ADA USD-M RSI-2 短期平均回帰、ロング・ショート（単一銘柄のBINANCE無期限先物、2時間足、レンジ相場で売られすぎ・買われすぎの極端な水準RSI(2)から平均ONLYへ回帰する動きを狙います — 設計上取引回数は多く、トレンドでフィルターし、ATRで損切り、3パラメーター）

仮説

新しい銘柄ADAUSDT.BINANCEで行う、LONG-SHORTの単一銘柄短期平均回帰仮説です（USD-M無期限先物、2時間足）。文書化されたConnors RSI-2の仕組みを用いる、確立されたDIFFERENT平均回帰シグナルで、VWAPのzスコア（保留中のSOL 15分足）、アジア時間帯（保留中のDOGE 30分足）、Keltner超過（保留中のLINK 4時間足）戦略とは異なります。仕組み：高速なRSI（2）を計算し、極端な売られ過ぎ（< low_thresh、既定値10）でLONG、極端な買われ過ぎ（> high_thresh、既定値90）でSHORTし、短期のEMAへ急反発すると見込みます。今回のセッションで判明した主な失敗要因に対処する設計です。（1）TRADE COUNT — RSIの閾値は意図的に緩く設定（10/90、従来の5/95ではありません）し、年あたり≳50回の取引を発生させます。サンドボックスの測定可能性の下限で、姉妹戦略のスマートマネー・ダイバージェンス（年16回）と現物-200SMA（0回）を失敗させた二つの要因に直接対処します。（2）FEE VIABILITY — 2時間足の高ボラティリティ主要銘柄では、RSI（2）の極端な平均回帰で約0.6～1.5%の値動きを捉えます。これは約0.10%のUSD-M往復コストの倍数であり、手数料負けする15分足／1時間足の逆張り（テイカー注文フロー−0.025%）とは異なります。（3）REGIME — TRENDのGATE（低速なEMA傾斜フィルターが横ばい・レンジのときだけ逆張り）により、RSIの逆張りが損失を出すトレンド相場を除外します。フィルターなしのAVAX/BNB/XRP逆張りに欠けていた規律です。これはNOTバスケット戦略です（単一銘柄、往復あたり2約定のためL12の手数料の壁を回避）。NOTオプション戦略です（取引回数の壁なし、L23）。NOTキャリー／ファンディングシグナルです（L13は枯渇）。NOTトレンド戦略です（相場局面全体に分布する平均回帰）。NOT日次の低頻度戦略です（2時間足で頻繁に発生し、サンドボックスの取引回数の壁を超える）。また、NOTローテーションの重複です（L24）。深い履歴を持つ主要銘柄で純粋なOHLCVを行うため、データ不足の壁はありません。3少数のパラメーター（RSI閾値の一組、EMA／決済のルックバック、トレンドフィルターのルックバック）で過剰適合を抑えます。