COIN-M インバース型時系列モメンタム・ロング・ショート・バスケット（Binance BINANCE_CM、BTC/ETH担保、純粋なOHLCV、週次リバランス、トレンド反転で決済）

仮説

最も流動性の高いBinance COIN-Mのインバース無期限契約（BTCUSD_PERP、ETHUSD_PERP、流動性の高いアルトコインの_PERP契約）を対象とする、複数銘柄のロング・ショート型TIME-SERIES（絶対値）モメンタム・バスケットです。各資産は、独自のトレンドが上向きならLONG、下向きならSHORT保有します。これは、Binance USD-Mでペーパートレードに進んだばかりのマネージド・フューチャーズの仕組みです（シャープレシオ1.48）。これはNOT単なる取引所クローンではありません。COIN-M契約はインバース型（損益と証拠金はBASEコイン建て、BTC/ETH）のため、ペイオフはUSD建てで数学的に非線形です。また、コインを証拠金とし、清算や参加者の状況も異なります。往復のテイカー手数料は約0.06%で、ファクトリー内で最も低く、USD-Mの約0.10%を大きく下回ります。これは、検証済みで手数料を差し引いても成立するシグナルを再利用してリスクを抑えながら、取引可能な取引所のうち最も採用例が少ない市場で、BINANCE_CMの1.7%に対し目標5%であるBTC/ETH建てのエッジという明示的な割当枠を満たします。今セッションで否定された仕組みは意図的にすべて避けています。資金調達率のキャリー、現物・無期限契約間または取引所間のベーシス、バックテスト不能なオプションは使いません。同じ取引所で、両レッグを同じ日次バーの時刻にBINANCE_CMで取引するため、取引所間の約定タイミングによるアーティファクトはありません。過剰適合を防ぐため、パラメーターは少数に抑えています。