LONG-SHORT、単一銘柄の純粋なCALENDAR方向戦略で、BTCUSDT.BINANCE（USD-M無期限契約）の日足データを用います。これは、単一銘柄のモメンタム／トレンド戦略群から意図的に離れるものです。このセッションでは同群の探索余地をすべて洗い出し、残された可能性がないことが示されました。各バリエーション（BTC/ETH/SOL/AVAX/ADA/BNB/LTC/XRP/DOGEコンフルエンス、マクロゲート、傾き、ADX）はすべてシャープレシオ0.3～1.3のデッドゾーンに入り、ディフレート・シャープレシオの基準を満たしません。直接移植したETHでさえ1.30に達したものの、225回の試行における期待最大値1.09を踏まえると、なお不合格でした。この方針転換を支える構造的な洞察は二つあります。（1）ディフレート・シャープレシオの基準値はDEGREES OF FREEDOMの関数です。パラメーターがほぼゼロの戦略では、ベスト・オブ・Nノイズの基準値がはるかにLOWERため、中程度のシャープレシオでも基準を超えられます。これは、225回の試行による最適化で基準値が引き上げられた3パラメーターのトレンド戦略とは逆です。（2）ポートフォリオはトレンドとの相関が100%ため、DECORRELATEDスリーブが必要です。カレンダー効果は、その構造上、価格トレンドと直交します。エッジの根拠は、十分に文書化されたTURN-OF-MONTHドリフトです。BTCを含むリスク資産は、制度的な資金流入、リバランス、給与サイクルに伴う流動性を背景に、月の最終取引日から翌月の最初の約3にかけてUP方向に推移する傾向があります。これに、歴史的にWEAKER月中旬の期間を組み合わせます。月末月初の期間はLONG、弱い期間はSHORT（またはポジションなし）とします。月間では方向性を持たないため、BTCベータではなくカレンダーパターンを捉えます。これは、ロングオンリー案を棄却した「ベータを拾っているだけ／買い持ちに劣後する」という問題への回答です。これは平均回帰の逆張り（L53）ではなく（NOT）、スクイーズ／ブレイクアウト（L54）でもなく（NOT）、トレンドフォロー戦略（NOT）でもなく、クロスセクショナル・バスケット（L52）でもありません（NOT）。NON-PRICEフィードによるゲート（NOT）も使いません。カレンダー時計は市場フィードではないためです（NOT L46）。オプション／COIN-M（L50/L51）も使わず（NOT）、ロングオンリーの現物バスケット（L48）も使いません（NOT）。本戦略はロング・SHORT先物です。インジケーターのパラメーターはゼロで、定義するのは二つの期間だけです。BTCで運用します。ここは流動性が最も厚く、機関投資家の資金フローに伴うカレンダー上の痕跡が最も明瞭で、取引可能な構造も実証されている資産です。リスク特性：各期間で、エクイティに対する想定元本を約3%とする固定比率のポジションサイズを用います。ポジションはシグナル発生時ではなくカレンダーに従って設定するため、サイズは単純かつ一定です。最大エクスポージャーはエクイティ×レバレッジの25%です。日次のプロテクティブストップを約3*ATRに設定し、テール損失が大きい日を抑えます。レバレッジ上限は2xで、self.config.leverageを読み込みます。