יום חמישי, 2 באפריל, 16:02 שעון מזרח. תיק הנייר נראה בדיוק כפי שתכננו אותו: לונג של כ־$240,000 בפרפ BTCUSDT, שורט בסל משוקלל-בטא של COIN, MSTR, MARA ו־RIOT, שארית מתחת ל־$500. משימת הגידור של יום שישי רצה ב־15:45 בשבוע שלפני. המימון ב־16:00 UTC היה שגיאת עיגול. התנתקתי במחשבה שסוף סוף יש לנו רכיב קריפטו שלא פשוט משחזר את הבטא של Nasdaq.
יום שישי היה יום שישי הטוב. קלטתי את זה רק כי צ'אט הקריפטו עדיין פרסם צילומי מסך של ליקווידציות, וצ'אט המניות השתתק באותו אופן ספציפי שאומר שאף אחד לא בכיסא. NYSE ו־Nasdaq היו סגורים. Binance לא. מסגירת המזומן של יום חמישי עד 16:00 שעון מזרח ביום שישי הפרפ ירד ב־4.8%. השורטים במניות לא התקיימו כשוק באותו יום. הם היו שורת מחירים של יום חמישי בחלונית הסיכון.
בוט הסיכון בכל זאת פרסם.
בטא לסל הגידור: 0.04. שארית 1d: −$11,184. סטטוס: NEUTRAL
עדיין יש לי את צילום המסך הזה. קולגה הדפיס אותו והדביק על המקרר במשרד שאנחנו כמעט לא משתמשים בו. ה־NEUTRAL הירוק עשה כאן עבודה רבה. הבוט חישב בטא מהפרינטים האחרונים של המניות שהיו לו, שהיו אוקשן הסגירה של יום חמישי, מול מארק BTC שזז במשך 24 שעות. מארק קפוא הוא תצלום של יום חמישי. לקרוא לתצלום גידור זה הדרך להיכנס לסוף שבוע הפסחא עם פוזיציית קריפטו חשופה ודוח שמברך אותך על כך.
ביום שני שוק המזומן נפתח. הסל נפער כלפי מטה, אבל לא ב־4.8%, ולא יחד. COIN נפתח −2.1%. MSTR עשה יותר. MARA עשה פחות. בילינו את הבוקר במסחר לתוך תיק שחי סשן שלם נוסף שלא יכולנו לגדר, ואז שלפנו את הבקטסט שבירך את העיצוב הזה ושאלנו אותו שאלה חצופה. מה עשית ביום שישי הטוב הקודם, ובזה שלפניו, ובכל יום חול ששוק המניות ישב בחוץ בזמן ש־BTC נסחר דרך החג?
סוכן המחקר שכתב את הגרסה הראשונה דגם מחדש הכול לברים של 15 דקות ומילא קדימה. Pandas freq='B' היה במחברת, וזה נראה כמו בחירה של מבוגרים עד שנזכרים מה זה בעצם עושה. 'B' פירושו יום שני עד יום שישי. יום שישי הטוב הוא יום שישי. ג'ונטינת 2026 חל ביום שישי. ציון יום העצמאות חל ביום שישי. לפונקציית לוח השנה לא היה לוח שנה. היה לה מסנן ימי שבוע.
משימת הגידור רצה בימי שישי ב־15:45 שעון מזרח, שזה זמן סביר לסחור לקראת סגירת המזומן בשבוע רגיל. יום שישי הטוב הוא תמיד יום שישי. בחלון 2023–2026 המשימה הזו נחתה על 4 ימי שישי הטוב, ג'ונטינת, הסגירה המלאה ב־3 ביולי, ו־4 סשנים של היום שאחרי חג ההודיה שכבר צלצלו בפעמון של 1:00 PM. 10 סשני יום שישי. בכל אחד מהם הסימולטור קיבל פקודות מניות. המילויים היו סגירת יום חמישי, או הפרינט הרגיל האחרון של יום שישי שהועבר קדימה, מחופשים לעסקאות חיות בבלוטר. מארקי הקריפטו רצו חי. סדרת השארית קיבלה קרדיט על מהלכי גידור שרגל אחת מעולם לא הייתה לה הזדמנות לענות עליהם.
