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クオンツ:DOGE-ADAの日足エングル=グレンジャー共和分ペアトレード、60日窓 | Stratmill

DOGE-ADA Daily Engle-Granger Cointegration Pairs Trade with 60-Day Rolling Window

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DOGEUSDT.BINANCEとADAUSDT.BINANCEの無期限先物を対象に、適切なENGLE-GRANGER COINTEGRATION検定を用いるドルニュートラルの日足ペアトレード戦略です。これは、蓄積された二つのセッション内の証拠に基づいています。(1)アナリストは、十分に調査されていない仕組みの分類として「適切な共和分検定を用いたペアトレード」を繰り返し推奨しています。(2)実証的な観察では、現在のデータ基盤でDOGEとADAのバーがTESTABLEです。最近追加されたDOGEVolContractionSqueezeLong、DOGEVolatilityTargetedLong、BollingerBandMeanReversionWithTrendFilterDOGEADAがすべてバックテストに成功し、これが確認されています。一方、主要バスケットのシンボル(BTC、ETH、SOL、BNB、AVAX、LINK、XRP)では、1Hと4Hの両方のバー・ファイルで広範なaudit_stale失敗が発生しています。以前のBTC-ETH共和分ペアトレードは、レイヤー3で失敗しました。自動収集されたSOL/BNB依存関係がaudit_staleに達したためです。DOGE-ADAペアトレードなら、これらの依存関係を完全に回避できます。仕組み(Engle-Granger 1987、ノーベル賞2003、Gatev-Goetzmann-Rouwenhorst 2006、Vidyamurthy 2004):各日足の終値で、DOGE_closeをADA_closeに対して60日ローリングOLS回帰し、時間変動するヘッジ比率βを推定します。残差系列ε[t] = DOGE[t] - α - β × ADA[t]を計算します。残差系列に拡張ディッキー・フラー(ADF)検定を実行し、p値が0.10以下なら、その期間はペアが共和分していると判定します。最新の残差を標準化スコアに変換します。zが+2.0を上回る場合(ADAに対してDOGEが割高)、SHORT DOGEとLONG ADAのポジションを取ります(スプレッドがドルニュートラルになるようβに基づいて調整)。zが-2.0を下回る場合は、LONG DOGEとSHORT ADAのポジションを取ります。|z|が0.5を下回った場合(平均回帰を確認)、または最大保有期間の14日が経過した場合に決済します。両資産はミームコインに近い中型アルトコインで、個人投資家の注目度、機関投資家への集中度の低さ、高い投機的ボラティリティという似たナラティブ要因を持ちます。そのため、構造的な乖離で関係が弱まったETH-BTCより、共和分が実証的に成立する可能性が高くなります。この戦略はFOURつの重要な不足を補います。(1)ロング・ショートの方向性(14.9% → 45%に向かう)、(2)ペアの対象範囲(19.2%ペアの分類を拡張)、(3)検証可能性が実証された金融商品(今セッションで4件以上の戦略を失敗させたaudit_staleの失敗パターンを回避)、(4)アナリストが明示的に推奨した仕組みの分類です。

Stratmillはリサーチおよびペーパートレーディングのためのツールであり、投資助言やブローカーではありません。バックテストおよびペーパートレーディングの結果は仮定に基づくものです。トレーディングには損失のリスクが伴います。