自行執行交易策略回測

在流程之外，使用您選擇的設定，自行回測與最佳化策略。

什麼是 Backtest Lab

Backtest Lab 可依你指定的條件對策略進行回測或最佳化，無須再次送入流程。它使用與流程相同的引擎、資料和成本模型，因此實驗室結果可與策略本身的結果比較。

可測試的策略

你可以測試自己任一策略的目前版本、透過「匯入策略」匯入且移植版本已通過驗證的策略，以及在訂閱期間仍可解鎖程式碼的市集策略副本。

可自行控制的設定

選擇測試期間、起始資金、手續費、槓桿和參數值。若要進行最佳化，也請設定每個參數的搜尋範圍。起始資金最低為 $100，手續費最高可達 0.5%，測試期間最早可從 2010 年開始。回測至少需要一天的資料，最佳化則至少需要 90 天。

價格與點數

任務價格會在開始前顯示，並於提交時固定。回測需花費數點，費用會隨 K 線數量增加；最佳化會執行多次回測，因此費用較高，並視搜尋的參數數量而定。執行實驗室任務時，餘額必須有足夠點數。若任務在執行前失敗、在開始前取消，或執行過程中遺失，點數將全額退還。

限制

同時最多可有 3 個實驗室任務在執行，其中僅能有一個為最佳化任務，並且每小時最多可啟動 30 個任務。

閱讀實驗室結果

每項任務都會提供 Sharpe 比率、總報酬、最大回撤、交易次數、勝率與權益曲線。實驗室最佳化屬於你自己的實驗，不會更改策略的流程紀錄、晉級狀態或關卡結果。