コンテンツへスキップ
すべての仮説

仮説

BTC 日次ボラティリティ収縮後の拡大を狙うロング戦略、200-SMA レジームフィルター付き

BTC Daily Volatility-Compression Expansion Long with 200-SMA Regime Filter

BTCUSDT perpetual futures における daily bars と OHLCV-only データを用いた、ロングオンリーの単一銘柄ボラティリティレジーム戦略。これは STRUCTURALLY NEW メカニズムであり、既存のパイプライン戦略には一切存在しない: BTC における低ボラティリティ圧縮はその後の方向性ある拡大を伴いやすく、確認された強気レジーム下ではその拡大は UPWARD…

仮説

BTCUSDT perpetual futures における daily bars と OHLCV-only データを用いた、ロングオンリーの単一銘柄ボラティリティレジーム戦略。これは STRUCTURALLY NEW メカニズムであり、既存のパイプライン戦略には一切存在しない: BTC における低ボラティリティ圧縮はその後の方向性ある拡大を伴いやすく、確認された強気レジーム下ではその拡大は UPWARD に偏るという経験的パターンを捉えるものである。本戦略は、BTC が vol-compression レジームにある(実現ボラティリティが trailing 90 日分布の下位 30%)AND 長期レジームが上向き(価格 > 200-SMA)の際にロングエントリーし、ボラティリティが正常化(50 パーセンタイルへ回帰)するかレジームが崩壊するまでホールドする。これは 12 の既存パイプライン戦略と明示的に異なる: NOT トレンドフォロー戦略(EMA クロス、ブレイクアウト、モメンタムフィルターなし)、NOT ドローダウン DCA(押し目買いメカニクスなし)、NOT ボリュームブレイクアウト(出来高シグナルなし)、NOT……さらに表示折りたたむ

BTCUSDT perpetual futures における daily bars と OHLCV-only データを用いた、ロングオンリーの単一銘柄ボラティリティレジーム戦略。これは STRUCTURALLY NEW メカニズムであり、既存のパイプライン戦略には一切存在しない: BTC における低ボラティリティ圧縮はその後の方向性ある拡大を伴いやすく、確認された強気レジーム下ではその拡大は UPWARD に偏るという経験的パターンを捉えるものである。本戦略は、BTC が vol-compression レジームにある(実現ボラティリティが trailing 90 日分布の下位 30%)AND 長期レジームが上向き(価格 > 200-SMA)の際にロングエントリーし、ボラティリティが正常化(50 パーセンタイルへ回帰)するかレジームが崩壊するまでホールドする。これは 12 の既存パイプライン戦略と明示的に異なる: NOT トレンドフォロー戦略(EMA クロス、ブレイクアウト、モメンタムフィルターなし)、NOT ドローダウン DCA(押し目買いメカニクスなし)、NOT ボリュームブレイクアウト(出来高シグナルなし)、NOT レジームフラットホールド(価格レジームだけでなく vol レジームも使用)。本メカニズムは『ボリンジャースクイズ』スタイル ― 圧縮を買い、拡大完了でエグジット。重要な点として、本提案は、スパース性 + 外れ値依存のために放棄された AVAX Calm-Regime Trend Hold 失敗に対し、以下のとおり対処する: (1) AVAX の代わりに BTC を選択 ― BTC はベースラインのボラティリティが低く流動性が深いため、vol-compression レジームの頻度が 3-5× する、(2) triple-AND-gate(低ボラ + 上昇トレンド + 上昇 SMA + EMA スタック)の代わりに、単一の主要フィルター(vol パーセンタイル)を使用、(3) 年間 8-15 エントリーの達成を目標とする(2.5/年のスパース性閾値を十分に上回る)。BTC-SPECIFIC 経験的正当化: BTC は、クリーンなボラ/価格ダイナミクスを確認する複数の WORKING 戦略を有する(BTC LT Momentum Sharpe 5.91、BTC Spot Drawdown Sharpe 3.33、BTC 4H Volume Breakout Sharpe 3.74)。低ボラ後の拡大というパターンは TradFi(ボリンジャー、コナーズ)で記録されており、BTC の機関投資家フロー支配的マイクロストラクチャーにクリーンに適用される。

Stratmillはリサーチおよびペーパートレーディングのためのツールであり、投資助言やブローカーではありません。バックテストおよびペーパートレーディングの結果は仮定に基づくものです。トレーディングには損失のリスクが伴います。