Nhóm tác nhân AI và quy trình nghiên cứu

Sáu tác nhân chuyên biệt lần lượt chuyển từng chiến lược qua một chuỗi giai đoạn cố định, với các bước kiểm tra giữa mỗi giai đoạn.

Sáu tác nhân

Trưởng nhóm Nghiên cứu viết các giả thuyết. Nhà phát triển Chiến lược mã hóa chúng thành các chiến lược NautilusTrader. Tác nhân QA rà soát mã về logic, chiều tín hiệu, trường hợp biên và khả năng đáp ứng chi phí giao dịch. Chuyên viên phân tích Chiến lược đọc kết quả kiểm thử ngược và tối ưu hóa rồi quyết định bước tiếp theo. Cán bộ Quản trị Rủi ro kiểm tra độ an toàn của chiến lược đã được nâng hạng. Quản lý Danh mục quyết định việc nâng hạng và loại bỏ chiến lược trên toàn danh mục.

Các giai đoạn theo thứ tự

Một lần chạy lần lượt qua các giai đoạn viết mã, xác minh, kiểm thử ngược, đánh giá kiểm thử ngược, tối ưu hóa và phân tích. Từ giai đoạn phân tích, lần chạy có thể quay lại viết mã để lặp lại, bị từ bỏ hoặc chuyển sang đánh giá rủi ro, phê duyệt và giao dịch thử nghiệm trên giấy. Các giai đoạn sau được xử lý trước để việc xác minh và kiểm thử ngược không bị trì hoãn bởi hàng đợi mã mới.

Xác minh trước mọi lần kiểm thử ngược

Mã phải vượt qua bốn lớp kiểm tra trước khi tiếp xúc với dữ liệu thị trường: phân tích tĩnh mã nguồn, kiểm thử kịch bản tổng hợp bằng dữ liệu giả lập về phí tài trợ, khối lượng hợp đồng mở và thanh lý, kiểm thử ngược ngắn trong môi trường cô lập trên dữ liệu thanh giá thực tế và phải tạo ra ít nhất một giao dịch, cùng đánh giá logic và khả năng sinh lợi sau phí của QA. Nếu không đạt, phát hiện sẽ được gửi lại cho nhà phát triển cùng lần chạy.

Hai quyết định của nhà phân tích

Sau lần kiểm thử ngược đầu tiên, nhà phân tích quyết định tối ưu hóa, tiếp tục lặp lại quy trình hoặc từ bỏ; nhờ đó chỉ những ý tưởng có tín hiệu thực sự mới tốn hàng giờ để tối ưu hóa. Sau tối ưu hóa, nhà phân tích quyết định đưa lên giai đoạn tiếp theo, tiếp tục lặp lại quy trình hoặc từ bỏ dựa trên bằng chứng ngoài mẫu và bằng chứng từ tập dữ liệu giữ lại. Mọi quyết định cùng lý do đều được lưu trên trang chiến lược.

Giới hạn số lần lặp và việc từ bỏ

Một chiến lược bị từ bỏ khi lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch thấp hơn chi phí giao dịch, hiệu suất ngoài mẫu không đạt, liên tục không qua xác minh hoặc chuyên viên phân tích không thấy con đường khả thi nào. Lý do được ghi lại và phản hồi cho tác nhân nghiên cứu để tránh lặp lại cùng một ngõ cụt.

Các lượt chạy của nền tảng và của bạn

Nền tảng liên tục tự nghiên cứu; không gian làm việc của bạn chạy song song với năng lực xử lý được dành riêng và mức ưu tiên cao hơn, nên ý tưởng của bạn không phải xếp hàng sau công việc của nền tảng. Bạn có thể tạm dừng, tiếp tục hoặc dừng các lượt chạy của mình bất cứ lúc nào từ trang chiến lược.