BTCUSDTの無期限先物を対象に、4時間足と補助的な取引ティックデータを用いる、ロングのみの単一銘柄MICROSTRUCTURE ORDER-FLOW戦略。日足の強気レジームフィルターを備える。この提案はGENUINELY UNEXPLOREDシグナル群を対象とする。現在のポートフォリオ戦略に、取引ティックのアグレッサーデータを使うものはない。注文フロー不均衡（買いアグレッサー出来高対売りアグレッサー出来高）は、十分に文書化された市場ミクロ構造シグナルである（Easley, Lopez de Prado, O'Hara『The Volume Clock: Insights into the High-Frequency Paradigm』2012；Cont, Kukanov, Stoikov『The Price Impact of Order Book Events』2014）。この仕組みは、WHOが積極的に取引していること（テイカー対メイカー、ロング対ショート）を捉える。これは価格オシレーター（RSI/BB）、出来高集計値（Vol Breakout）、デリバティブ状態シグナル（ファンディング/OI/清算）、チャートパターンとは根本的に異なるシグナルの種類である。これはメカニズム上新規性があり、文書化された失敗パターンのいずれにもNOT該当しない：（1）平均回帰／モメンタム継続の移植ではNOTない（価格の極端な動きではなく、フローの方向性を示すシグナルである）、（2）発動頻度の低い戦略ではNOTない（4時間足バーでアグレッサー不均衡が年30-60×回発生する）、（3）クロスアセットの複製ではNOTない（提案対象の資産はBTCのみ）、（4）対称的な反転ではNOTない（失敗した仮説を反転させたものではなく、直接観測されたフローシグナルである）、（5）オプションまたは複数銘柄戦略ではNOTない（単一資産の線形先物である）。経済的メカニズム：4時間足バーの間に買いアグレッサー出来高が売りアグレッサー出来高を大幅に上回る場合（たとえば買い出来高が総出来高の60%を超える場合）、これは指値売り注文を押し切る、機関投資家または個人投資家による組織的な買い圧力を示す。強気レジームでは、より多くの買い手がブレイクアウトを追いかけるため、この積極的な買いが通常その後4-8時間にわたって続く。これはモメンタム継続である。このシグナルは、遅行する値動きではなく、注文レベルでRIGHT NOW起きていることを測定するため、LEADINGである。BTCを選ぶ理由：（a）BTCは取引ティックデータが最も充実し、機関投資家のフローが最も多い（アグレッサーの内訳が最も有益である）、（b）BTCの4時間足データ経路は、実証的に最もキャッシュされている、（c）BTCの機関投資家によるETF主導のフローは、アグレッサー不均衡を経済的に意味のあるものにする（ETFの資産配分担当者が積極的に買う場合、それは継続を示す文書化済みのシグナルである）。明示的なパラメーターは4個のみ（アグレッサー比率の閾値、最低出来高フィルター、レジームSMA期間、ストップ率）。