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戦略

FMZ在庫維持型LTC現物裁定：Binance–OKX

結果: 中止

LtcPrefundedSpotArbitrageBlocked

結果サマリー

この仮説は、FMZ型の在庫維持型LTC現物裁定を、BinanceとOKX間で行う研究提案にしました。3回の反復を通じて、開発者はカタログに両方のLTC現物取引所のバーしかなく、気配値ティックや板の差分がないこと、また実行環境が現物口座にUSDTのみを初期投入することを確認しました。バー終値を代理値として別の仕組みを試す代わりに、開発者は明確に失敗するコードを書き、合成検証シナリオはすべてセットアップ時に失敗しました。実行は検証ループで中止され、バックテスト、最適化、アナリスト審査、リスク審査には進みませんでした。

戦略レポート

仮説

事前にコインと現金の在庫を用意し、安い取引所でLTCを買い、高い取引所では既存の同量のLTCを売って、実際の約定の不均衡を修正する、という単一の仕組みを抽出します。借入、レバレッジ、通常の取引所間送金を行わず、合計LTC在庫を維持します。増分の取引利益は、同一の受動的在庫ベンチマークと比較して評価します。事前に資金を配分したLTCには、方向性の市場リスクが残ります。これは条件付きの研究提案であり、収益性が確立された戦略ではありません。

永久先物のスプレッドを平均回帰させる方式に置き換えず、著者の在庫移転メカニズムを維持する。これにより、現物取引や複数取引所間の取引が十分に取り上げられていない点に対処し、BTC への集中と、失敗した DOGE の永久先物収束という見立てを避ける。コーパスの集中度データは空だったため、LTC 固有の実験割合は特定できない。執行データがないため、直ちにパイプラインを推奨することはできない。

verification_loop: 検証失敗（レイヤー 2 — 合成シナリオ）： 使用したパラメーター: ['leverage', 'risk_pct', 'entry_spread_pct', 'hedge_timeout_ms', 'max_quote_age_ms', 'max_quote_skew_ms', '_optimization_plan', 'max_leg_equity_pct', 'subscribe_quote_ticks', 'initial_ltc_equity_pct', 'max_depth_participation', 'subscribe_order_book_deltas', 'execution_allowance_pct_one_leg'] __init__ が self.parameters.get() からすべての属性を設定していることを確認してください。 - steady_uptrend: セットアップエラー: RuntimeError: data_unavailable: カタログに LTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOT……さらに表示折りたたむ

verification_loop: 検証失敗（レイヤー 2 — 合成シナリオ）： 使用したパラメーター: ['leverage', 'risk_pct', 'entry_spread_pct', 'hedge_timeout_ms', 'max_quote_age_ms', 'max_quote_skew_ms', '_optimization_plan', 'max_leg_equity_pct', 'subscribe_quote_ticks', 'initial_ltc_equity_pct', 'max_depth_participation', 'subscribe_order_book_deltas', 'execution_allowance_pct_one_leg'] __init__ が self.parameters.get() からすべての属性を設定していることを確認してください。 - steady_uptrend: セットアップエラー: RuntimeError: data_unavailable: カタログに LTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOT quote_tick または order_book_delta の履歴がありません（存在するのは無期限先物取引所の LTC ティックのみ）。そのため、固定された 250ms の気配値の経過時間、100ms のスキュー、および板の厚みに対する参加率の判定条件を評価できません。また、FactoryStrategyConfig/backtest runner は、取引所固有の事前入金済み LTC 残高や受動的な在庫ベンチマークを設定できません。 - steady_downtrend: セットアップエラー: RuntimeError: data_unavailable: カタログに LTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOT quote_tick または order_book_delta の履歴がありません（存在するのは無期限先物取引所の LTC ティックのみ）。そのため、固定された 250ms の気配値の経過時間、100ms のスキュー、および板の厚みに対する参加率の判定条件を評価できません。また、FactoryStrategyConfig/backtest runner は、取引所固有の事前入金済み LTC 残高や受動的な在庫ベンチマークを設定できません。 - flat_ranging: セットアップエラー: RuntimeError: data_unavailable: カタログに LTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOT quote_tick または order_book_delta の履歴がありません（存在するのは無期限先物取引所の LTC ティックのみ）。そのため、固定された 250ms の気配値の経過時間、100ms のスキュー、および板の厚みに対する参加率の判定条件を評価できません。また、FactoryStrategyConfig/backtest runner は、取引所固有の事前入金済み LTC 残高や受動的な在庫ベンチマークを設定できません。 - volatility_spike: セットアップエラー: RuntimeError: data_unavailable: カタログに LTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOT quote_tick または order_book_delta の履歴がありません（存在するのは無期限先物取引所の LTC ティックのみ）。そのため、固定された 250ms の気配値の経過時間、100ms のスキュー、および板の厚みに対する参加率の判定条件を評価できません。また、FactoryStrategyConfig/backtest runner は、取引所固有の事前入金済み LTC 残高や受動的な在庫ベンチマークを設定できません。 - zero_volume: セットアップエラー: RuntimeError: data_unavailable: カタログに LTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOT quote_tick または order_book_delta の履歴がありません（存在するのは無期限先物取引所の LTC ティックのみ）。そのため、固定された 250ms の気配値の経過時間、100ms のスキュー、および板の厚みに対する参加率の判定条件を評価できません。また、FactoryStrategyConfig/backtest runner は、取引所固有の事前入金済み LTC 残高や受動的な在庫ベンチマークを設定できません。 - price_gap: セットアップエラー: RuntimeError: data_unavailable: カタログに LTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOT quote_tick または order_book_delta の履歴がありません（存在するのは無期限先物取引所の LTC ティックのみ）。そのため、固定された 250ms の気配値の経過時間、100ms のスキュー、および板の厚みに対する参加率の判定条件を評価できません。また、FactoryStrategyConfig/backtest runner は、取引所固有の事前入金済み LTC 残高や受動的な在庫ベンチマークを設定できません。

