Binance USD-M 長期時系列モメンタム・バスケット（主要銘柄、6か月トレンド、月次リバランス、ボラティリティ調整、ロング・ショート）

仮説

ロング・ショートで複数銘柄に分散するLONG-HORIZON（マクロ）の時系列モメンタム・バスケットで、全期間の履歴が十分に確認された、確立された約10のBinance USD-M主要銘柄（BTC、ETH、SOL、BNB、XRP、DOGE、ADA、LTC、LINK、BCH）を対象とします。各銘柄は、そのOWNの長期トレンド（約6か月）が上昇している間はLONGを保有し、下落している間はSHORTとし、リバランスはMONTHLYのみ行います。これは、本セッションで最も苦労して得た教訓への意図的な対応です。分析担当者は、主要銘柄におけるSHORT-HORIZONの単一バーシグナルはノイズと手数料が支配的であることを決定的に立証し（15分のブレイクアウト継続と4時間のボリューム・クライマックス逆張りはいずれも約98%の損失）、さらに、この手法のONLYの検証済みの形はDAILYまたはそれより遅いTRENDであることを確認しました（日次・ボラティリティ目標型バスケット：+392%、シャープ・レシオ2.59）。この戦略は、その検証済みの優位性を、トレンドの持続性がSTRONGESTで、ノイズと手数料がWEAKESTとなる時間軸へと広げるものです。これは典型的な6-12か月のマネージド・フューチャーズ型モメンタムであり、ゆっくりとした長期的な暗号資産のトレンドを、回転率をほぼゼロに抑えて捉えます。時間軸によって、週次リバランスの昇格済みバスケットとは区別されます（月単位と週単位の比較で、より低速で回転率の低いスリーブ）。また、最も過小に代表されている時間軸区分（macro_1w_plus、0.2%時点）を埋めるものです。使用するのは、確立されたメジャー銘柄の日次のOHLCVのみで、データ上安全です（幅広いアルト銘柄のバスケットはdata_unavailableで失敗します）。また、反証された類型はすべて避けています（イントラデイ、MRの逆張り、ベーシス、資金調達率、オプション、COIN-M/HL、清算は使用しません）。ロング・ショートにより、87%ロング側のスキューが改善されます。月次リバランスにより手数料は取るに足りないものになり、パラメータが少ないため過剰適合に強いです。