SOL現物 4時間足の負の実現歪度を用いた、トレンドフィルター付き平均回帰ロング

仮説

BINANCE_SPOTを対象とする単一銘柄のロング戦略です。SOLUSDTの4時間足を使い、直近20本の対数リターンの実現歪度という高次モーメントの統計シグナルを利用します。リターンの第三モーメントが大きく負になる（直近の期間で大幅下落の足が優勢になる）AND一方、より広いトレンドが維持されている（終値 > sma_100）場合、ボラティリティの正常化に伴い歪度が中立方向へ平均回帰すると見込んでロングします。この仕組みは、現在パイプラインにある他のすべての仕組みとは根本的に異なる種類です。（a）古典的な一次モーメント指標（MACD、OBV、SAR、RSI、平均足）は、いずれも価格水準または平滑化価格の情報を使い、ADA 4時間足では実証的に否定されています。（b）出来高Zスコアや足の値幅を使う仕組み（ADAVolumeSpikeMeanReversionLong、ETHSpotNR4BreakoutLong、ADAHammerReclaimAbsorptionLong）は、出来高または値幅の形状を使います。（c）ドンチャン、ブレイクアウト、トレンド継続の仕組み（パイプラインの大半）は、一次モーメントのモメンタムを使います。実現歪度は標準化された第三モーメントであり、これらすべてと直交します。BINANCE_SPOTは目標15%に対して割当枠が6.3%と大幅に不足しているため、現物市場を選びました。SOL現物を選んだのは、パイプラインにSOLの現物戦略がなく（現在の現物戦略はBTCとETHのみ）、同一市場内の銘柄多様性を加えられるためです。ロングのみとする理由は、（i）戦略の対象がCASH口座の現物銘柄であること、（ii）暗号資産のレバレッジ効果に関する文献によれば、歪度の平均回帰は強気側で最も強い実証的裏付けを持つこと、（iii）暗号資産の主要銘柄に対するショートのみの方向性戦略は実証的に否定されていることです。