実装

Binance-OKX LTCの事前資金配分型現物裁定の実行を阻むプレースホルダーです。構築時にdata_unavailableを発生させ、バーの代理値を使ったバックテストは捏造しません。

この仮説では、サブ秒単位のクオート経過時間（250ms）、クオートのずれ（100ms）、板の参加率に関する条件を定め、両取引所に事前資金によるLTC在庫を置き、受動的在庫ベンチマークを用います。2026-10-02にカタログを確認しました。data/catalog/data/quote_tickとorder_book_deltaには、LTCUSDT.BINANCE、LTCUSDC.BINANCE、LTCUSD.HYPERLIQUID（無期限先物）のLTCしかありません。現物のどちらの取引所レッグにもティックや板の履歴はありません。また、ランナーが現物口座に投入するのはUSDTのみです。バー終値の代理指標では別の仕組みになるため（教訓L162）、実行は明示的に失敗します。

検証結果

検証失敗（レイヤー2 — 合成シナリオ）： 使用したパラメーター：['leverage', 'risk_pct', 'entry_spread_pct', 'hedge_timeout_ms', 'max_quote_age_ms', 'max_quote_skew_ms', '_optimization_plan', 'max_leg_equity_pct', 'subscribe_quote_ticks', 'initial_ltc_equity_pct', 'max_depth_participation', 'subscribe_order_book_deltas', 'execution_allowance_pct_one_leg'] __init__がself.parameters.get()からすべての属性を設定しているか確認してください。 - steady_uptrend：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT /……さらに表示折りたたむ

検証失敗（レイヤー2 — 合成シナリオ）： 使用したパラメーター：['leverage', 'risk_pct', 'entry_spread_pct', 'hedge_timeout_ms', 'max_quote_age_ms', 'max_quote_skew_ms', '_optimization_plan', 'max_leg_equity_pct', 'subscribe_quote_ticks', 'initial_ltc_equity_pct', 'max_depth_participation', 'subscribe_order_book_deltas', 'execution_allowance_pct_one_leg'] __init__がself.parameters.get()からすべての属性を設定しているか確認してください。 - steady_uptrend：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がありません（perp取引所のLTCティックのみ存在するため）。固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - steady_downtrend：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がありません（perp取引所のLTCティックのみ存在するため）。固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - flat_ranging：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がありません（perp取引所のLTCティックのみ存在するため）。固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - volatility_spike：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がありません（perp取引所のLTCティックのみ存在するため）。固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - zero_volume：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がありません（perp取引所のLTCティックのみ存在するため）。固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - price_gap：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がありません（perp取引所のLTCティックのみ存在するため）。固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。

イテレーション履歴

検証失敗（レイヤー1.5 — 仮説と設定の整合性）[class=hypothesis_mismatch]： - optimization_planはレバレッジを1.0に固定します

検証失敗（レイヤー2 — 合成シナリオ）： 使用したパラメーター：['leverage', 'risk_pct', 'entry_spread_pct', 'hedge_timeout_ms', 'max_quote_age_ms', 'max_quote_skew_ms', '_optimization_plan', 'max_leg_equity_pct', 'subscribe_quote_ticks', 'initial_ltc_equity_pct', 'max_depth_participation', 'subscribe_order_book_deltas', 'execution_allowance_pct_one_leg'] __init__がself.parameters.get()からすべての属性を設定しているか確認してください。 - steady_uptrend：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT /……さらに表示折りたたむ

