BinanceでSOLUSDT無期限先物を取引する、SOL/ETH PRICE RATIOが統計的極値に達することに基づいたロングオンリーのMULTI-INSTRUMENT CROSS-ASSET MEAN-REVERSION戦略。ポートフォリオにおけるSECONDマルチ銘柄戦略であり(EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEthのコンパニオン)、クロスアセットクラス内でCOMPLEMENTARYメカニズムを提供する:ETH/BTCレシオトレンドは数か月にわたる緩やかなアルトローテーションのレジームシフトを捉え(トレンドフォロー)、このSOL/ETHZスコア平均回帰はFAST短期的な統計的ディスロケーションを捉える(コントラリアン)。両者はメカニズム的に直交している:緩やかなレシオに対するトレンドと、高速なレシオに対する平均回帰である。両者を合わせることで、クロスアセットシグナル活用の両方向をカバーする。トリガーは:SOL/ETHレシオを日次で計算し、次にレシオの90日ローリング平均と標準偏差を計算する。現在のレシオが-2σ以下まで低下したとき(直近のローリングウィンドウでSOLがUNDERPERFORMED ETHを大幅にアンダーパフォームした — 統計的極値を示す)、平均への回帰を期待してSOLをロングでエントリーする。レシオが90日平均に戻ったとき、またはORストップもしくはセーフティフィルターに抵触したときにエグジットする。このメカニズムは、文書化されたペアーズトレーディング研究(Gatev/Goetzmann/Rouwenhorst「Pairs Trading」RFS 2006、Vidyamurthy「Pairs Trading」2004)を暗号資産の高相関アルトコインペアに応用したものに根拠を持つ。SOL/ETHがペアとして選定された理由は、(a)いずれも流動性が高いトップ-5暗号資産であること、(b)約0.80-0.85の相関を持ちつつ異なるサイクルドライバーを有すること — SOLはベータが高くリテールフローが多く、ETHは機関投資家/ステーキングフローを持つ — 定期的な統計的ディスロケーションを生み出すこと、(c)SOLの高いボラティリティにより、ボラティリティの低いペアよりも頻繁に-2σの極値が生じ、取引密度が向上すること、(d)SOL/ETHレシオは歴史的に30-90日ウィンドウで十分に文書化された平均回帰的挙動を示すことである。SOLはLONGサイドの銘柄である(SOLがETHにキャッチアップすると考えているため)。ETHはextra_instrumentsを介したレシオ計算専用のリードオンリーである。SOLセーフティフィルター(SOL自体に対する200-SMA)は、SOL/ETHレシオが極値にあっても、SOL自体の構造的なベア相場でのロングを防ぐ。明示的パラメータは4つのみ(ルックバックウィンドウ、Zスコア閾値、セーフティSMA期間、ストップロス率) — 最小パラメータのペアーズトレーディング戦略である。