低ボラティリティの横断ローテーション、ロングのみ（BINANCE USD-M、週次保有。10銘柄のユニバースから、実現ボラティリティが低い4 LOWEST銘柄を保有します。ベータ逆張り／低ボラティリティ・アノマリー。採用済みバスケットが使わないソートシグナルで、ディフェンシブ寄りの傾向です（2-パラメーター）。

仮説

LONG-ONLYを毎週リバランスするクロスセクション型ローテーションで、長期履歴のあるBINANCE USD-Mの10銘柄ユニバース（BTCUSDT、ETHUSDT、SOLUSDT、BNBUSDT、AVAXUSDT、LINKUSDT、ADAUSDT、XRPUSDT、DOGEUSDT、LTCUSDT）を対象とし、順位付けのシグナルはREALIZED VOLATILITYです。これは採用済みのバスケットでは使われていないシグナルです（運用中のクロスセクション型では相対力リターン、キャリー型バスケットでは資金調達率で順位付けします）。相対力の再加重ではなく、真に新しい入力を求めるL24の要件を満たします。毎週、遡及期間の日次リターンの標準偏差である実現ボラティリティに基づきユニバースを順位付けし、4 LOWEST銘柄を均等加重で保有します。仕組み・優位性は低ボラティリティ／ベータに逆らうアノマリーです。投資家は高ボラティリティの「宝くじ」資産（暗号資産ではミーム系や高ベータのアルトコイン）に体系的に過大な価格を払うため、低ボラティリティ銘柄はより高いRISK-ADJUSTEDリターンをもたらします。重要なのは、単純なモメンタム・ローテーションと異なり、この傾向がDEFENSIVEであることです。高ボラティリティ・弱気相場では、順位付けが最も安定した主要銘柄（BTC、ETH、LTC）に集中し、最も大きく下落する高ベータのアルトコインからAWAYローテーションします。この最悪銘柄を避ける仕組みは、運用中のロングオンリー・モメンタム・バスケットが2022を乗り切り、ボラティリティ管理型ロング・バスケットが−60%で破綻したのと同じです。ここでの生存実績があるONEロングオンリー構造（週次のK銘柄選択ローテーションにより、サンドボックスで認証可能な取引回数を確保し、低回転率で手数料にも対応）を、データ不足の問題がない純粋なOHLCVに適用します。これはNOT単一銘柄のMR／リバーサル（確認済みの失敗ファミリー）、NOT資金調達率キャリー（対応済み・飽和状態）、NOTオプション（L23）、NOTマーケットニュートラルのロング・ショート・バスケット（L12手数料の壁があるため、これはロングオンリー）、NOTトレンドフォロー、NOT相対力ローテーションの重複ではありません（順位付けシグナルとリスク特性が異なります）。2主なパラメーターはボラティリティの遡及期間と保有銘柄数です。