資金調達率フィルターを用いた毎週木曜日の季節性ショート

仮説

暗号資産は木曜日に売られやすいという週次季節性パターンを利用する。これは、Deribitのオプション満期に伴うヘッジ（金曜日の08:00 UTC）、週次の資金調達率サイクル、週末に向けた機関投資家のリスク削減が主な要因と考えられる。 エントリー：木曜日（00:00-12:00 UTCごろ）にBinance USD-M先物でショートを建てる。ただし、現在の資金調達率がプラスの場合（ロングが混み合い、清算の可能性があることを示す）はONLY。 エグジット：オプション満期前の金曜日の朝（約08:00 UTC）にポジションを決済するか、固定の12-24時間保有後に決済する。上昇リスクを抑えるため、エントリー価格より1.5-2%上に損切りを設定する。 取引対象：Binance先物（MARGINアカウント）のBTCUSDTおよびETHUSDT。パターンが継続するなら、他の時価総額上位アルトコインにも拡大できる。 追加で必要なデータ：エントリーのフィルタリング用にfunding_rates。ポジションの偏りが高まっていることを確認するため、任意でopen_interest。 期待される優位性：手数料控除後の平均取引リターンは0.2-0.5%（往復で約0.10%）。取引頻度が低い（銘柄あたり週約1回）ため、手数料による収益の目減りは最小限に抑えられる。 リスク要因：季節性は相場環境に左右され、時間とともに薄れる可能性がある。強い上昇トレンド中の木曜日の上昇で損切りにかかることがある。年間のサンプル数が少ない（約52回の取引）ため、複数年にわたる検証が必要である。