SOLの日足で月初ロング

仮説

SOLUSDT無期限先物を対象とする、日足（1D）バーを用いたロングのみの単一銘柄カレンダー効果戦略。機関投資家と個人投資家の資金フローが月替わり前後に集中する、十分に実証された「月替わり」（TOM）アノマリーを利用する。伝統的金融市場では（Ariel 1987、Lakonishok-Smidt 1988）、年金拠出、給与資金の配分、401kの資金フローのタイミングにより、各月の最後の4取引日と最初の3日が、月間株式リターンの大きな割合を占める。暗号資産にも同様の仕組みがある。毎月のDCAプログラム（Coinbaseの定期購入、Binance Auto-Invest、Strike）、Grayscale型ファンドのリバランス、毎月のアルトコイン指数のリバランス（CoinShares、Bitwiseの商品）、そして個人投資家による「月初」のウォレット入金が、いずれも暦上の境目付近に予測可能な買い圧力を生む。SOLを選ぶ理由は、(a) PhantomウォレットとSolanaのミームコイン・エコシステムを通じて個人投資家の利用が非常に広い、(b) 月末にリバランスする多くの暗号資産指数で主要構成銘柄となっている、(c) 高ベータのため、TOM効果がBTCよりも強く表れる、(d) SOLは失敗銘柄群にも現在のパイプラインにもNOT、という点である。戦略は完全に機械的に定まり、エントリーとエグジットは暦上の日付の位置だけで決まり、指標、閾値、レジーム・フィルターは用いない。これにより、過剰適合を巡って調整するパラメーターを最小限に抑え、検証を迅速に保つ。