SOLの週末ボラティリティ急騰に対する平均回帰

仮説

機関投資家の流動性がなく、個人投資家主導のボラティリティ急騰が行き過ぎやすい週末（金曜 22:00 UTC → 日曜 22:00 UTC）におけるSOLの平均回帰的な挙動を利用する。7日ローリング標準偏差を用いて、純粋な1時間リターンのzスコアが極端な水準に達したときにエントリーする。zスコアが2.0を上回った場合はSHORT、-2.0を下回った場合はLONG。ポジションサイズはエクイティの3%。24時間VWAPへの回帰、1.2%の損切り、または月曜 00:00 UTC の時間切れで決済する。取引対象：SOLUSDT.BINANCE USD-M先物（MARGIN）。手数料控除後の期待平均トレードリターンは約0.35-0.50%、勝率は55-60%、年間トレード数は約120-150。