Binance BTC USD-M 清算連鎖の勢い枯渇を狙うロング・ショート戦略（単一銘柄の無期限先物、1分足＋REAL清算データ、極端な強制清算の集中のみを逆張り、短期平均回帰）

仮説

LONG-SHORT、SINGLE-INSTRUMENT、暗号資産に特化したマイクロストラクチャーの平均回帰戦略です。BTCUSDT.BINANCE（USD-M無期限先物、1〜MINUTE足）を対象とし、Binance USD-Mが実際に十分な履歴を保有するREAL清算フィード（Binance Vision forceOrder／清算ローソク足）を利用します。HyperliquidのOI／清算／ティックの仕組みがデータ不足で二度行き詰まった後、アナリストが明示的に推奨した取引所です（HLには過去の清算／OI／ティックのカタログがありませんが、Binance USD-Mにはあります）。優位性の仮説は、強制清算が価格に影響するINSENSITIVE成行注文となり、機械的に適正価格を行き過ぎることです。極端な清算の集中が収束し、待機流動性が戻ると、価格は反発します。この戦略はONLYまれな極端な清算連鎖を逆張りするため、選別性が高く、捉えた反転の値幅は往復先物手数料約0.10%に比べて大きくなります。最も手薄な時間軸バケット（short_1m_15mが3.1%、目標は10%以上）を補い、ロング／ショートの方向性（14.5%。比重過多の85.5%ロング限定に対して）を加えます。また、1340件の実験からほぼ利用されていない新しい補助データ源である清算情報を使います。記録済みの問題点をすべて避けます。NOTDeribitオプション（検証環境に不具合）、NOTHyperliquidのOI／清算／マイクロストラクチャー（データ不足。本戦略はアナリストの明示的な指摘に沿い、SAMEの仕組みを実データのある取引所に移したものです）、NOT純粋なOHLCVHLブレイクアウト／逆張り（清算フィードを中核のトリガーに使用）、NOTBinance主要銘柄の資金調達率キャリー（効果が薄れている）、そしてNOT小さなTP／大きなストップという逆向きのボリンジャー設定（リスクリワード比を1:1以上に設定）です。繰り返し生じてきた過剰適合を抑えるため、パラメーター数は少なく（約5）しています。単一取引所のBINANCEは過大に代表されています（76.8%）が、清算連鎖の仕組みは、十分な清算履歴を持つ取引所でONLYバックテスト可能であり、対象取引所の中ではBinance USD-Mだけであるため、これは妥当です。アナリストも明言しています。