BTC日足デッドクロス弱気局面ショート — ボラティリティで確認するトレンド反転

仮説

BTCUSDT.BINANCE無期限先物（Binance USD-M、約0.10% RT）を対象に、DAILY足を用いるSHORT-ONLY戦略。トリプルフィルターで特定した、確認済みの弱気トレンド局面でのみ売り建てる。すなわち、(1) 50日SMAが200日SMAを下回る（典型的なデッドクロス）、(2) 現在価格が200日SMAを下回る（単なるMAのクロスではなく、トレンドを確認）、AND (3) 20日実現ボラティリティがその90日中央値を上回る（ボラティリティの拡大。過去の弱気相場ではボラティリティが拡大する一方、横ばい相場では縮小する）。ゴールデンクロスへの反転（50-SMAが再び200-SMAを上回る）、10%の逆行幅ストップ、または60日間の時間切れストップで決済する。これは今回のセッションで提案されたFIRST売り専用戦略であり、11のロング偏重戦略からなるパイプラインに真の分散効果を加える。その仕組みは、過去の各セッションで失敗したものとは構造的に異なる。NOTクロスアセット（単一銘柄）、NOTクロスセクション（順位付けなし）、NOT平均回帰（弱気方向への純粋なトレンド継続）、NOT日中足未満（日足）、NOTカレンダー基準、NOT補助データ依存、NOT蓄積、NOTペア、NOT取引所横断、NOTオプションのいずれにも該当しない。テクニカルな基本要素（SMAクロスオーバー）は、4件のロング専用失敗があったTier 1のトレンドフォロー分類と重なるものの、SHORT方向は経験的に反対の相場局面である。2022 BTC -77%、2018 BTC -84%、2014 BTC -85%はすべて、デッドクロスとサブ-200-SMAのフィルターで捉えられる。これらはNOロング専用戦略が利益を得られる相場局面である。ボラティリティ拡大フィルターは、横ばい相場でのだましを防ぐ重要な追加要素であり、これがなければ同じSMAクロスオーバーが方向感のない相場で何度もシグナルを出す。取引頻度は自然に非常に低く（7年間で約2-5回のエントリー）、そのため手数料負担は最小限である。