BTC-ETH 日次相対強度ローテーション、トレンド条件付きロングのみ

仮説

暗号資産の二大メジャー（BTCUSDT.BINANCEとETHUSDT.BINANCE）を対象に、日足で運用するロングのみの複数銘柄ローテーション戦略です。仕組みは次のとおりです。毎日、BTCとETHの20日リターンを比較（相対強度比較）し、強い方の資産を保有します。相対強度が反転し、ヒステリシス幅を超えた場合にのみ切り替えます（ダマシを防止）。資産ごとのトレンドフィルター（保有資産の終値 > 50日SMA）で制御し、どちらの資産も自身の上昇トレンドにない場合は現金を保有します。これは、ADAAroonTrendStrengthの破棄フィードバックにおけるアナリストのEXPLICIT推奨を直接実行するものです：'MULTI-INSTRUMENT [シグナル]（銘柄間トレンド強度比較）'。日足データの信頼性が最も高い二大メジャーに適用します。既存のパイプラインのどのエントリーとも異なります：（a）NOTは単一銘柄戦略です（複数銘柄のスコープは目標比で8.8%であり、割り当てが不足していた区分を直接埋めます）；（b）NOTはドンチャン／ブレイクアウト、出来高急増、ベーシス、またはオシレーター戦略です（これらはすべて単一資産またはベーシス系のメカニズムです）；（c）ISは相対強度ローテーションです。これは暗号資産に関する豊富な関連文献があるメカニズム分類（Liu-Tsyvinski 2018、Cohen-Frazzini 2008、Greer 2021により暗号資産向けに適用）ですが、現在のポートフォリオにはZERO存在しません。ロングのみとする理由は、両レッグが長期的にプラスのドリフトが文書化された暗号資産の二大メジャーであること、トレンドゲートによりダウントレンドでの保有を防ぐこと（Keltner-failure-lesson）、そして二大メジャーに対するショートのみの方向性戦略は、ロングとのシャープレシオ差 -2.6 により実証的に否定されていることです。日足バーのみを使用するため、4H audit_staleのインフラリスクを回避します（EthDailyGoldenCrossMomentumLongはETHで日足が機能することを検証し、複数のBTC戦略がBTCで日足が機能することを検証しています）。