クオンツトレード：Binance USD-M短期クロスセクション反転・ドル中立バスケット（主要銘柄、5日ボラティリティ正規化順位、週次リバランス、レバレッジなし、ロング・ショート） | Stratmill

仮説

ドル中立の日次クロスセクション型REVERSALバスケットです。十分な履歴が確認されたBinanceのUSD-M主要銘柄、約10銘柄（BTC、ETH、SOL、BNB、XRP、DOGE、ADA、LTC、LINK、BCH）を対象とし、モメンタム偏重のポートフォリオに自然な分散効果を加えます。リバランスごとに、直近約5日間のVOLATILITY-NORMALIZEDリターンで主要銘柄を順位付けし、相対的なLOSERSが最も大きい銘柄をLONG、相対的なWINNERSが最も大きい銘柄をSHORT、ドル建て想定元本を均等に配分して、短期的な過剰反応が反転することに賭けます。これは意図的に平均回帰のSTRUCTURALLY-SAFE形式を採用しています。このファクトリーが試した時系列型MRはすべて、手数料負担と単一資産の急変によるテール損失で壊滅的な損失を出しました（15mのz値フェード、4Hの出来高クライマックス、-99.96%、-97.7%）。しかし、CROSS-SECTIONALでドル中立、RANKに基づく反転戦略は根本的に異なります。負け銘柄のロングと勝ち銘柄のショートで市場変動を相殺するため自己ヘッジとなり、急変時に損失が拡大する単一資産のストップをNO持たず、手数料を抑えるため日中ではなくWEEKLYリバランスします。このタイプがここで機能することを示す肯定的な証拠もあります。CrossSectional7DayReversalV3はポートフォリオに含まれ、失敗リストにはNOT（すべての時系列型MRとは異なります）。確立した主要銘柄のみを使ってデータの安全性を保ち、幅広いアルトコインやHLのバスケットがデータ上で破綻する問題を避けます。また、市場中立性を保ち、87%ロング偏重を改善します。繰り返し起きるBOTH件のサイズ設定の失敗も避けるよう設計されています。NOボラティリティ目標型レバレッジ係数とNO上限なしの逆ボラティリティ加重を使わず、ほぼ均等の上限制サイズと、レバレッジ急増を防ぐ総エクスポージャーの1.0×上限、過剰適合を防ぐ単一の固定ルックバックを採用します。既存の7日反転戦略と重複せず、より短い約5日のボラティリティ正規化期間と週次リバランスを使います。ファクトリーで検証済みのモメンタムファクターとは符号が逆で、実際に直交しています。有効性を検証できる範囲で、最も価値の高い分散投資枠です。