互动图示
在测试想法之前，先查看数据缺口。
在一段样本价格序列中移动，显示缺失观测结果和一个重复时间戳。数据检查可在评估 AI 策略之前让这些问题显现出来。
让缺失数据保持可见。
跨越缺口的连线会暗示并不存在的证据。示例保留缺口，并将重复项单独计数；重复行不是额外的观测结果。
示意性价格指数
预期 K 线检查点
- 唯一观测结果
- 缺失 K 线
- 重复行
根据预期时间线，统计唯一观测结果。
在源数据得到验证之前，缺失 K 线仍应作为缺口保留。
重复时间戳无法修复更早出现的缺口。
九个场所，各按其真实规则
回测引擎按各交易场所实际的挂单和吃单费率计费，按标记价格计提资金费，对杠杆交易执行保证金和强制平仓规则，并遵循交易时段日历。只有在零交易成本下才有效的策略，无法通过这里的检验。
| 市场 | 场所 | 挂单费率 | 吃单费率 | 最大杠杆 | 历史数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永续合约 | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | 多年历史，6种时间周期 |
| 现货 | 币安 | 0.100% | 0.100% | 1×(现金账户，仅可做多) | 多年历史 |
| 反向合约期货 | 币安币本位合约 | 0.010% | 0.050% | 20× | 多年历史 |
| 加密货币期权 | Deribit · Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | 完整期权链，含已到期合约 |
| 美股 | 含标普500成分股及交易所交易基金（ETF）的560只标的 | $0 | $0 | 2倍（美国T条例） | 按纽约证券交易所交易日历提供多年的1分钟、1小时和日线数据 |
| 预测市场 | Polymarket | $0 | $0 | 1× | 仅前向数据，30k+个已结算市场 |
费率表逐项对照交易所官方文档人工核验，并在回测时实际应用。可选的平方根市场冲击模型与逐K线盯市权益（含未实现盈亏）让每一步的记账都保持诚实。
价格之外的二十六个序列
策略像真实交易台一样订阅补充数据 —— 加载器只注入策略实际读取的序列，并与其K线做时点对齐。
以机器速度读新闻
专用采集器接入一线通讯社、政府官方信源、加密货币媒体及实时快讯——随后由AI模型对每条新闻标题评分，生成按资产划分、以五分钟为粒度的情绪指标。所有数据均按我们实际接收到的时间戳记，因此回测永远无法「读到」明天的新闻。
一级通讯社
路透、彭博、《华尔街日报》、CNBC、MarketWatch 与 Yahoo Finance —— 终端上看到的同一批头条，以分钟计而非小时计。
一手来源
即时获取美国证券交易委员会的8-K申报、财政部和白宫公告、劳工统计局与经济分析局数据；覆盖美联储、欧洲央行、英格兰银行和日本银行动态，商品期货交易委员会、司法部与联邦贸易委员会执法行动，以及能源信息署报告和纳斯达克停牌公告。直接追踪新闻源头，而非二手转述。
实时快讯流
通过持久网络连接，突发新闻（包括交易所上币公告）可在发布后数秒内进入数据系统。
评分，而不止于存储
每篇文章按 16 个资产桶及其提及的所有代码获得逐资产的相关性、方向与意外度评分。情绪由此成为策略输入：可实时绘图，也可历史回测。
买不到的数据集
有些市场历史根本无处购买 —— 所以我们每天自己记录，时间站在我们这边。
预测市场历史
Polymarket 市场存续短暂，结算后即消失。我们的采集器记录每个市场的完整生命周期 —— 迄今已超过 30,000 个已结算市场 —— 将其变成任何供应商都不提供的可回测标的。
美股期权曲面
免费期权行情只有当下。我们每个交易日每 30 分钟快照完整期权链 —— 买卖价、隐含波动率、未平仓量与希腊字母，覆盖 SPX、SPY、QQQ、VIX 等 18 个主要标的 —— 积累一份否则需要付费牌照的历史。
实时强平数据带
币安停止提供历史强平归档；我们的常驻流从那时起记录每一笔强制平仓 —— 这份数据集只属于一直在听的人。
时点诚实
前向采集的序列带有入库时间戳，回测只能看到当时真正可知的信息。没有幸存者偏差修补，没有事后回填。
持续审计，而非想当然
独立的审计守护进程循环重读目录中的每个序列，记录缺口与重复，补齐来源仍提供的数据，并阻止回测运行在未审计或缺口严重的数据上。回测时若数据缺失，引擎会按需从交易所拉取 —— 并拒绝用其他符号或周期替代。
无需账户，现场看
各市场页面运行的正是这份数据 —— 加密货币、美股、期权链、预测市场与新闻流全部公开。