加密货币与事件市场
研究现货、永续和反向期货、期权及预测市场。K 线、资金费率和事件历史数据的覆盖时间范围各不相同。
data_checks.pybars = bars.sort_values("ts_init")
assert bars.ts_init.is_unique
assert (bars.high >= bars.low).all()
assert (news.ts_available <= t).all()
coverage = observed / expected
示例展示 · 非实盘结果
探索更多市场，了解明确的覆盖范围。
全球股票市场
探索覆盖 15 个股票市场的数据。国际回测将按交易场所逐步推出；仅收集数据并不会启用模拟或实盘交易。
外汇与黄金现货
研究 32 个货币对和 XAU/USD。比较结果前，请检查历史数据覆盖情况、交易时段规则，以及模型中的点差和融资费用。
交易场所规则区分费用、保证金和交易时段
价格之外资金费率、市场情绪及其他研究输入
新闻历史带时间戳的来源观测数据
覆盖范围检查已检查所请求时间窗口内的数据可用性
互动图示
在测试想法之前，先查看数据缺口。
在一段样本价格序列中移动，显示缺失观测结果和一个重复时间戳。数据检查可在评估 AI 策略之前让这些问题显现出来。
让缺失数据保持可见。
跨越缺口的连线会暗示并不存在的证据。示例保留缺口，并将重复项单独计数；重复行不是额外的观测结果。
观测价格缺失区间重复时间戳
示意性价格指数
预期 K 线检查点
- 唯一观测结果
- 缺失 K 线
- 重复行
根据预期时间线，统计唯一观测结果。
在源数据得到验证之前，缺失 K 线仍应作为缺口保留。
重复时间戳无法修复更早出现的缺口。
执行规则各异的市场
回测会根据所选交易场所对已配置的费用、资金费率、保证金和交易时段规则进行建模。请检查报告中的假设：建模成本和成交情况可能与连接账户上的实际执行有所不同。
| 市场 | 场所 | 挂单费率 | 吃单费率 | 最大杠杆 | 历史数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永续合约 | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | 多年历史，6种时间周期 |
| 现货 | 币安 | 0.100% | 0.100% | 1×(现金账户，仅可做多) | 多年历史 |
| 反向合约期货 | 币安币本位合约 | 0.010% | 0.050% | 20× | 多年历史 |
| 加密货币期权 | Deribit · Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | 完整期权链，含已到期合约 |
| 美股 | 含标普500成分股及交易所交易基金（ETF）的560只标的 | $0 | $0 | 2倍（美国T条例） | 按纽约证券交易所交易日历提供多年的1分钟、1小时和日线数据 |
| 预测市场 | Polymarket | 0.000% | 3.500% | 1× | 仅前向数据，30k+个已结算市场 |
已配置的费用表和记账规则均与平台版本一同管理。报告包含建模成本和按市值计价的权益；请检查本次运行的具体假设以及任何不可用的输入。
价格之外的信号
策略可在价格 K 线之外使用补充序列。可用时间戳、来源覆盖范围和已登记的输入窗口共同决定哪些数据可用；证据缺失时，运行可能会暂停以供审核。
资金费率强平数据（实时推送）
持仓量多空比
吃单买/卖溢价指数
订单簿深度期权希腊字母与隐含波动率
DVOL隐含波动率指数结算与行权
预测资金费率新闻情绪
恐惧与贪婪指数（自2018年起）
以机器速度读新闻
新闻采集器会从已配置的来源收集新闻标题。带时间戳的观测数据和衍生情绪指标可用于研究，具体取决于来源是否可用以及平台记录的历史数据。
一级通讯社
路透、彭博、《华尔街日报》、CNBC、MarketWatch 与 Yahoo Finance —— 终端上看到的同一批头条，以分钟计而非小时计。
一手来源
即时获取美国证券交易委员会的8-K申报、财政部和白宫公告、劳工统计局与经济分析局数据；覆盖美联储、欧洲央行、英格兰银行和日本银行动态，商品期货交易委员会、司法部与联邦贸易委员会执法行动，以及能源信息署报告和纳斯达克停牌公告。直接追踪新闻源头，而非二手转述。
实时快讯流
通过持久网络连接，突发新闻（包括交易所上币公告）可在发布后数秒内进入数据系统。
评分，而不止于存储
每篇文章按 16 个资产桶及其提及的所有代码获得逐资产的相关性、方向与意外度评分。情绪由此成为策略输入：可实时绘图，也可历史回测。
从开始采集时起记录历史
部分来源不提供历史档案。持续向前采集会从首次观测到的快照开始建立记录，无法还原更早的观测数据。
预测市场历史
Polymarket 市场存续短暂，结算后即消失。我们的采集器记录每个市场的完整生命周期 —— 迄今已超过 30,000 个已结算市场 —— 将其变成任何供应商都不提供的可回测标的。
美股期权曲面
免费期权行情只有当下。我们每个交易日每 30 分钟快照完整期权链 —— 买卖价、隐含波动率、未平仓量与希腊字母，覆盖 SPX、SPY、QQQ、VIX 等 18 个主要标的 —— 积累一份否则需要付费牌照的历史。
实时强平数据带
币安停止提供历史强平归档；我们的常驻流从那时起记录每一笔强制平仓 —— 这份数据集只属于一直在听的人。
时点诚实
前向采集的序列带有入库时间戳，回测只能看到当时真正可知的信息。没有幸存者偏差修补，没有事后回填。
持续审计，而非想当然
输入审计会检查覆盖范围、重复项和无效 K 线。定向采集会尝试修复受支持的输入；受来源限制而产生的数据缺口会明确标示。经审核的例外会被记录，不会用虚构数据填补。
无需账户，现场看
各市场页面运行的正是这份数据 —— 加密货币、美股、期权链、预测市场与新闻流全部公开。
了解数据来源与局限
您自己的数据集
My Data 会在您确认并将数据集注册到工作区之前检查上传的数据集。用于研究前，请核查时间戳、覆盖范围和使用权。
阅读 My Data 相关说明外汇研究
外汇回测使用货币对 K 线数据，并采用明确的执行假设。数据可用性因货币对和时间周期而异；缺失的历史数据会清晰显示。外汇模拟交易是一项独立功能。
探索市场数据数据缺口也是证据的一部分
输入审计会区分已采集的数据、缺失的历史数据以及已审查的数据源缺口。下载成功本身并不能证明策略所需输入完整或可用。
阅读验证指南