Binance USD-M 横断相対強度モメンタムのドル中立バスケット（確立済み主要銘柄のみ、市場平均を差し引いた順位、週次リバランス、ロング・ショート）

仮説

ドル中立のCROSS-SECTIONAL（相対強度）モメンタム・バスケットで、約10のESTABLISHED、履歴が全期間そろっていることを確認済みのBinance USD-M主要銘柄（BTC、ETH、SOL、BNB、XRP、DOGE、ADA、LTC、LINK、BCH）を対象とします。リバランスごとに、主要銘柄を直近のリスク調整後リターンと横断平均との相対値で順位付けし、上位の相対的好成績銘柄をLONG、下位をSHORT、いずれもドル建て想定元本を均等にして取引します。これは、data_unavailable（日足ATOM/APT/ARB本の欠落）だけが原因で機能しなかった、広範なアルトコインの横断型／デュアルモメンタム・バスケットを、データ上安全な形で再構成したものです。採用済みバスケットがバックテスト可能性を安定して確認した主要銘柄群に対象を絞ることで、ロジックを保ちながら、まさにその失敗要因を取り除きます。これはファクトリー採用済みのTIME-SERIES（絶対）モメンタム・バスケットとは明確に異なるファクターです。横断型モメンタムはドル中立のALWAYSであり、市場全体の方向にかかわらず相対的に最も強い銘柄をロング、最も弱い銘柄をショートします。そのため、市場が一斉に上昇する局面でも市場中立を保つ一方、絶対モメンタム・バスケットはネットロングとなり、重複ではなく相互補完的で相関の低い運用枠になります。主要銘柄の日足OHLCVのみを使うため、反証済みの分類（ベーシス／比率MR、ファンディング／キャリー、日中ブレイクアウト、オプション）と、利用が制限された領域（代替データの欠落、Hyperliquid、COIN-M、Deribit、清算、複数レッグのファンディング）をすべて避けます。市場中立の構築により、ポートフォリオで最も偏りの大きい側面（87%のロングのみ）を改善します。複数銘柄を対象とする戦略は単一銘柄に比べて採用が少なく（72.6%）、週次リバランスで手数料を抑えます。パラメーターが少ないため、過剰適合を抑えられます。