Hyperliquid ETH Dzienny Momentum Szeregów Czasowych, LONG/SHORT (Pojedynczy Instrument HYPERLIQUID Perp, Czysty OHLCV, Flip-Via-Flat, Stałoproporcjonalne Sizing — Bezpośredni ETH Analog PROMOTED HL BTC Dziennego TS-Momentum LS, Zastosowanie ONE Zwalidowanego Mechanizmu HL do Drugiego Czystego Majora w Ramach Silnego Cyklu Walk-Forward na Danych Dziennych, Wstępnie Zarejestrowana Akceptacja Silnego WF, Wypełnienia Long-Short + Venue HL, Odporność na Ogony Rozkładu, Niska Liczba Parametrów)

Strategia momentum szeregu czasowego (absolutnego) LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, DAILY na ETHUSD.HYPERLIQUID — bezpośredni odpowiednik pod względem instrumentu dziennej strategii PROMOTED HL BTC opartej na momentum TS LS (wskaźnik Sharpe’a 0.68, walk-forward OOS 2.52, PF 1.59). Opiera się na obecnie już rozstrzygniętej mapie interwałów HL: interwały HL możliwe do zwalidowania w liczbie ONLY to DAILY (~3 lat, dla przewag, które przetrwają skąpy, 15-dniowy zbiór holdout dzięki walidacji walk-forward STRONG) oraz 4H (~1.3 lat, dla pomysłów opartych na rotacji pozycji); 1H (~7 mies.) i 15-min (~2 mies.) są zablokowane przez ograniczenia danych (zaprzestać dalszych prób). Awansowany portfel strategii BTC dowiódł, że momentum TS jest mechanizmem, który DOES zwalidować na dziennych danych HL — przetrwał skąpy zbiór holdout właśnie dlatego, że jego OOS w walidacji walk-forward był mocny (2.52). Ta hipoteza sprawdza, czy ten jeden zwalidowany mechanizm PORTS na drugi główny instrument z potwierdzoną poprawnością danych (HL ETH wielkości 64.5%; SOL ma skażone dane; BTC/ETH to jedyne instrumenty z poprawnymi danymi). Celowo wybrano ścieżkę dzienną z mocnym WF, NOT konstrukcję podatną na zbyt małą liczbę obserwacji: momentum TS na danych dziennych wygenerowało wystarczająco dużo transakcji oraz mocny WF na BTC, więc to samo na ETH jest uzasadnionym podejściem dziennym HL (w przeciwieństwie do dziennej strategii wybicia/odwrócenia, która odpadła z powodu zbyt małej liczby obserwacji w zbiorze holdout). Jest to DISTINCT względem: nieudanej dziennej strategii HL ETH DONCHIAN BREAKOUT (wybicie z kanału z geometrią fałszywych wybić 1.05x — momentum TS to gładszy sygnał oparty na znaku stopy zwrotu z minionego okresu, czyli inny mechanizm); nieudanej dziennej strategii HL ETH REVERSAL (momentum jest mechanizmem przeciwnym); oraz oczekujących portfeli strategii powrotu do średniej HL 4H (inny interwał i mechanizm). Wypełnia lukę w dominującym kierunku (long_only 85.9% wobec <=55%) oraz niedoważenie rynku HL (7.5% wobec >=20%). HONEST CAVEAT / selektywność względem aktywów: ETH wykazuje słabsze trendy niż BTC (jego strategia wybicia nie miała przewagi), więc jest to rzeczywisty test tego, czy momentum TS wychwytuje słabszy, ale obecny trend dzienny ETH; konstrukcja jest identyczna jak w awansowanym portfelu strategii BTC, więc wszelkie różnice wynikają z aktywa, a nie z kodu. Unikanie błędów: wyłącznie OHLCV, ONE wielkość pozycji stanowiąca stały ułamek kapitału przy każdym wejściu, NO dynamiczne zmiany wielkości pozycji, dźwignia 1.0, podwójne zabezpieczenie sprawdzające brak otwartej pozycji, zmiana kierunku przez uprzednie zamknięcie pozycji (poprawna ścieżka LS — HL BTC LS o wielkości 97%, dla ETH oczekuje się podobnego wyniku). PRE-REGISTERED ACCEPTANCE: (1) STRONG-WF — podobnie jak w pokrewnej strategii BTC, przewaga musi przetrwać skąpy zbiór holdout dziennych danych HL dzięki walidacji walk-forward bez nadmiernego dopasowania (współczynnik IS/OOS < 3, dodatni wskaźnik Sharpe’a OOS); jeśli momentum ETH jest zbyt słabe (próg rentowności/słabe WF OOS), ABANDON — NOT forsować/iterować (słabość momentum ETH ma charakter strukturalny i nie da się jej usunąć strojeniem parametrów, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi wybicia). (2) SIZING — avg_position_pct ~95-100%, brak niemożliwych jednodniowych stóp zwrotu; w przeciwnym razie eskalować. Głębokość historii dziennych danych 4H nie ma znaczenia — dzienne dane HL ETH obejmują ~3 lat. Mała liczba parametrów (okno historyczne momentum, opcjonalne potwierdzenie EMA, stop ATR).