.

Risultati di verifica

Abbandonare a backtest_review; il breakout Donchian è una classe ripetutamente fallimentare e il tratto distintivo OI non ha superato le commissioni.

STRONG ABANDON RECOMMENDATION (non un fallimento del codice QA). Risultato decisamente negativo su un campione ampio: 161 operazioni, total_return -27.18%, Sharpe -1.50 (CI [-3.09, 0.10]), PF 0.45, win_rate 0.35, avg_trade_return_pct -0.83%. Il filtro con espansione OI non ha salvato il breakout: fallimento autentico del vantaggio, nessuna traccia di L17, bilanciamento 87L/74S.

Esito del design, non dell'ottimizzazione — abbandonare. Per correggerlo servirebbe subordinare l'uscita alla contrazione di OI alla presenza di profitti oppure usare uno stop mobile (una riprogettazione).

Il rapporto rischio/rendimento dichiarato si è concretizzato in NOT: avg_win $398 < avg_loss $471 (0.84) con un tasso di successo del 35% → doppio risultato negativo. L'uscita alla contrazione di OI limita presto i vincitori (piccoli profitti), mentre lo stop 2.5-ATR porta le perdite al massimo — il rapporto RR invertito che l'ipotesi affermava di evitare. Il codice implementa l'uscita descritta (nessuna discrepanza strutturale critica), ma la forma dei profitti e delle perdite è opposta all'intento.

Nota: due posizioni usano una conferma proxy; se si possono caricare dati supp OI per ogni posizione, leggi la serie specifica di ciascuna.

La conferma di OI è MARKET-WIDE (solo SOL), non per singolo strumento (dichiarato: il motore carica dati supp OI solo per lo strumento principale). Le rotture AVAX/LINK sono filtrate con SOL di OI; quindi una rottura LINK con SOL OI in aumento ma LINK OI in calo viene comunque presa — indebolendo la tesi per singolo strumento del «nuovo capitale che conferma il movimento». È dichiarato e basato su OI (posizioni inattive se manca una serie OI), quindi è un avvertimento, non un problema critico.

Revisione Backtest

Sharpe: -0,02
Rendimento totale: -1,18%
Drawdown massimo: 29,29%
Operazioni totali: 886
Tasso di successo: 44,4%
Profit Factor: 0,98

Questa volta nessuna liquidazione; max_drawdown 29.3% è contenuto (il limite di leva/nozionale ha funzionato)

Campione ampio (886 operazioni, circa 5 anni): il risultato piatto è decisivo, non rumore

avg_trade_return_pct 0.263% supera la soglia delle commissioni futures — non è un fallimento dovuto all'assenza di vantaggio dopo le commissioni

Il filtro di conferma OI è un design corretto, senza bug (OI della posizione primaria usato come filtro di regime a livello di mercato)

profit_factor 0.976 (< 1.0, perdita netta), Sharpe -0.02 (CI [-0.66, 0.71]), total_return -1.18%, aspettativa -$7.35/operazione — nessun vantaggio direzionale

In peggioramento: un crollo -21.5% di 2026 annulla i guadagni 2023/2025; Sharpe mobile finale vicino a -11

capacity_usd solo $2,071 con impact_cost_pct 694.8% — l'eventuale vantaggio esiste solo su scala irrisoria, un ostacolo alla promozione

Il filtro con espansione OI — l'intera tesi strutturale — non ha trasformato il breakout in un vantaggio positivo; è la classe di breakout OHLCV (nessun superstite) con un filtro OI aggiunto

benchmark_meaningful=false (paniere multi-strumento), quindi non c'è un confronto favorevole su cui fare leva

Riepilogo esito

Questa strategia tentava di correggere il problema delle false rotture che aveva fatto saltare i precedenti tentativi di breakout su un singolo strumento, richiedendo che l'open interest fosse in espansione al momento della rottura del range — segno di nuovo capitale con leva a sostegno di un movimento autentico — su un paniere diversificato di alt SOL/AVAX/LINK. I controlli del rischio hanno funzionato questa volta (nessuna liquidazione, drawdown contenuto a 29.3%), ma su un campione decisivo di 886 operazioni e……Mostra altroMostra meno

Questa strategia tentava di correggere il problema delle false rotture che aveva fatto saltare i precedenti tentativi di breakout su un singolo strumento, richiedendo che l'open interest fosse in espansione al momento della rottura del range — segno di nuovo capitale con leva a sostegno di un movimento autentico — su un paniere diversificato di alt SOL/AVAX/LINK. I controlli del rischio hanno funzionato questa volta (nessuna liquidazione, drawdown contenuto a 29.3%), ma su un campione decisivo di 886 operazioni e cinque anni, il filtro OI non ha prodotto vantaggi: profit factor 0.976, Sharpe -0.02 e rendimento totale leggermente negativo, con risultati in peggioramento fino a un crollo -21.5% 2026. Anche la capacità è stata fatale — solo $2,071 con un costo d'impatto di 694%, quindi qualsiasi vantaggio marginale esisteva solo su scala irrisoria. L'analista l'ha abbandonata durante la revisione del backtest, giudicandola un altro membro della classe di breakout OHLCV senza superstiti, in cui l'ottimizzazione a quattro parametri poteva solo adattare alla curva un segnale quasi in pareggio.

Aggiungere un plausibile filtro di conferma (open interest in aumento) a un breakout strutturalmente privo di vantaggio non crea un vantaggio direzionale — riduce solo il numero di operazioni lasciando i profitti lordi all'incirca pari alle perdite lorde; inoltre, un segnale redditizio solo con capacità di circa $2,000 e un costo d'impatto di 694% non è implementabile, a prescindere dall'aspettativa.

L'analista l'ha abbandonata al controllo del backtest prima dell'ottimizzazione: il filtro di conferma con espansione OI — l'intera tesi strutturale volta a correggere il problema delle false rotture che aveva liquidato le strategie breakout sorelle XRP e DOGE — non ha trasformato il breakout in un vantaggio positivo. La strategia resta nella classe di breakout OHLCV, senza superstiti, con aspettativa quasi in pareggio e un ostacolo di capacità su scala irrisoria che l'ottimizzazione a quattro parametri non poteva risolvere.

Breakout Donchian long-short su 4h e paniere di tre alt Binance USD-M (SOL/AVAX/LINK), che entrava solo quando una rottura direzionale del range coincideva con l'espansione dell'open interest aggregato — interpretando l'aumento di OI come nuovo capitale con leva a conferma dell'avvio di un trend autentico e filtrando le false rotture senza spinta — con uscita alla contrazione di OI o allo stop ATR.

Su un campione decisivo di circa 5 anni e 886 operazioni (444 long / 442 short), il risultato netto non mostra praticamente alcun vantaggio: profit factor 0.976 (perdita netta), Sharpe -0.02 (CI [-0.66, 0.71] a cavallo dello zero), rendimento totale -1.18%, aspettativa -$7.35/operazione e drawdown massimo 29.3% (contenuto, nessuna liquidazione). avg_trade_return_pct su 0.263% hanno superato la soglia delle commissioni, ma la capacità era di soli $2,071 con impact_cost_pct 694.8% e il risultato stava peggiorando (crollo -21.5% 2026, Sharpe mobile finale vicino a -11).