BNBの日足を用いた週末ドローダウン平均回帰

仮説

BNBUSDTの無期限先物を対象に、日足（1D）を用いる、ロング専用の単一銘柄カレンダー効果平均回帰戦略です。この仮説は、暗号資産市場で十分に記録されながら活用されていない、中央集権型デリバティブ取引所の市場構造パターン、すなわち週末の流動性低下を利用します。金曜遅くのUTCから日曜のUTCにかけて、マーケットメーカーの在庫とCEXデスクの活動が大きく減少します（伝統的金融市場は休場で、アジアの機関投資家のフローも弱まります）。そのため板が薄くなり、小規模な売りフローでも下落幅が誇張されます。月曜のアジア市場開始とUSの機関投資家が動く火曜になると流動性が戻り、行き過ぎた値動きは反転する傾向があります。戦略は週末に意味のある下落が起きるのを待ち、2-3日間の反発を狙ってロングします。これは失敗戦略群とは構造的に異なり、トレンド追随でも標準的な指標でも、資金調達率やロング・ショートに逆らう戦略でもなく、OHLCVのみを使用します。BNBUSDTを選ぶ理由は、（a）失敗戦略群にも現在のパイプラインにも含まれないこと、（b）暗号資産市場に根差したCEX取引の集中度が高く（Binanceエコシステムのトークン）、伝統的金融市場のフローが支配的なBTCより週末効果が顕著なこと、（c）約定を安定させられるだけの流動性があることです。