BTC 日次モメンタムとボラティリティ・フィルター

仮説

BTCUSDT先物を対象とする、シンプルな日足のモメンタム戦略です。ボラティリティが拡大しているとき（トレンド継続に有利）に直近のモメンタムの方向へエントリーし、低ボラティリティのもみ合い局面では取引を見送ります。使用するのは2個の中核指標（ROCとATR比率）のみで、調整可能なパラメーターは3個に抑え、過剰適合のリスクを最小限にします。日足データを使うため、週あたりの取引は約1-2回となり、手数料による収益の目減りは無視できる程度です。これは意図的にシンプルな戦略です。優位性は、日足の時間軸において十分に記録されているBTCのモメンタム持続性にあり、レンジ相場での往復損失を避けるため、ボラティリティ局面のフィルターをかけています。