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风险与发布审核

发布之前,结果需要审核。

AI 分析、风险和投资组合代理会结合强制性检查审查策略。进入模拟交易需要留有记录的批准;受支持的实盘执行还需要你的明确授权。

回撤与风险敞口审核

看看策略工厂如何运转。

示例展示 · 非实盘结果

观看 AI 代理构建并审查策略。

AI 代理负责完善创意、编写代码并评估测试结果。审查结论可能会将策略送回,进入下一轮迭代。

  1. 描述
  2. 构建与验证
  3. 回测
  4. 压力测试
  5. 模拟交易
01

检查有效性与经济性

晋级条件检查留出表现、过拟合、样本充分性和交易成本等问题。检查结果会保留在运行记录中。

02

明确审核例外

部分质量标准允许在留有记录的情况下由 AI 分析师豁免。独立的 AI 风险审查员会检查每项拟议例外,并可确认或拒绝该例外。

03

记录发布决策

准入与发布检查控制模拟交易入口。审核材料为决策及后续监控提供背景。

了解决策,而不只看分数。

单凭强劲的样本内指标并不意味着获准部署。请结合阅读 AI 分析师的结论、任何豁免、AI 风险审查员的回应以及留有记录的准入结果。

  1. 评估

    有效性、经济性、质量

  2. 独立审核

    风险发现与例外

  3. 准入

    已记录的发布结果

理解收益背后的亏损情况。

一个策略即便最终为正收益,也可能经历漫长的恢复期。应将回撤深度、恢复时间和仓位大小结合起来看。

检查亏损是否集中在某个市场环境、少数几笔交易或集中的敞口之中。单一的头条风险指标无法说明完整的过程。

峰值:100谷底:88回升:100
示意权益曲线:从 100 降至 88 即为 12% 的回撤。从 88 回升至 100 需要 13.6% 的涨幅。处于峰值以下所耗费的时间同样重要。

不同的发现需要不同的决策。

审查会区分阻断性的有效性失败、质量方面的例外情况以及仅供参考的发现。请查看该次运行所记录的分类。

横向滚动以查看全部列。

如何解读审查结果
发现含义下一步
硬性失败某项强制执行的有效性检查未通过。需解决该问题;分析师的豁免无法覆盖此项。
质量例外某项可审查的标准未达标。查看分析师的说明理由和独立风险审查的回应。
参考性或未评估项某项发现仅供参考、仍处于推广阶段,或缺少所需的指标。确认哪些内容已被证实、哪些尚未被证实;缺失并不代表通过。

批准与具体版本绑定。

发布记录将实验和策略代码与经审查的证据以及预定的执行阶段绑定在一起。策略一旦变更,就需要与之匹配的新发布记录;模拟交易的准入并不授权真实资金的执行。

问题与解答。

更多问题与解答
所有阈值都是自动硬性限制吗?

不是。实现区分硬性有效性检查、可审核的质量条件与建议性结果。部分新条件最初以建议模式引入。

获准发布就没有投资风险了吗?

不是。审核记录是一种流程控制,不是收益承诺,也不能保证不发生损失。

独立风险审核员会审查哪些内容?

风险审核员会审查策略代码、回测和优化报告、质量审核(QA)发现以及所测得的晋升标准。审核员会独立于分析师的论证来审查所提出的例外情况,并可以否决它们。请同时阅读两份审核意见,以了解它们在哪些方面一致或存在分歧。

分析师提出的例外是否会自动批准某个策略?

不会。可复核的质量例外需要有记录在案的理由说明和风险审核。强制执行的硬性失败无法由分析师豁免。一份积极的审核意见本身也不能确立模拟交易的准入资格;准入和放行检查仍然适用。

策略发生变化后,之前的批准是否仍然有效?

批准是与所审核的具体实验和策略代码绑定的。放行检查会将这一身份标识与待准入的运行进行比对。新版本需要有与之匹配的放行记录;旧的批准并不构成执行已变更代码的许可。

我应该如何理解“建议性”(advisory)或“未评估”的发现?

建议性发现是提供给你参考的,而非作为强制执行的失败项处理。“未评估”则意味着所需的指标当时不可用。这两种标注都不能证明相应的风险不存在。请阅读记录的数值、局限性说明以及审核解释。

从值得检验的问题开始。

探索已发布的策略,或打开工作区,使用 AI 代理构建、测试并监控你自己的策略。

Stratmill 是 AI 交易策略平台,不提供财务建议,也不是经纪商。回测和模拟交易结果均为假设性结果。交易存在亏损风险。