Les nouveautés chez Stratmill.
Nouvelles capacités, améliorations utiles et correctifs dans le pipeline de recherche, le trading, le marketplace et la plateforme, semaine après semaine.
Publié chaque lundi, couvrant le lundi–dimanche précédents.
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Backtest Lab, consentement d'importation privée, contrôle de risque défini et résultats d'optimisation plus clairs
Les changements de cette semaine portent sur une page Backtest Lab, un consentement actif pour l'importation privée de stratégies, une règle de contrôle de risque défini, des résultats d'optimisation plus clairs, l'approbation automatique des sources de données gratuites, une correction d'accès à l'exportation et des pages plus rapides.
Backtest Lab pour exécuter et optimiser vos propres stratégies
Une nouvelle page Lab vous permet de choisir une stratégie que vous possédez, puis de définir la fenêtre, le capital, les frais, l'effet de levier et les paramètres. Pour optimiser, vous définissez également des plages de recherche. Vous voyez le prix avant de lancer et pouvez suivre vos tâches dans une liste. Les résultats utilisent la même mise en page de rapport que la page de stratégie. Les pages de stratégie obtiennent un bouton réservé au propriétaire qui ouvre le Lab.
Le consentement d'importation de stratégie privée est désormais actif
L'étape de consentement pour importer votre propre stratégie en vue d'une traduction privée est désormais activée. Auparavant, le périmètre d'importation était retenu et les importations répondaient comme indisponibles. Le Lab, Import et plusieurs nouvelles cartes utilisent aussi désormais les menus déroulants, zones de dépôt de fichiers et champs de formulaire propres au site plutôt que les contrôles natifs du navigateur.
Un contrôle de risque défini replace le plafond de stop fixe de 5 %
L'ancienne règle exigeait un stop à une distance de 5 %, ce qui bloquait des stratégies solides telles que les ports à sortie sur signal. Chaque stratégie a désormais besoin d'un contrôle de risque défini. Il s'agit soit d'un stop qui perd au plus 2 % des capitaux propres, soit d'une règle de sortie plus un plafond sur la taille d'une position unique. La règle est vérifiée lors de l'examen des risques et de la promotion, et les exécutions paper et live sont à nouveau mesurées par rapport à celle-ci.
Les résultats d'optimisation s'expliquent d'eux-mêmes sur la page de stratégie
Les résultats d'optimisation affichent une courte étiquette en langage clair et une explication d'une phrase au lieu de codes internes. Les exécutions avec trop peu de trades pour une validation walk-forward reçoivent désormais un panneau expliquant pourquoi, en utilisant les propres chiffres de l'exécution. Les preuves de stabilité des paramètres et, lorsque ces outils ont été exécutés, les preuves de fenêtre de rendement et d'étendue cross-market apparaissent également sur la page de stratégie.
Data Scout approuve les sources gratuites et ajoute la prise en charge de l'or spot
Pour les nouveaux besoins en données, Data Scout approuve désormais les sources gratuites qui couvrent le besoin. Auparavant, chaque nouvelle source attendait un clic manuel. Seules les sources payantes, ou celles nécessitant des identifiants dont la plateforme ne dispose pas, vont à l'opérateur. Une source Alpaca de barres d'actions US en 1 minute a été ajoutée. Pour l'or spot, une minute de séance sans cotation compte désormais comme aucun trade, et les écarts plus longs sont toujours signalés pour examen.
Verrouillage d'exportation, pages plus rapides et titres de chat dans votre langue
L'exportation et le téléchargement de stratégies respectent désormais le verrouillage du code du marketplace, de sorte qu'un abonné dont l'abonnement a expiré ne peut plus récupérer un port en appelant l'API directement. Les traitements d'arrière-plan lourds ont été déplacés hors de la boucle principale du serveur web et les listes de bibliothèque sont mises en cache, ce qui devrait faire paraître les pages plus rapides. Les titres de chat suivent désormais la langue de votre premier message pour chaque langue, et le balisage parasite est retiré.
Peaufinage du trading live, une Knowledge Library publique et un statut de stratégie plus clair
Cette semaine : des contrôles de trading live plus stables, deux nouvelles pages de guide publiques liées depuis la page d'accueil, des notifications d'exécution in-app/e-mail avec un statut en langage clair, des preuves paper à faible confiance visibles, et l'historique de relance d'infrastructure sur les pages de stratégie.
