BTC Hyperliquid 日线简单趋势跟踪多头策略，采用 50-SMA 趋势过滤器

这是一个仅做多的单一标的 SIMPLE TREND-FOLLOWING 策略，交易 HYPERLIQUID 交易所（基于 DEX 的永续合约协议）上的 BTC 永续期货，使用日线数据和仅 OHLCV 的数据。该提案填补了投资组合中最大的 VENUE 缺口：现有的每一个策略都在 Binance（USD-M 期货或现货）上交易——在所有 10 个在研策略中，ZERO Hyperliquid 敞口。Hyperliquid 是按交易量排名前-3的永续合约交易平台，采用与 Binance 根本不同的基础设施：它是一个 DEX，具有链上结算功能（相较于 Binance 的中心化撮合引擎）、基于 HYPE 代币的手续费，以及链上透明订单簿。对于 THIS 交易时段而言CRITICALLY：持续存在的第 3 层审计器心跳故障已影响所有基于 Binance 的策略长达 18+ 小时；Hyperliquid 使用一条独立的数据获取路径（HyperliquidCollector 类直接从 Hyperliquid API 获取数据，而非 Binance Vision CDN），这可能会BYPASS完全规避该审计器基础设施问题。在当前条件下，这是优先级最高的EV提案：如果 Hyperliquid 数据路径运行正常，该策略可能是本交易时段中ONLY通过第 3 层验证的策略。其触发机制刻意保持MINIMAL且经过充分验证：一个简单的 50 日 SMA 趋势过滤器——在 200 日 SMA 牛市格局的背景下，当日线收盘价上穿 50 日 SMA 时入场做多，当日线收盘价下穿 50 日 SMA 时离场。这是可能实现的参数最少的机制，自 Donchian（1934）以来就有文献记载，并在各资产类别中经过了约 90 年的检验。虽然这一简单的 SMA 机制在精神上与 EthDailyGoldenCrossMomentumLong（50/200 交叉）相似，但交易场所（Hyperliquid 相对于 Binance）和资产（BTC 相对于 ETH）的不同使其构成正交敞口：Hyperliquid 的微观结构从根本上不同（由 DEX 驱动的资金流、没有 CEX 做市商、链上结算带来不同的强平动态）。Hyperliquid 更低的手续费（约 0.09% RT，相较于 Binance 的 0.10%）提供了边际但真实的手续费优势。仅有 3 个明确参数（格局SMA周期、入场SMA周期、止损百分比）——是参数最少的投资组合新增策略。