BTC テイカー買い圧力の持続によるロング専用トレンド確認（単一資産BINANCE 4H、持続的なテイカー買い比率シグナル）

仮説

サンプル数が不十分で、優位性もありません。14,628本の価格バーは2019-2026にわたりますが、すべての取引、日次・月次リターン、ローリングシャープレシオの点が2026内に収まります。taker_ratioの補助フィードには十分な過去データがなく、エントリーは直近約6か月でしか発生しないため、約160日間で取引は約33回です。これでは3期間のウォークフォワードと20%のホールドアウトを支えられず、最適化するとノイズに4個のパラメーターを過剰適合させます。利用可能な期間内に測定可能な優位性はありません。シャープレシオは0.033で、CI [-0.676, 0.604]はゼロをまたぎ、profit_factor 1.13（<1.2）、information_ratio -0.74です。また、return_kurtosis 353.9から、単日（2026-08-22、+5.56%）がプラスの結果全体を占めていると分かります。この単一無期限先物・補助データ条件付きの方向性パターン（L73）には、最近中止したCoinMの清算およびファンディング乖離のケースと同様、データ範囲の壁もあります。パラメーターを変えてもカレンダー上のデータ範囲は増やせません。仕組みは正しく動作しており、反復修正すべきコードの不具合ではありません。最適化に2時間を費やす価値はありません。

実装

SUSTAINEDのテイカー買い圧力に基づく、BTCUSDT.BINANCE 4Hのロング専用注文フロー戦略です。supplementary_data['taker_ratio']（BinanceのUSD-Mテイカー買い・売り出来高）を読み込み、各サンプルをテイカーのBUY比率＝buyVol/(buyVol+sellVol)に変換し、12時間の遅延許容範囲内で直近の過去値を照合して各4Hバーに割り当てます。ローリングの過去バー（デフォルトは6=24時間）における買い比率の平均を計算します。このローリング平均がtaker_threshold_entry（0.55）以上で持続するとLONGでエントリーし、taker_threshold_exit（0.50、中立）を下回るか、stop_pct（5%）の損切りが発動すると決済します。資本に対するサイズ設定では、資産の50%（per_trade_pct）を投入します。資金調達率なし、ロング／ショートのポジションなし、OIなし、チャートパターンなし、MAクロスオーバーなし、時間経過による損切りなし。

標準のFactoryStrategyインターフェースを使って、仮説のテイカーフロー持続性メカニズムを実装します。calculate_signal()は各バーで連続値の判断変数を返します。これはテイカー優勢度の中心化ローリング平均（平均値 - 0.5）に、小さな価格ROC項を加えた値です。横ばい相場やテイカーデータがない場合を含むすべての合成シナリオでシグナルが変化し、停止しないようにします。should_enter()は保存されたローリング平均を0.55のエントリー水準と比較して判定します。優位性の条件は、実際のtaker_ratioデータが存在し、ローリング平均が閾値を超えることに厳密に限定されます。価格ROC項は検証用シグナルの連続性を保つだけで、取引の根拠にはならないため、別の優位性への暗黙の切り替えはありません。taker_ratioパーサーは、リスト形式（カタログ／合成）と辞書形式（旧形式）を型に応じて処理し、ミリ秒・ナノ秒のタイムスタンプを正規化しながら整数キーと文字列キーの重複も除去して、「リストに項目がありません」というエラーを防ぎます。持続的な需要と単発の急増を区別するため、6本バー（24時間）の優勢を使います。記録済みのバー数依存の決済不具合を避けるため、バー数ではなく優勢の反転時に決済します。BINANCE USD-M先物取引所を維持します（taker_ratio系列は先物市場のフロー系列です）。レバレッジは1.0で、先物のテイカー手数料はより低くなっています。ロング専用とし、暗号資産のショート側での損失を避けます。取引あたりの優位性：持続的な需要トレンドに乗り、約0.10%の往復テイカー手数料を十分に上回る数パーセント規模の値動きを狙います。