Les boutons de trading live affichent la progression ; Ajouter une stratégie liste toutes les stratégies compatibles
Passer une stratégie en live, ou en ajouter une à un compte live, n'affichait auparavant aucun retour pendant le traitement de la demande, laissant les propriétaires dans le doute quant à savoir si quelque chose se passait. Le sélecteur Ajouter une stratégie d'un compte live n'affichait également qu'un sous-ensemble plafonné et récent de stratégies tirées de toutes les places, plutôt que chaque stratégie capable de trader sur la place de ce compte, de sorte que de nombreuses stratégies éligibles manquaient dans la liste. Les boutons Passer en live et Ajouter une stratégie affichent désormais un indicateur de chargement pendant toute l'attente, et le sélecteur de compte live liste chaque stratégie qui peut trader sur la place de ce compte.
Nouveaux guides publics Knowledge Library et Automations, désormais liés depuis la page d'accueil
Deux nouvelles pages publiques ont été lancées : une Knowledge Library avec une page de résumé localisée pour chaque document source lu par les agents de recherche, comprenant les idées clés, des tags, des liens vers la recherche publique associée et la source originale ; et un guide Automations couvrant les alertes webhook TradingView et les règles du trading automatisé paper et live. Les pages de la bibliothèque portent des titres et descriptions de recherche adaptés au marché, et la page d'accueil pointe désormais directement vers la Knowledge Library, le guide Automations et les pages Strategy research.
Notifications in-app et e-mail plus statut d'exécution en langage clair
Les propriétaires peuvent désormais être notifiés, dans l'application et par e-mail, lorsqu'une stratégie est abandonnée, admise au trading paper, devient prête pour le trading live, passe en live ou est retirée. Les pages de stratégie expliquent aussi désormais en langage clair pourquoi une exécution est actuellement en attente, par exemple une réparation de données ou un problème de plateforme, ou comment elle s'est terminée, au lieu d'afficher des codes techniques internes.
Les admissions paper à faible confiance affichent désormais leurs preuves
Les stratégies admises au trading paper à partir d'une recherche non concluante portent désormais une étiquette claire de faible confiance sur leur page, ainsi que les preuves statistiques derrière cette admission. Promouvoir une telle stratégie vers l'argent réel exige désormais soit ses propres preuves de trading forward, soit le consentement éclairé du propriétaire. Les rendements forward utilisés pour réévaluer ces preuves dans le temps sont désormais reconstruits à partir du grand livre des trades et des clôtures de barres, au lieu de s'appuyer sur des instantanés qui pouvaient manquer après un redémarrage.
Les pages de stratégie affichent l'historique de relance d'infrastructure et les remboursements d'itérations
Les stratégies abandonnées en raison d'une panne d'infrastructure de la plateforme et ensuite relancées par l'équipe affichent désormais cet historique sur leur page de stratégie, y compris le nombre d'itérations remboursées. Le nombre d'itérations reflète désormais de véritables tentatives de codage plutôt que d'être réduit par des redémarrages causés par la plateforme.
Les pages de stratégie indiquent quel agent IA les a codées
Les stratégies portent désormais un badge nommant l'agent IA qui a écrit leur code actuel, avec une infobulle listant tout agent différent ayant codé une version antérieure de la même stratégie. Les stratégies codées avant le début de ce suivi n'affichent aucun badge plutôt qu'une supposition.
Trading Bybit Spot, données de marché OKX, parité backtest-vs-live, et une bibliothèque de connaissances
Nouveau trading Bybit Spot de bout en bout, collecte de données de marché OKX, frais Polymarket exacts, mise en miroir de stratégies multi-comptes, contrôles quotidiens de parité live-vs-backtest, une bibliothèque de connaissances avec revue automatisée des stratégies, et des correctifs d'interface compte/trading live.
