BTC Estrategia Diaria de Seguimiento de Tendencia Simple Long en Hyperliquid con Filtro de Tendencia 50-SMA

Una estrategia SIMPLE TREND-FOLLOWING exclusivamente de posiciones largas y sobre un único instrumento, que opera futuros perpetuos de BTC en la plataforma de negociación HYPERLIQUID (protocolo de perpetuos basado en DEX), utilizando velas diarias y datos exclusivamente de OHLCV. Esta propuesta cubre la mayor carencia de VENUE en la cartera: todas las estrategias existentes operan en Binance (futuros USD-M o al contado) — hay ZERO exposición a Hyperliquid entre las 10 estrategias en desarrollo. Hyperliquid se encuentra entre las -3 principales plataformas de perpetuos por volumen y utiliza una infraestructura fundamentalmente diferente: es una DEX con liquidación en cadena (frente al motor centralizado de cruce de órdenes de Binance), comisiones basadas en el token HYPE y un libro de órdenes transparente en cadena. CRITICALLY para la sesión THIS: el fallo persistente de la señal de actividad del auditor de la capa 3 ha afectado a todas las estrategias basadas en Binance durante más de 18 horas; Hyperliquid utiliza una vía independiente de obtención de datos (la clase HyperliquidCollector obtiene los datos directamente de Hyperliquid API en lugar de Binance Vision CDN), lo que podría BYPASS por completo el problema de infraestructura del auditor. Esta es la propuesta con mayor EV en las condiciones actuales: si la vía de datos de Hyperliquid funciona, esta estrategia podría ser la ONLY en superar la verificación de la capa 3 en esta sesión. El mecanismo de activación es deliberadamente MINIMAL y está ampliamente probado: un sencillo filtro de tendencia SMA de 50 días — abrir una posición larga cuando el cierre diario cruce por encima de SMA de 50 días en el contexto de un régimen alcista de SMA de 200 días, y cerrar la posición cuando el cierre diario cruce por debajo de SMA de 50 días. Este mecanismo utiliza el menor número de parámetros posible, está documentado desde Donchian (1934) y se ha probado en distintas clases de activos durante aproximadamente 90 años. Aunque el sencillo mecanismo SMA tiene un planteamiento similar al de EthDailyGoldenCrossMomentumLong (cruce 50/200), la plataforma (Hyperliquid frente a Binance) y el activo (BTC frente a ETH) hacen que esta exposición sea ortogonal: la microestructura de Hyperliquid es fundamentalmente diferente (flujo impulsado por DEX, ausencia de creadores de mercado CEX, y la liquidación en cadena genera dinámicas diferentes de liquidación forzosa). Las comisiones más bajas de Hyperliquid (~0.09% RT frente a 0.10% en Binance) ofrecen una ventaja marginal pero real en comisiones. Solo 3 parámetros explícitos (período de SMA para el régimen, período de SMA para la entrada, porcentaje de stop-loss) — una incorporación a la cartera con un mínimo de parámetros.