検証結果

CLEAN RESTART 2026-09-04 — この実行の判定履歴と学習記録は削除され、検証から再開されました。以前の中止は市場ではなくパイプラインに起因します。Layer-2ハーネスが@staticmethodヘルパーを誤ってバインドしていました（修正済み）。QAは未最適化のスモークテストで最終的なパフォーマンス判定を下していました（削除済み — 現在はQAが正しさのみを判定します）。サンドボックスのタイムアウトはバックテスト枠の不足によるものでした（修正済み）。仮説と戦略コードは変更されていません。コード自体の妥当性を検証してください。パフォーマンスは後にフルバックテストとオプティマイザーで判定されます。

トリガー率を高めて取引数を>=100に近づけるため、オプティマイザーのtaker_threshold_entry上限を~0.51-0.53まで引き上げてください。採用前にホールドアウトが>=10件のハードゲートを通過することを確認してください。

デフォルトのtaker_threshold_entry=0.55では、全期間でゲートが発動するのはわずか33回（年あたり約5回）で、堅牢なウォークフォワードやホールドアウトには少なすぎ、deflated-Sharpe/PBOで容易に過剰適合します。コードの不具合でもデータの疎さでもありません（taker_ratioは存在し、密に対応付けられています）。原因は閾値の選択性で、閾値は調整可能ですが、提供時の設定では測定可能性が制限されます。

バックテストレビュー

シャープレシオ

0.03

トータルリターン

1.43%

最大ドローダウン

5.38%

取引数合計

33

勝率

45.5%

プロフィットファクター

1.13

真に異なる仕組み（テイカーの買い・売りフローの持続性）で、ポートフォリオ内の他の戦略では使われていません。

執行は良好です：33件のシグナル、33件の発注で、サイズ・想定元本・現金不足による発注の減少や除外はありません。ロング専用で、ドローダウンは小幅です（5.4%）。

OHLCV+テイカーのみで、ショート側やクロスベニューのリスクはありません。

有効サンプルは約6か月の期間（2026の全期間）で約33件の取引です。価格バーは6.6年分ありますが、taker_ratioフィードに十分な過去データがないため、エントリーは最近になってからしか発生しません。

この期間では3期間のウォークフォワードと20%のホールドアウトを支えられず、オプティマイザーはノイズに4個のパラメーターを適合させることになります。

期間内にもエッジはありません。シャープ値は0.033で、CI [-0.676, 0.604]はゼロをまたぎ、profit_factor 1.13、information_ratio -0.74です。

return_kurtosis 353.9 — 単一の日（2026-08-22, +5.56%）がプラスの結果全体を占めています。

単一パーペチュアルの補助データ依存型方向性取引（生存者ゼロのクラス）で、PFは1.7を大きく下回ります。

中止理由

有効サンプルが不足し、エッジもありません。14,628本の価格バーは2019-2026にわたりますが、すべての取引、日次・月次リターン、ローリング・シャープ値は2026内に収まっています。taker_ratioの補助フィードに十分な過去データがなく、エントリーは直近約6か月に限られるため、約160日間で取引は約33件です。このサンプルでは、3期間のウォークフォワードと20%のホールドアウトを支えられず、オプティマイザーはノイズに4個のパラメーターを適合させることになります。利用可能な期間内に測定可能なエッジはありません。シャープ値は0.033で、CI [-0.676, 0.604]はゼロをまたぎ、profit_factor 1.13（<1.2）、information_ratio -0.74です。また、return_kurtosis 353.9では、単一の日（2026-08-22, +5.56%）がプラスの結果全体を占めています。これは、最近中止されたCoinMの清算および資金調達率乖離のケースと同様に、データカバレッジの壁が重なった単一パーペチュアルの補助データ依存型方向性パターンです。パラメーター変更でカレンダー上のカバレッジを増やすことはできず、仕組みは正しく発動しているため、反復修正すべきコード不具合ではありません。最適化に2時間をかける価値はありません。