AVAX 日足ボリンジャーバンドの売られ過ぎからの平均回帰ロング、200-SMA強気相場フィルター付き

仮説

AVAXUSDT無期限先物を対象に、日足とOHLCVのみのデータを用いる買いのみの単一銘柄平均回帰戦略です。これはポートフォリオにおけるSTRUCTURALLYNEWメカニズムの分類です。既存の採用済み戦略はすべて（BNB/BTC/SOL 4時間出来高ブレイクアウト、ETHゴールデンクロス、LINK/SOL複数週トレンド継続、SOL 21/55 EMA TC）、トレンドフォロー／ブレイクアウト／モメンタム継続シグナルです。この提案はOPPOSITE、つまりトレンドに逆らう売られ過ぎからの反発シグナルです。価格が下側ボリンジャーバンド（20期間、2σ）を下回って引け、ANDがその200日SMAを上回っている場合にのみ買いでエントリーします。これは、弱気相場で落ちるナイフをつかむのではなく、構造的な上昇局面の短期的な売られ過ぎによる下落を買うことを意味します。200-SMAフィルターは、LINK複数週戦略で機能が確認されたものと同じ安全策です。AVAXを選んだ理由は、（a）現時点でポートフォリオにNOT（自動複製との競合がない）、（b）日足先物の流動性が高く（出来高上位-15の無期限先物）、日足が統計的に意味を持つ、（c）過去の値動きにおいて、トレンド戦略が平均回帰をすでに部分的に取り込んでいるBTC/ETHよりも、下落後の回復が明瞭である、（d）今セッションで4件の失敗を生んだ、飽和状態のETH/BNB/LINK日足トレンド枠を避けられる、ためです。この仕組みは既存戦略と根本的に直交しており、トレンド戦略がSILENTとき（上昇トレンド内の押し目）にFIRESため、シグナルのタイミングは重なりません。パラメーターは合計4個（BB期間、BB標準偏差、SMA期間、損切り率）だけで、いずれも経済的な意味が明確で安定しており、過剰適合の余地を抑えます。