BTC大口投資家と個人投資家のポジション乖離、ロング・ショート（単一銘柄、BINANCE USD-M無期限先物、4時間足、WITHトップトレーダーに追随し、AGAINST過度に偏った個人投資家に逆張りする売買—トップと全体のロング・ショート口座比率差を使う独自のポジショニングシグナル、価格で確認、3パラメーター）

仮説

LONG-SHORT、BTCUSDT.BINANCE（USD-M無期限先物、4h足）における単一銘柄戦略で、導入済み戦略では使われていないPOSITIONINGシグナルに基づく。Binanceのトップトレーダーのロング／ショート口座比率（規模が大きく、より多くの情報を持つ口座）と、グローバルなロング／ショート口座比率（幅広い個人投資家の群衆）との差を利用する。両系列はすでにファクトリーのデータ基盤（BinanceFuturesDataCollector → data/supplementary内のトップ／グローバルL/S比率）で収集されており、清算フィードを使う派生案が断念された原因であるデータ入手可能性の壁を回避できる。仮説（「賢い資金対愚かな資金」という効果として記録されている）：個人投資家の群衆が極端に一方向へ偏るとき（グローバルL/S比率がポジションの極端な水準にあるとき）、WHILEトップトレーダーは反対方向に傾き、群衆は不利な側に取り残され、その後に反転／正常化が起こる。したがって、トップトレーダーにWITH従い、群衆にはAGAINST逆らって取引する。4h足ごとの仕組み：差分 = ローリング期間における（top_trader_LS_ratio − global_LS_ratio）のzスコアとして算出する。群衆が極端なショートであるのに対してトップトレーダーがネットロングなら、LONG。群衆が極端なロングであるのに対してトップトレーダーがネットショートなら、SHORT。各エントリーはさらに価格トリガー（シグナル方向に、終値が短い期間のEMAを回復／ブレイクすること）で確認し、落ちてくるナイフをつかまないようにする。これは、今セッションで失敗しているすべてのものとは意図的に異なるDIFFERENT系統である。NOTトレンドフォロー（209単一レジームの墓場——これは群衆に逆らう戦略であり、レジーム全体に分散される）、NOTファンディング・キャリー（手数料で利益が消える飽和したバスケット系統）、NOTNレッグのバスケット（単一銘柄、2約定／往復取引で、L12の2N×10bpsという手数料の壁を回避する。この壁が−0.63%/取引でETH/BTCペアトレードを破綻させた）、NOTオプション（取引回数の壁なし）、およびNOT COIN-M（取引所の不一致／証拠金設定による墓場）とは異なる。3パラメーターを少数（差分のルックバック期間、エントリーz閾値、エグジット）に絞り、過剰適合を抑える。