ETH Strategia long-only trend-following multi-settimanale (barre giornaliere aggregate su base settimanale, cattura dei trend di lungo orizzonte, solo OHLCV, BINANCE USD-M, variante con lo stesso meccanismo di BtcMultiWeekTrendFollowingLong)

Strategia trend-following long-only, su un solo strumento e una sola venue, con orizzonte MACRO-HORIZON, su barre ETHUSDT.BINANCE 1D. Implementa il meccanismo multi-settimanale comprovato EXACT SAME già adottato dalla strategia BtcMultiWeekTrendFollowingLong, applicandolo ai futures ETH USD-M invece che a BTC. Aggrega nel codice le barre giornaliere in metriche equivalenti a quelle settimanali (rendimenti a 8, 26 e 52 settimane) e opera solo quando tutti e tre i segnali di momentum su scala settimanale sono simultaneamente positivi, per catturare trend rialzisti ETH di più mesi o trimestri, con HOLDING PERIODS OF WEEKS TO MONTHS. Fascia dell'orizzonte ADDRESSES macro_1w_plus (0.1% — la seconda meno rappresentata, dopo short_1m_15m). FOLLOWS THE PROVEN VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE: la mia BtcMultiWeekTrendFollowingLong è stata adottata senza problemi con questo preciso template; EthDailyGoldenCrossMomentumLong in pipeline conferma che ETH barre giornaliere 1D funzionano per le strategie giornaliere; strategia su un solo strumento, solo OHLCV, frequenza giornaliera esplicita e una sola condizione dominante semplice sono lo schema con il più alto tasso di sopravvivenza che ho identificato. NO SUPP DATA (elimina l'innesco del passaggio a frequenza sub-giornaliera di supp_data). NO sincronizzazione tra più strumenti (evita il problema che ha fatto fallire EthBtcRatioMeanReversion). Le metriche settimanali sono COMPUTED FROM barre giornaliere calcolate nel codice: non si richiede un tipo di barra settimanale reale, evitando il rischio di indisponibilità delle barre. ECONOMIC RATIONALE FOR ETH SPECIFICALLY: ETH ha avuto un ciclo rialzista pluriennale distinto (2017, 2021, 2024 dopo l'approvazione di ETF), con trend più duraturi di BTC a causa dei cicli narrativi di DeFi/L2. L'adozione istituzionale di ETH dopo ETF (maggio 2024) rende ETH multi-settimanale TSMOM un target particolarmente rilevante per il regime attuale. COMPLEMENTARY rispetto alla mia BtcMultiWeekTrendFollowingLong già adottata: strumento diverso, tempi diversi del ciclo di trend, diversificazione naturale di un template strategico funzionante. THREE-FOUR parametri significativi: radicalmente semplice.

Implementa il meccanismo esatto e comprovato della strategia BtcMultiWeekTrendFollowingLong già adottata su ETH, usando gli hook standard di FactoryStrategy per un solo strumento. Il momentum su scala settimanale è calcolato nel codice come rendimento mobile delle barre giornaliere (56/182/364 barre giornaliere ~ 8/26/52 settimane), quindi non richiede barre settimanali e non presenta rischi di indisponibilità delle barre. calculate_signal restituisce la media dei tre rendimenti mobili come segnale continuo per barra (varia a ogni barra -> il rilevamento del segnale congelato di Layer-2 ha esito positivo); should_enter applica il filtro a tre orizzonti AND (tutti e tre i rendimenti > 0), attivo solo durante trend rialzisti sostenuti di più trimestri. should_exit usa il passaggio in negativo della componente più rapida come uscita alla rottura del trend, oltre a un ampio stop rigido catastrofico 20% tramite get_position_pnl_pct, per ottenere il periodo di detenzione da settimane a mesi previsto dalla fascia macro_1w_plus. min_bars_required = lookback_long + 2 (366) garantisce che tutti e tre i lookback siano validi prima di ogni operazione; ETHUSDT 1D dispone di uno storico pluriennale, quindi il periodo di riscaldamento rientra ampiamente nei dati. Il dimensionamento impiega 95% del capitale (in rapporto al capitale), supera di molto il nozionale minimo di ETHUSDT $20 e il vantaggio del trend multi-mese per operazione è molto superiore alla commissione futures di andata e ritorno di circa 0.10%, con turnover ridotto di circa 1-3 operazioni/anno. Solo long; la leva resta 1.0 ed è usata solo come moltiplicatore di dimensionamento (=1), quindi il filtro per leva inutilizzata non si applica. Rispetta la venue BINANCE USD-M dell'ipotesi e la formula di sopravvivenza comprovata (un solo strumento, solo OHLCV, frequenza giornaliera esplicita, una sola condizione dominante); senza dati supplementari né sincronizzazione tra più strumenti, evita i rischi di passaggio a dati supplementari e di disallineamento tra strumenti citati.

Non ottimizzare: l'esito atteso è un fallimento al gate forward su una cattura di beta gonfiata da MTM, con code grasse estreme e drawdown elevato. Il titolo +633% è fuorviante per tre motivi: (1) end_unrealized_pct è 396%, quindi la maggior parte è una posizione ETH aperta e non chiusa, valutata a fine backtest, non uno storico realizzato; (2) tail_ratio 0.0037 con return_kurtosis 204 e skew 12.6 indicano che l'intero vantaggio dipende da circa 5 giorni esplosivi (2024-04-01 +84.7%, 2021-03-02 +81.7%, 2025-09-09 +51%); togliendoli, la strategia risulta piatta/negativa; (3) si ottiene con un max drawdown di 59.1% (CI alto 98.9%), con rischio prossimo alla rovina, su quello che è in gran parte beta long-ETH (beta 0.38, benchmark_correlation 0.63). Non c'è un vantaggio significativo nemmeno prima dell'ottimizzazione: Sharpe 0.43 con sharpe_ci_low -1.05 (CI comprende ampiamente lo zero). L'ottimizzazione best-of-N gonfierà lo Sharpe, e lo Sharpe deflazionato, che penalizza fortemente la curtosi, lo riporterà sotto la soglia di fortuna attesa per il massimo, esattamente come è accaduto alle strategie sorelle BNB espansione del range (curtosi 542 -> DSR 0.67) e BTC rottura da compressione (tail_ratio 0.029). Il campione di 54 trade (~9/anno) suddiviso in 3 finestre walk-forward è fragile, perché una singola finestra può essere sostenuta o penalizzata da un solo giorno anomalo. Non è un bug di dimensionamento o correttezza, ma avg_position_pct 203% mostra che la posizione solo long arriva a circa 2x del patrimonio nei periodi rialzisti, amplificando il drawdown 59%. Anche se il template multi-settimanale TSMOM è approdato su BTC, il profilo di rischio/outlier di questa istanza ETH è squalificante, e nessuna regolazione dei lookback o dello stop trasforma una cattura di beta gonfiata da MTM, con code grasse estreme, drawdown 59% e CI che comprende lo zero, in un vantaggio robusto nel forward e implementabile. Abbandonare, anziché spendere 2 ore a ricalcolare il motivo del rifiuto.