XRP 日足における極端なマイナス資金調達率の反転を狙うロング

仮説

XRPUSDT無期限先物を対象に、1Dの日足と資金調達率を主なシグナル源とする、単一銘柄ロング限定の逆張り戦略です。この仮説は非対称性と市場マイクロ構造に基づいています。8時間ごとの資金調達率が大幅なマイナスになると（ショート側がロング側に多額の資金調達料を支払うと）、ショートポジションが過度に集中し、構造的にショートスクイーズが起きやすいことを示します。XRPを選んだのは、Binanceの無期限先物の中でも個人投資家の取引や市場の物語に左右されやすく（規制関連ニュース、ETFの投機、決済手段としての物語）、かつ十分な流動性（建玉$500M以上）があり、実質的な取引が可能だからです。重要な違いとして、この戦略は失敗した10件のOHLCVのみのパターン（いずれも資金調達率を使用していません）、SolFundingContrarianShort（方向が逆で、あちらは資金調達率がプラスのときにショートし、こちらはマイナスのときにロングします）、および他のすべてのポートフォリオ項目（ペア取引、清算カスケード、比率取引はありません）とは異なります。過去の複数フィルターを使ったモメンタムや平均回帰の試みで検証がタイムアウトした原因と考えられる過剰適合を避けるため、パラメーターは4個のみとし、意図的にシンプルにしています。補助データfunding_rate_updatesと日足のOHLCVを使用し、板情報、ティックデータ、複数時間足は使わないため、検証は決定論的かつ高速です。