Hyperliquid横断面モメンタム・ドル中立型バスケット（相対強度順位付け、週次リバランス、ロング・ショート）

仮説

ドル中立の複数銘柄CROSS-SECTIONAL（相対強度）モメンタム・バスケットで、流動性の高いHyperliquid無期限先物の上位約15銘柄を対象とします。各資産をそれぞれのOWNトレンドに応じてロングまたはショートする時系列／絶対モメンタム（今セッションでペーパートレードに進めた仕組み）とは異なり、クロスセクショナル・モメンタムは資産をAGAINST EACH OTHERで順位付けし、広範な市場の絶対的な方向にかかわらず、相対的に最も強い銘柄を常にロング、最も弱い銘柄をショートします。これは重複ではなく、真に補完的なアルファ枠です。方向性のあるトレンドではなく、ばらつき（勝ち銘柄が負け銘柄を上回り続けること）を収益機会とするため、構造的に市場中立で、ポートフォリオの主力であるロングオンリー運用および採用済みの絶対モメンタム・バスケットの両方との相関が低くなります。今セッションで否定された仕組みはすべて意図的に避けています。ファンディングのキャリー、現物と無期限先物／取引所間のベーシス、オプション（現在、バックテスト不能と判定）には依存しません。ロングとショートの両方を同じSAME取引所（Hyperliquid）で、同一の日足バーの時刻に執行するため、取引所間の約定タイミングによる見かけ上の効果はありません。純粋なOHLCVで、パラメーターは少なく、売買回転率を抑えるため週次でリバランスします。これにより、Hyperliquid取引所、複数銘柄の対象範囲、ロングショートの方向性という、いずれも十分にカバーされていない区分を一度に補います。