BtcTakerFlowExhaustionReversalLS1H

BTC Obrat izčrpanosti toka jemalcev (Taker-Flow Exhaustion Reversal), Long-Short (en sam instrument, BINANCE USD-M Perp, 1h stolpci, fade skrajnega neravnovesja agresorjev — kratka pozicija ob poznem FOMO kupovanju / dolga pozicija ob paničnem prodajanju — filtrirano po režimu razpona, nov signal razmerja jemalcev (taker-ratio), 3 parametrov)

LONG-SHORT povratek k povprečju (mean-reversion) z enim samim instrumentom na BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp, 1h stolpci), ki ga poganja ORDER FLOW, ne cena — vhodni signal, ki ga ne uporablja nobena uvedena strategija. Za vsak stolpec izračuna neravnovesje agresorjev nakup/prodaja jemalcev (delež volumna nakupov jemalcev) iz dopolnilnih podatkov Binance futures taker-ratio (nadomestna možnost: trade_ticks, razvrščen po agresorju), izglajeno prek kratkega okna. Teza: ko nakupovanje agresorjev postane skrajno in vztrajno (npr. delež nakupov jemalcev ≥ 0.68 prek okna glajenja), je mejni kupec na trgu v pozni fazi FOMO / prisiljenega kritja brez svežega limitnega povpraševanja za njim — izčrpanost agresorjev, ki zanesljivo napove kratkoročni popravek, zato FADE to SHORT. Simetrično je skrajna vztrajna agresivnost prodajalcev jemalcev SELL (delež ≤ 0.32) panično/kapitulacijsko prodajanje na trgu v redčeče se ponudbe — pojdi LONG. To je namerno DIFFERENT družina, ki se razlikuje od vsega, kar v tej tovarni propada: ni NOT sledenje trendu (pokopališče enotnega režima 209 — je kontrariansko in razporejeno po režimih, izplača se v vsaki smeri, ko tok pretirava), ni NOT carry na financiranju (nasičena družina košaric, ki umira zaradi provizij — njena prednost je 0.4–0.6% povratni gib, ne denarni tok pod bazično točko), ni NOT košarica z N-nogami (gre za en sam instrument, 2 izpolnitev na krožno trgovanje, s čimer se izogne zidu provizij L12 v višini 2N×10bps), in ni NOT opcije (brez zidu števila trgovanj — dogodki skrajnega toka se sprožijo na desetine krat na leto, kar da na stotine trgovanj za zanesljivo merjenje prednosti). Aktivira se le v NON-TRENDING režimih (fade le, kadar je počasen filter trenda plosk/v razponu), da se izogne edinemu resničnemu načinu neuspeha — skrajnemu toku, ki je INFORMED nadaljevanje in ne izčrpanost. 3 nizko število parametrov (okno glajenja toka, prag neravnovesja, izhod) ohranja odpornost na prekomerno prilagajanje.

Iteracija 3 obravnava edini neuspeh v Layer-4 QA: stradanje trgovanj (6 trgovanj/363d) zaradi pretesnega sestavljenega filtra. Ni sprememb mehanizma, uvozov ali logike signala (ti so uspešno prestali Layer 1-3); sproščeni so le trije pragovi za vstop/izhod, da strategija doseže ~100-trgovanj mejo merljivosti. entry_z 1.2->0.8 se sproži pri več skrajnostih toka, hkrati pa ostane nad šumom in nad 0.10% stroškom krožnega trgovanja jemalca (povratni gib teze je 0.4-0.6%). regime_threshold 0.55->0.65 dopušča več stolpcev v razponu, tako da kombinacija razpon-AND-skrajni-z preneha stopnjevati redkost, ob tem pa še vedno izključuje močne trende (način neuspeha zaradi informiranega nadaljevanja). exit_z 0.3->0.25 in max_hold_bars 24->10 pospešita obrat, kar strategijo prej vrne v ravno pozicijo in pomnoži število vstopnih oken na leto. Signal drsečega z-vrednosti, neodvisen od merila (L5), ter kontrariansko, po režimih razporejena zasnova z enim samim instrumentom, ki to razlikuje od pokopališča trend/carry/basket/options, ostajata nespremenjena.

