LTCの日足トレンドフォロー、ATRボラティリティ・サイジング

仮説

LTCUSDT先物を対象とする、日足のシンプルなトレンドフォロー戦略です。LTCは最も歴史が長く流動性の高いアルトコインの一つで、相場局面の転換（半減期、BTCとの相関が強まる局面）では、強いモメンタム特性があります。戦略では、日足終値が50日価格チャネル内のどこに位置するかを[-1, +1]の範囲に正規化した、単一の連続シグナルを使います。シグナルが+0.6を上回ったとき（価格が50日間の高値に近いとき）はロングし、-0.6を下回ったときはショートします。ポジションサイズは14日間のATRを使ってボラティリティに応じて調整し、相場のボラティリティ局面が変わってもトレードごとのリスクを一定に保ちます。日足バーを使うため、年間のトレード回数は約50-100回にとどまり、手数料負担はわずかです（約0.10% RTで、一般的な5-15%日次値動きの目標と比べても小さいです）。チャネル内位置のシグナルは連続的で、各バーで変化するため、シグナルが固定される問題を避けられます。エントリーと決済の条件は単純なしきい値のクロスであり、フィルターをAND段連ねたものではありません。