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模拟交易

在回测之后,观察策略的模拟表现

策略通过准入检查后,监控由 AI 工厂构建的策略。模拟交易引擎使用传入的市场数据运行这些策略,并生成模拟订单、持仓和绩效记录。

paper_account.py
unrealized = qty * (mark - entry)
equity = balance + unrealized
assert mode == "paper"
K线研究,含模拟订单档位、交易标记与订单簿深度

示例展示 · 非实盘结果

看看策略工厂如何运转。

示例展示 · 非实盘结果

观看 AI 代理构建并审查策略。

AI 代理负责完善创意、编写代码并评估测试结果。审查结论可能会将策略送回,进入下一轮迭代。

  1. 描述
  2. 构建与验证
  3. 回测
  4. 压力测试
  5. 模拟交易
01

模拟下一阶段

模拟交易在新到达的市场数据上独立运行。订单与成交均为模拟,并不能证明真实执行会完全一致。

02

监控持仓与结果

持续查看模拟持仓、交易与权益。将行为与研究假设比较,而不是凭一个短窗口判断策略。

03

区分发布与真实执行

开始研究或购买方案不会启用真实资金交易。真实执行是独立的受限流程,需要明确授权与额外控制。

构建、观察并重新评估。

实时市场条件可能暴露历史测试未发现的行为。模拟记录有助于审核这些行为,并明确区分模拟执行与真实资金。

  1. 准入

    已批准的策略;不受套餐限制

  2. 观察

    持仓、交易、权益

  3. 重新评估

    审核、继续或退役

追踪信号产生之后发生的事情。

模拟交易将实时市场数据与模拟执行相结合。所形成的记录可让你将策略的实际表现与研究假设进行对比。

  1. 实时市场数据

    新的价格数据传入策略。

  2. 策略决策

    已实现的规则决定是否采取行动。

  3. 模拟执行

    模拟交易引擎对订单和成交进行建模。

  4. 记录结果

    仓位、交易和权益为审查提供支持。

该示意图描述的是模拟交易流程。可用的数据源和执行模型因交易场所而异;模拟成交并非交易所的实际确认。

观察行为表现,而不仅仅是最新的盈亏。

利用模拟交易记录来核查策略是否按设计运行。当入场条件尚未出现时,一段平静期本身也能提供有价值的信息。

横向滚动以查看全部列。

一次实用的模拟交易审查
审查内容与研究进行对比需要调查的情况
仓位方向、大小和预期持仓期限。意外的敞口,或持仓时间超出预定的出场时机。
交易与费用预期的交易活跃度与建模的交易成本。过度交易、缺失预期交易,或对成本敏感的结果。
权益与回撤历史亏损区间和恢复期。亏损模式的变化,或持续恶化的情况。
观察窗口已观察到的交易笔数和市场状况。基于少量交易或仅一种市场环境得出的结论。

需要调查时,可暂停或停止模拟交易运行。暂停只是对该运行的一种控制手段,并不能证明已有的模拟仓位已被平仓;请查看仓位记录以确认。

互动图示

在两次平仓交易之间跟踪权益变化。

未平仓的持仓可能在交易结束前改变权益。对比同一检查点在权益和回撤上的表现,以了解最终结果背后的路径。

同时关注数值水平和变化路径

已平仓交易余额上升的同时,权益仍可能下降。应结合已完成交易,审视未平仓敞口和回撤;一段较短的模拟盘记录无法证明未来的业绩表现。

总权益已平仓交易余额

账户价值指数 · 起始值为100

相对历史峰值的回撤

总权益
107.20
未平仓盈亏(指数点)
−0.80
相对历史峰值的回撤
−0.92%
一个合成的模拟盘账户,跨越12个检查点,期间无存入或提取资金。权益等于已平仓交易余额加上未平仓盈亏。回撤基于滚动权益峰值计算。这并非策略业绩记录。

问题与解答。

更多问题与解答
如何比较模拟交易与回测重放?

模拟交易工作区展示可用的决策一致性衡量指标:匹配的决策、数量差异、入场和出场时点,以及仅在模拟交易或回测重放中出现的交易。比较有助于识别实现上的差异;结果一致并不能证明策略能够盈利,也不能保证实盘成交。

每个研究市场都支持模拟交易吗?

不是。研究覆盖、实时数据浏览与模拟执行是不同能力,可用性取决于交易场所和已启用的执行流程。

模拟交易与真实交易一样吗?

不一样。真实订单可能面对不同的流动性、延迟、成交与运营限制。模拟表现是假设性的。

策略进入模拟交易之前必须满足哪些条件?

该运行必须通过适用的审核和准入检查,拥有匹配的放行记录,并在可用的模拟交易容量范围之内。所使用的交易场所和执行路径也必须受到支持。仅凭研究结果或已购买的方案本身并不能使策略获得准入。

为什么一个模拟交易策略可能没有产生任何交易?

可能是其入场条件尚未出现,也可能是它仍需要积累足够的输入数据,或者它处于暂停状态、或在等待某个运行条件的满足。在认定“没有交易”就等于“策略出了问题”之前,请先检查运行状态、数据可用性以及预期的交易频率。

模拟交易开始后我应该关注什么?

对照研究假设,检查持仓、交易频率、手续费、权益和回撤。核实持仓是否按预期出场,以及是否已经观察到足够数量的交易和市场状况。短期内的一段盈利窗口不足以证明其行为具有持续一致性。

暂停一个运行是否会平掉其模拟持仓?

不要做这样的假设。暂停和停止控制改变的是该运行是否有资格继续执行;它们并不保证所有现有的模拟持仓都已被平仓。在评估结果时,请查看持仓和交易记录。

将模拟盘证据与实盘准备情况分开

清晰可见的置信度标签

结论不明的策略可根据分析师建议进入模拟盘研究。在积累前向证据期间,其低置信度标签会持续显示。

阅读验证指南

回放决策过程

将模拟盘决策、持仓和权益与同一时期的回放结果进行比较。差异可能揭示数据、执行或重启问题,而这些问题可能被总体收益掩盖。

了解回放一致性

单独授权实盘交易

获准进入模拟盘并不意味着获准进行真实资金交易。实盘准备情况取决于当前证据、受支持的账户、风险控制措施以及您另行作出的授权。

探索实盘准备情况

从值得检验的问题开始。

探索已发布的策略,或打开工作区,使用 AI 代理构建、测试并监控你自己的策略。

Stratmill 是 AI 交易策略平台,不提供财务建议,也不是经纪商。回测和模拟交易结果均为假设性结果。交易存在亏损风险。