BTC Hyperliquid 每日簡單趨勢跟隨多頭策略，採用50-SMA趨勢過濾器

一項僅做多的單一商品SIMPLE TREND-FOLLOWING策略，交易HYPERLIQUID交易所（DEX為基礎的永續合約協議）上的BTC永續期貨，使用日線K棒與僅OHLCV的資料。此提案填補了投資組合中最大的VENUE缺口：現有每一個策略都在幣安（Binance）（USD-M期貨或現貨）上交易——在所有10個規劃中的策略中，ZEROHyperliquid曝險。Hyperliquid以成交量計為前-3大永續合約交易所，其基礎架構與幣安截然不同：它是一個DEX，採鏈上結算（相較於幣安的中心化撮合引擎）、以HYPE代幣為基礎的手續費，以及鏈上透明訂單簿。對THIS的場次而言CRITICALLY：持續存在的第3層稽核心跳失敗問題已影響所有以幣安為基礎的策略達18小時以上；Hyperliquid使用另一條獨立的資料擷取路徑（HyperliquidCollector類別直接從Hyperliquid的API擷取資料，而非幣安Vision的CDN），這可能BYPASS完全繞過該稽核基礎設施問題。在目前條件下，這是EV最高的提案：若Hyperliquid的資料路徑運作正常，此策略可能是本場次中ONLY通過第3層驗證的策略。觸發機制刻意設計得MINIMAL且經過充分測試：一個簡單的50日SMA趨勢過濾器——當日收盤價在200日SMA多頭格局的背景下向上穿越50日SMA時進場做多，當日收盤價向下穿越50日SMA時出場。這是可能最精簡的參數機制，自Donchian（1934）以來即有文獻記載，並在各資產類別中經過約90年的測試。雖然此簡單SMA機制在精神上與EthDailyGoldenCrossMomentumLong（50/200黃金交叉）相似，但交易所（Hyperliquid相較於幣安）與資產（BTC相較於ETH）使此曝險具正交性：Hyperliquid的微觀結構根本上不同（由DEX驅動的資金流、沒有CEX做市商、鏈上結算產生不同的清算動態）。Hyperliquid較低的手續費（約0.09% RT，相較於幣安的0.10%）提供了微小但實際的手續費優勢。僅有3個明確參數（格局SMA期間、進場SMA期間、停損百分比）——屬於參數最精簡的投資組合新增項目。