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LINK 日次大幅ドローダウン時の積み増しロング、200-SMA長期トレンドフィルター付き

LINK Daily Deep-Drawdown Accumulation Long with 200-SMA Long-Term Trend Filter

単一銘柄のロング限定、LONG-TERM CONTRARIAN…

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単一銘柄のロング限定、LONG-TERM CONTRARIAN……さらに表示折りたたむ

単一銘柄のロング限定、LONG-TERM CONTRARIAN ACCUMULATION戦略です。LINKUSDT無期限先物を対象に、日足とOHLCVのみのデータを使い、200-SMAの構造的トレンドフィルターを適用します。これはポートフォリオの二つの不足を同時に補います。(1)LINKは、成功しているものの最も活用されていない資産です。現在、LINKをカバーするのはLinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong(シャープレシオ2.55)のみで、BTCとSOLにはそれぞれ3戦略があります。二つ目のLINK戦略を加えることで、LINKのメカニズムの網羅性を分散できます。(2)ドローダウン蓄積メカニズムの戦略は現在一つ(BtcSpotDrawdownAccumulationLong)のみです。これをLINKに広げることで、この逆循環型メカニズムのクロスアセットでの頑健性を高めます。CRITICAL:これはNOTのアーキテクチャをそのまま自動複製するものです。アナリストが以前警告したのは、パラメーターが銘柄ごとの市場微細構造に狭く結び付いたEMAクロス型(21/55、50/200、30/80)についてです。ドローダウンの閾値は経済的にPRIMITIVEです。「N日間の高値からの下落率」は調整に左右されるパラメーターではなく、絶対的な構造条件であり、周期的な下落と回復を示す資産にそのまま適用できます。LINKには銘柄ごとの十分な実証データがあります。2018(-93%)、2019(-65%)、2022(-78%)、2023(直近高値から-50%)はいずれも、その後に大幅な回復を示しました(多くは200%+)。暗号資産サイクルに対するLINKの構造的ベータはよく知られており、時価総額で上位-3の「オラクル/インフラ」銘柄です。200-SMAフィルターは、BTCスポットのドローダウン戦略で機能したものと同じ構造的トレンドの判定条件です。数年単位のトレンドが続く場合に限って下落局面で買い、長期的な衰退局面を避けます。保有期間は数週間から数か月を想定し、手数料の影響を抑え、わずかな優位性を損なう高頻度取引を避けます。1日足LINK先物データ経路は実証的に信頼できます(LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLongのペーパートレードからの昇格で実証済み)。これは、他の日足データ経路で広く発生しているインフラ障害を踏まえると重要です。パラメーターは4個のみ(ドローダウンの参照日数、下落率の閾値、レジームSMA期間、回復時の決済閾値)で、いずれも経済的に基本的で安定しています。

Stratmillはリサーチおよびペーパートレーディングのためのツールであり、投資助言やブローカーではありません。バックテストおよびペーパートレーディングの結果は仮定に基づくものです。トレーディングには損失のリスクが伴います。