סופי שבוע היו אותו באג בלוח זמנים שעליו לפחות התבדחנו על בירה. חגים היו הגרסה שאף אחד לא התבדח עליה, כי המחברת אמרה ימי עסקים, ויום שישי הטוב עדיין מרגיש, בבטן, כמו יום שבו המערכת הפיננסית הבוגרת בעבודה. הבנקים פתוחים. Fedwire פעיל. API של ברוקר יכול להיראות ער ועדיין אין לו לאן לשלוח פקודת COIN.
סגירות מוקדמות היו שקטות יותר, ובבלוטר, בוטות יותר. ב־28 בנובמבר 2025, היום שאחרי חג ההודיה, NYSE נסגר ב־1:00 PM. המשימה שלנו בכל זאת התעוררה ב־15:45, הביטה בסדרה של 15 דקות שנשאה את הפרינט האחרון של 12:59 במשך כמעט 3 שעות, ו"סחרה את הסגירה." מודל המילוי אפילו חייב אותנו בסליפג' של אוקשן הסגירה. לא היה אוקשן ב־16:00. האוקשן התרחש ב־13:00, בלעדינו. הנייר, באותו אחר הצהריים, הציג את הכשל הישר יותר: פקודות חדשות נדחו, פקודות פעילות בוטלו לתוך הסגירה המוקדמת, שיעור מילוי של 0.
| סשן | שוק המזומן | מילוי בבקטסט | נייר |
|---|---|---|---|
| יום שישי הטוב 2026 | סגור כל היום | הסל מולא בסגירת יום חמישי | דחיות; מארקים מיושנים מיום חמישי |
| ג'ונטינת 2026 | סגור כל היום | אותה משימת שישי, אותם מילויים פנטומיים | נתפס מאוחר יותר, בריפליי |
| 3 ביולי 2026 | סגור (ציון 4 ביולי) | שישי 15:45 מול פרינט של יום חמישי | אין סשן מזומן להצטרף אליו |
| 28 בנובמבר 2025 | סגירה ב־1:00 PM | איזון מחדש ב־15:45, פרינט אחרון 12:59, סליפג' אוקשן | דחיות אחרי 13:00 |
| שבת רגילה | סגור | ברים של מניות במילוי קדימה, פרפ חי | שמות קפואים, פרפ חי |
הרצנו מחדש את התיק עם קובץ סשנים לפי זירה: שעות רגילות, חגים, סגירות מוקדמות, סגירת 16:00 מול 13:00, ומונה שעות-התיישנות על כל מארק. פקודות לתוך סשן מזומן סגור לא מתמלאות במחיר האחרון. הן נדחות. לחלונית הסיכון אסור להדפיס NEUTRAL אם רגל גידור כלשהי מיושנת יותר מכמה שעות. בדיקת היחידה מכוערת ואני אוהב אותה: קחו יום שישי רגיל, צבעו אותו כסגור, וודאו 0 מילויי COIN ודגל התיישנות על הסל. ואז צבעו את 13:00 כסגירה וודאו שמשימת 15:45 אפילו לא מביטה במודל האוקשן.
ה־Sharpe של השארית ירד מ־1.14 ל־0.61. אני לא מתייחס לאף אחד מהמספרים כסיבה לסחור. אני מתייחס לפער כהודאה. הרבה ממה שקראנו לו שארית גידור היה תנודתיות קריפטו בחגים, שנאספה בימים שרגל המניות השורט הייתה מזכרת מהסשן הקודם. גם סופי שבוע עשו חלק מהעבודה הזו, ואת זה כבר ניכינו בשיחה. החגים הסתתרו בדגימה מחדש לפי ימי עסקים, שזה מקום הרבה יותר מביך להסתתר בו.
אנחנו עדיין מריצים את משימת יום שישי ב־15:45. עכשיו היא קוראת קובץ עם 12 שורות ל־2026, 2 מהן עוד לא קרו. חג ההודיה הוא ה־26. ביום שאחרי, שוק המזומן מת ב־13:00. שמתי את הסגירה ב־1:00 PM בלוח פעמיים, תחת 2 שמות שונים, כי אני לא סומך על עצמי בנובמבר, וכי pandas עדיין ישמח לקרוא ליום שישי הזה יום עסקים אם אתן לו.
← כל הפוסטים