Fade izčrpanosti toka jemalcev z enim samim perp instrumentom in negativnim pričakovanjem, brez prednosti in z zidom dopolnilnih podatkov (L73/L55). profit_factor 0.62, total_return -5.29%, Sharpe -0.71 (CI [-1.35, 0.02]), pričakovana vrednost -$62.6/trgovanje, avg_trade_return_pct 0.0146% (~ničelno, neto izgubljen); avg_loss > avg_win z win_rate 0.447, torej je fade na napačni strani toka. Ključno je, da kljub 58,512 stolpcem v obdobju 2019-2026, ALL 85 trgovanj in 100% donosov pade v eno samo ~6-mesečno okno 2026, ker dopolnilni vir podatkov taker_ratio pokriva le nedaven izsek — annual_returns={2026:-5.32}, mesečno 2026-03..08 — zato ni mogoče zgraditi walk-forward analize z oknom 3 skupaj z zadržanim vzorcem 20%. To je enak vzorec fade strategij z enim perp instrumentom, filtriranih po toku naročil, ki je bil v tem sklopu že trikrat opuščen (BtcTakerAggressionPersistence, AvaxTakerAggressorDominance, EthTakerFlowBreakout). Nobeno prilagajanje parametrov ne obrne negativne prednosti na trgovanje v pozitivno, optimizator pa ne more kupiti koledarske pokritosti, ki je v podatkovnem viru ni. Ni vredno 2 ur optimizacije. Vzorec neuspeha: fee_edge/no_edge fade z enim perp instrumentom, filtriran po toku naročil, z le nedavnim dopolnilnim oknom.

Long-short povratek k povprečju na osnovi toka naročil na BTCUSDT.BINANCE USD-M perp (1h stolpci). Izračuna drseč z-rezultat izglajenega deleža agresorjev-kupcev jemalcev iz dopolnilnih podatkov Binance taker_ratio; fade skrajnega vztrajnega nakupovanja agresorjev SHORT (izčrpanost FOMO v pozni fazi) in skrajnega prodajanja agresorjev LONG (panična kapitulacija), le v režimu razpona (nizek Kaufmanov količnik učinkovitosti). Izhod ob normalizaciji toka, trdem stopu 1% ali časovni omejitvi. En sam instrument, finančni vzvod 1.0, 3 ključnih nastavljivih parametrov.

CLEAN RESTART 2026-09-04 — zgodovina ocen in učni zapisi tega zagona so bili odstranjeni, ponovno pa je bil zagnan od faze preverjanja. Njegova prejšnja opustitev je izvirala iz cevovoda (pipeline), ne iz trga: ogrodje Layer-2 je napačno vezalo pomočnike @staticmethod (popravljeno), QA je izdal končne ocene uspešnosti na neoptimiziranem dimnem testu (odstranjeno — QA zdaj presoja le pravilnost), časovne omejitve peskovnika pa so izvirale iz stradanja slotov za backtest (popravljeno). Hipoteza in koda strategije sta nespremenjeni. Preverite kodo na podlagi njenih lastnosti; o uspešnosti se odloči kasneje s pomočjo celotnega backtesta in optimizatorja.

Zmanjšajte privzeto vrednost taker_lag_seconds na ~7200-14400s, da zastareli podatkovni tokovi zavirajo vstope.

taker_lag_seconds je privzeto nastavljen na 90000 (25 ur), zato _current_fraction sprejme opazovanje taker_ratio, staro do ~25h, preden vrne None. To ni pogled naprej (look-ahead) (meja bisect je enostranska pri stolpcu ts_event <= ts_init), a ob vrzelih v podatkovnem viru strategija trguje na podlagi dan starega odčitka toka.

V _frac_buf dodajaj le, ko se self._tk_ts[idx] premakne naprej.

_current_fraction vrne zadnjo opazovano vrednost ne glede na njeno novost, zato se ista vrednost znova doda v _frac_buf, dokler se vir podatkov ne posodobi, kar rahlo stisne osnovno standardno deviacijo drsečega z-vrednosti (rolling-z). To pri 1h ciklu ni napaka v pravilnosti.

Čista implementacija z enim samim instrumentom (2 izpolnitev/krožno trgovanje, brez zidu provizij za košarico), filtrirano po režimu, le 3 ključnih nastavljivih parametrov — po zasnovi odporna na prekomerno prilagajanje (overfitting)

Vhodni signal toka naročil je resnično drugačen od pokopališč strategij trend/carry/basket

Neto izgubljena strategija brez prednosti: profit_factor 0.62, total_return -5.29%, Sharpe -0.71 (CI [-1.35, 0.02]), pričakovana vrednost -$62.6/trgovanje, avg_trade_return_pct 0.0146% (~ničelno in z negativnim predznakom)

avg_loss ($301) presega avg_win ($232) z win_rate 0.447 — izčrpanostni fade je sistematično na napačni strani giba toka

Zid dopolnilnih podatkov (L73): vsa 85 trgovanja in 100% donosov pade v eno samo ~6-mesečno okno 2026 (annual_returns={2026:-5.32}, mesečno 2026-03..08), ker vir podatkov taker_ratio pokriva le nedaven izsek zgodovine 2019-2026 OHLCV — dejanski vzorec ne omogoča walk-forward analize z oknom 3 + zadržanim vzorcem 20%

commission_pct_of_gross 47% — provizije skupaj z vplivom na trg že porabijo polovico bruto zneska, še preden upoštevamo prednost z negativnim predznakom

