仮説
BTC 4時間足ケルトナーチャネル平均回帰(対称型)
BTC 4H Keltner Channel Mean Reversion (Symmetric)
BTCUSDTの無期限先物を対象に、4時間足とケルトナーチャネル(EMAミッドライン +/- ATR倍率)を使う、単純で対称な平均回帰戦略です。仮説:BTCの4時間足は、短いトレンドの発生を挟みながら、暦時間のおよそ60-70%を横ばい・レンジ局面で過ごします。レンジ局面では、価格がEMA +/-…
仮説
BTCUSDTの無期限先物を対象に、4時間足とケルトナーチャネル(EMAミッドライン +/- ATR倍率)を使う、単純で対称な平均回帰戦略です。仮説:BTCの4時間足は、短いトレンドの発生を挟みながら、暦時間のおよそ60-70%を横ばい・レンジ局面で過ごします。レンジ局面では、価格がEMA +/- 2*ATRの包絡線を超えると、統計的に1-3本以内にミッドラインへ回帰します。終値が下側チャネルを下抜けたら買い、上側チャネルを上抜けたら売りで入り、ミッドラインまたは反対側のチャネルに触れたら決済します。レンジが崩れる(トレンド局面となる)時間は約30%の割合ですが、その際の損失を抑えるため、ATRを基準とするハードストップを使います。最近のパイプライン障害で見られた検証タイムアウトや過剰適合を避けるため、パラメーターの総数を4個に抑え、極めて単純にしています。単一銘柄、単一時間足で、補助データも複数銘柄間の連携もありません。
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