Binance USD-Mのクロスセクショナル・モメンタム、ドル中立バスケット（相対強度順位、幅広いアルト銘柄、週次リバランス、ロング・ショート）

仮説

幅広い銘柄群を対象とする、ドル中立の複数銘柄CROSS-SECTIONAL（相対強度）モメンタム・バスケットです。対象は流動性の高いBinance USD-Mアルト無期限先物約20銘柄です。リバランスのたびに、各資産を過去のリスク調整後リターンで相互にRANKEDし、順位上位の相対的な勝ち組をLONG、下位の負け組をSHORT、ドル建て想定元本を均等にします。これはファクトリーで唯一採用されたエッジ（各資産のOWNトレンドで評価する時系列／絶対モメンタム、シャープレシオ1.48）とは別のDIFFERENTファクターです。クロスセクショナル・モメンタムはDISPERSION（勝ち組が負け組を上回り続けること）を捉え、仕組み上マーケットニュートラルであるため、既存手法を重複させず補完します。また、既存の7日クロスセクショナルREVERSALとも異なります（符号が逆で、あちらは負け組を買い、こちらは勝ち組を買います。期間も約30日と長めです）。重要なのは、DATA-SAFETYを重視して選定した点です。この検証環境で安定してバックテストできる唯一の対象であるBinance USD-M OHLCVのみを使い、近年の新しいアイデアを阻んだインフラ上の問題をすべて回避します（Deribitはオプションの個別データなし、COIN-Mは逆方向のサイズ調整が機能せず、Hyperliquidではアルトの日足データを利用できず、清算データは実運用WSのみ、複数レッグの資金調達率は主要銘柄のみです）。幅広く、利用可能なデータが最も充実したBinanceの銘柄群は、クロスセクショナル順位付けに必要な統計的頑健性をもたらしますが、データの乏しい他の取引所では確保できません。同一取引所の同じ日次時刻を使い、過剰適合を抑えるためパラメーター数を少なくしています。ポートフォリオで最も偏りの大きい特性である87%ロングオンリーを補う、真にマーケットニュートラルな枠です。