Ujema se z razredom brez preživelih strategij z enim samim perp instrumentom, filtriranim po toku naročil (BtcTakerAggressionPersistence, AvaxTakerAggressorDominance, EthTakerFlowBreakout so vse opuščene), ter z razredom L55 fade strategij za posamezen instrument sub-1.15-PF

6 mesecev (2026 samo)

večletno

Preverjanje ni uspelo (Layer 3 — backtest v peskovniku): Ni ustvarjenih trgovanj Uporabljena vrsta stolpcev: BTCUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, Obdelanih stolpcev: 8729 Diagnostika: should_enter() je vrnil stran 0-krat od 8679 ocenjenih stolpcev -> vaš ENTRY CONDITION se ni nikoli sprožil. Sprostite logiko vstopa / pragove. Zagotovite, da vaša strategija ustvari trgovanja z danimi podatki in parametri.

Preverjanje ni uspelo (Layer 4 — pregled QA): - Vstopni filter se sproži prevečkrat redko, da bi ustvaril merljiv rezultat. Peskovnik je ustvaril le 6 trgovanj v 363 dneh (~6 trgovanj/leto). Sestavljeni filter hkrati zahteva (a) režim RANGING (Kaufmanov količnik učinkovitosti < regime_threshold), (b) skrajen drseč z deleža nakupov jemalcev (|z| >= entry_z=1.2), in (c) da je strategija FLAT, nato zadrži do 24 stolpcev -- zato so pristni vstopi redki, čeprav z pogosto prečka pas. To je natanko isti način neuspeha L16 ('BTC 4H neravnovesje agresorjev 16 trgovanj', 'BTC taker-ratio 16 trgovanj'), in tukaj je WORSE (6 trgovanj). Tudi večletni backtest pri tej stopnji ostane precej pod ~100-trgovanj mejo merljivosti. Lastna utemeljitev hipoteze ('na desetine krat na leto, na stotine trgovanj za zanesljivo merjenje prednosti') je neposredno v nasprotju z rezultatom 6 trgovanj. - Ker rezultat temelji na 6 trgovanjih, nobena od glavnih metrik ni diagnostična: Sharpe 0.84, a sharpe_ci_low -1.08 (CI sega čez ničlo), profit_factor 10.26 in win_rate 0.667 na 6 vzorcih, return_skew 7.23 / sploščenost 94.8, ter avg_win $300 proti avg_loss $58 -- ena sama largest_win $662 nosi celoten pozitiven donos (+1.08%). Nobenemu od teh ni mogoče zaupati kot dokazu prednosti. To je neposredna posledica zgoraj omenjene težave s številom trgovanj, ne neodvisna napaka.

Preverjanje ni uspelo (Layer 4 — pregled QA): - Osnovna prednost je negativna in nižja od provizij, kar ovrže osrednjo trditev hipoteze. Hipoteza navaja, da fade zajame '0.4-0.6% povratni gib'; peskovnik izmeri avg_trade_return_pct -0.025% -- negativno, in za velikostni razred nižje tako od trditve kot od spodnje meje provizij za 0.15% terminske pogodbe (futures). Pristnost dejanske odsotnosti prednosti (ne le šuma) potrjujejo: profit_factor 0.518, Sharpe -1.53 (CI [-2.73, +0.07]), win_rate 0.50 z razmerjem donos/tveganje INVERTED (avg_loss $338 ~= 2x avg_win $175), omega_ratio 0.35. Ključno je, da se je to pojavilo BECAUSE po sprostitvi v iter-3 (entry_z 1.2->0.8, regime_threshold 0.55->0.65), ki je dodala trgovanja: dodatni vstopi so se sprožili ob šibkejših skrajnostih toka, ki se NOT niso povrnile, kar je povprečno prednost potegnilo v negativno. To je neposreden dokaz, da signal izčrpanosti taker-flow nima povratne alfe, ki bi pokrila stroške -- prekomerni stolpci neravnovesja agresorjev se pri teh pragovih sistematično ne vračajo k povprečju. - Število trgovanj je še vedno pod mejo merljivosti. iter-3 je dvignil trgovanja z 6 na 26 v 363 dneh (~26/leto), a to ostaja precej pod ~100-trgovanj mejo, potrebno za razlikovanje prednosti od šuma (L16; sorodni poskusi BTC z neravnovesjem agresorjev/taker-ratio so propadli pri 16 trgovanjih). Pri 26 trgovanjih ter asimetriji -4.83 / sploščenosti 43 (ena sama -$945 izguba prevladuje), so metrike še vedno obvladane s šumom -- razpon Sharpe CI sega od -2.73 do +0.07. Razvijalec je ujet med dvema neuspešnima režimoma: strožji filter -> nemerljivo (6 trgovanj), sproščen filter -> bolj ali manj merljivo, a negativna prednost (26 trgovanj, -0.025%/trgovanje). Oba propadeta.