OKX無期限・四半期ベーシス回帰

仮説

元資料の近限月と遠限月の先物ヘッジを応用した、低頻度のカレンダースプレッド戦略です。OKX BTCの無期限先物と現在上場中の四半期契約で、等額かつ反対方向のポジションを取ります。ボラティリティ条件で絞った年率換算ベーシスの大幅な乖離時のみエントリーし、買い増しやマーチンゲールによる追加は行いません。

仮説で指定された正確な銘柄に両方のレッグを更新しました：BTC-USDT-SWAP.OKXとBTC-USDT-261225.OKX。満期パーサーはハイフン付きの四半期識別子OKXに対応しました。シグナル、サイズ調整、ペア管理のロジックはすべて維持しています。

data_unavailable：BTC-USDT-SWAP.OKXのバックテストデータは5回の再試行後も収集できませんでした。 - 足データ（bar_type=BTC-USDT-261225.OKX-4-HOUR-LAST-EXTERNAL）：取得数0、必要数100、または期間30日以上 障害要因は戦略ではなくデータ層です。収集の修正後、またはシンボルの履歴補完後に、この仮説を再評価してください。

実装

BTC OKXの無期限先物と四半期先物を等額で保有するカレンダースプレッドのベーシス回帰戦略です。ボラティリティ条件で絞った年率換算ベーシスの大幅な乖離時のみエントリーし、収束、満期接近、または保有時間の上限で決済します。

イテレーション履歴

検証に失敗しました（レイヤー1.5 — 仮説と設定の整合性）［分類=hypothesis_mismatch］： - config.instrument_idはBTCUSDT.OKXですが、仮説ではBTC-USDT-SWAP.OKX、BTC-USDT-261225.OKXと指定されており、別の資産です。記述どおりに仮説を実装するか、リサーチリードが修正する必要があります。

結果サマリー

複数レッグのOKX期日付き先物戦略を実装する前に、カタログに対象の四半期契約の十分な履歴があることを確認してください（選択した時間足で少なくとも100本、または30日以上）。

data_unavailableの実行は中止されました。5回の再試行後も、四半期レッグBTC-USDT-261225.OKXの4時間足データは0本しか取得できず、必要な100本または30日以上の期間に届きませんでした。そのためバックテストは実行されず、パイプラインは戦略ではなくデータ層を障害要因として示しました。

OKX BTCの無期限先物と上場四半期契約による等額カレンダースプレッドです。年率換算ベーシスがボラティリティ条件で絞った大幅な乖離（zスコア）を示した場合のみ建て、ベーシスの回帰時に決済します。買い増しやマーチンゲールによる追加は行いません。

パフォーマンスは測定されていません。バックテストレポートは空で最適化レポートもないため、リターン、シャープレシオ、取引回数は確認できません。

分析

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