検証失敗（レイヤー2 — 合成シナリオ）： 使用したパラメーター：['leverage', 'risk_pct', 'entry_spread_pct', 'hedge_timeout_ms', 'max_quote_age_ms', 'max_quote_skew_ms', '_optimization_plan', 'max_leg_equity_pct', 'subscribe_quote_ticks', 'initial_ltc_equity_pct', 'max_depth_participation', 'subscribe_order_book_deltas', 'execution_allowance_pct_one_leg'] __init__がself.parameters.get()からすべての属性を設定しているか確認してください。 - steady_uptrend：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がないため、固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - steady_downtrend：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がないため、固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - flat_ranging：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がないため、固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - volatility_spike：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がないため、固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - zero_volume：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がないため、固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - price_gap：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がないため、固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。

結果サマリー

ティック単位の在庫ベース取引所間裁定をコーディングする前に、対象の現物取引所に気配値／板データがあるか、バックテスト実行環境が現金以外の開始残高を初期設定できるか確認してください。

検証ループで実行を断念しました。レイヤー2の合成シナリオはすべて、戦略独自のdata_unavailableエラーによりセットアップ時に失敗しました。カタログにはLTCUSDT.BINANCE_SPOTまたはLTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickもorder_book_deltaの履歴もないため、250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率に関するゲートを評価できませんでした。実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高や、パッシブ保有ベンチマークも初期設定できません。

Binance–OKXのLTC現物価格差を捉えるため、両取引所でLTCと現金を事前に保有し、安い取引所で買い、高い取引所では既存のLTCを売ります。借入、レバレッジ、通常の送金は行わず、同一のパッシブ保有ベンチマークと比較して利益を測定します。

パフォーマンス数値はありません。バックテストも最適化レポートも実施されていません。3回の反復後、戦略コードは意図的なスタブとなり、取引を行わず構築時にRuntimeErrorを発生させました。

中止理由

verification_loop：検証失敗（レイヤー2 — 合成シナリオ）： 使用したパラメーター：['leverage', 'risk_pct', 'entry_spread_pct', 'hedge_timeout_ms', 'max_quote_age_ms', 'max_quote_skew_ms', '_optimization_plan', 'max_leg_equity_pct', 'subscribe_quote_ticks', 'initial_ltc_equity_pct', 'max_depth_participation', 'subscribe_order_book_deltas', 'execution_allowance_pct_one_leg'] __init__がself.parameters.get()からすべての属性を設定しているか確認してください。 - steady_uptrend：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT /……さらに表示折りたたむ

verification_loop：検証失敗（レイヤー2 — 合成シナリオ）： 使用したパラメーター：['leverage', 'risk_pct', 'entry_spread_pct', 'hedge_timeout_ms', 'max_quote_age_ms', 'max_quote_skew_ms', '_optimization_plan', 'max_leg_equity_pct', 'subscribe_quote_ticks', 'initial_ltc_equity_pct', 'max_depth_participation', 'subscribe_order_book_deltas', 'execution_allowance_pct_one_leg'] __init__がself.parameters.get()からすべての属性を設定しているか確認してください。 - steady_uptrend：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がありません（perp取引所のLTCティックのみ存在するため）。固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - steady_downtrend：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がありません（perp取引所のLTCティックのみ存在するため）。固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - flat_ranging：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がありません（perp取引所のLTCティックのみ存在するため）。固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - volatility_spike：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がありません（perp取引所のLTCティックのみ存在するため）。固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - zero_volume：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がありません（perp取引所のLTCティックのみ存在するため）。固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。 - price_gap：セットアップエラー：RuntimeError: data_unavailable：カタログにLTCUSDT.BINANCE_SPOT / LTCUSDT.OKX_SPOTのquote_tickまたはorder_book_delta履歴がありません（perp取引所のLTCティックのみ存在するため）。固定された250msの気配値経過時間、100msの価格差、および板の参加率ゲートを評価できません。また、FactoryStrategyConfig／バックテスト実行環境は、取引所ごとに事前資金配分したLTC残高やパッシブ保有ベンチマークを初期設定できません。

分析

複数取引所間のヘッジ安定裁定 V2.1（注釈版）

Stratmillはリサーチおよびペーパートレーディングのためのツールであり、投資助言やブローカーではありません。バックテストおよびペーパートレーディングの結果は仮定に基づくものです。トレーディングには損失のリスクが伴います。