Gestion plus fluide des comptes d'échange
L'ajout d'un nouveau compte d'échange n'affiche plus une boîte de chargement factice avant de passer au formulaire complet ; la fenêtre s'ouvre désormais complète dès le premier affichage, avec une nouvelle tentative si la liste des places ne se charge pas. Les clés API saisies et le commutateur testnet survivent désormais au rafraîchissement automatique de 30 secondes de la page de compte au lieu d'être silencieusement effacés en cours de saisie. Un compte nouvellement ajouté apparaît désormais immédiatement dans la liste des comptes, y compris lorsqu'il a été ajouté depuis un autre onglet de navigateur ouvert.
Le statut et les contrôles de trading restent exacts
Activer ou désactiver le trading live met désormais à jour le badge de statut dès que l'action se termine, au lieu d'afficher parfois un statut périmé d'avant le clic jusqu'au rechargement de la page. Le kill switch est désormais libellé « Arrêt d'urgence » dans toute l'interface, avec une explication indiquant que les nouvelles positions sont bloquées tandis que les sorties existantes continuent d'être traitées, et les comptes testnet sont clairement libellés « Live — compte test » plutôt que d'apparaître comme des comptes en argent réel.
Une stratégie peut désormais se répliquer sur plusieurs comptes
Une stratégie qui trade sur une seule plateforme d'échange peut désormais répliquer ses trades live vers plus d'un compte sur cette plateforme en même temps, par exemple un compte mainnet plus un compte testnet, ou plusieurs comptes appartenant à l'équipe, au lieu que seul le compte le plus récemment connecté reste actif.
Collecte de données de marché OKX ; trading Bybit Spot live de bout en bout
Les perpetual swaps OKX à marge USDT ont désormais une collecte de données historiques branchée sur la couche de données de la plateforme, aux côtés des plateformes existantes. Le trading Bybit Spot est désormais pris en charge de bout en bout, de la collecte de données au backtesting, au paper trading et à l'exécution live. Les backtests et paper trades Polymarket appliquent désormais les frais taker propres à chaque marché, selon sa catégorie et le barème de frais live de la plateforme, au lieu d'un placeholder forfaitaire, et le plancher de coût de la porte de promotion des stratégies a été mis à jour pour refléter ces frais réels.
Contrôles quotidiens de parité live vs backtest
Chaque compte de trading live connecté est désormais automatiquement confronté à un replay du backtest d'origine de sa stratégie, en associant les fills live au paper trade qui les a déclenchés et en mesurant le décalage temporel des fills et les écarts de prix. De nouvelles sections « Paper vs backtest » et « Live vs backtest — parité du replay quotidien » sur la page de détail de la stratégie live affichent ces comparaisons, et un replay se déclenche désormais aussi dans un délai d'environ 90 secondes après tout trade live ou fill paper, et plus seulement selon le calendrier quotidien.
Bibliothèque de connaissances et revue automatisée des stratégies
Une nouvelle bibliothèque de connaissances consultable ingère des livres, des articles, des notebooks de cours et du code, en conservant leurs graphiques et figures, et un agent Library Refiner lit les pages pertinentes pour une stratégie et propose jusqu'à cinq suggestions d'amélioration sourcées, demandables depuis la page de la stratégie et intégrées à chaque itération de développement. La bibliothèque s'appuie aussi sur des pages collectées auprès des centres d'apprentissage des plateformes d'échange, de TradingView, MQL5, ProRealCode et Quantpedia, et les stratégies importées depuis des plateformes open source sont désormais portées dans la plateforme avec leur auteur, leur source et leur licence d'origine enregistrés pour l'attribution.
Panneaux de marché actions US fiables
Les panneaux de marché de la page actions US se chargent désormais indépendamment les uns des autres, de sorte qu'une requête lente n'immobilise plus le reste de la page. Les requêtes concurrentes pour les mêmes données sont désormais partagées au lieu d'être dupliquées, et les requêtes qui stagnent expirent au bout de 20 secondes au lieu de rester bloquées indéfiniment.
Mise à jour hebdomadaire Stratmill : Sep 14–20, 2026
Le trading live gagne le rattrapage de positions et la conversion de plateforme ; un nouveau moniteur de fidélité applique des plafonds notionnels. L'AI Center prend désormais en charge les modèles par agent, les fichiers de connaissances et les clés API personnelles. De nouvelles pages publiques Docs et changelog ont également été publiées.
Le trading live rattrape les positions que le miroir n'avait jamais portées
La page Trading live exécute désormais une synchronisation de rattrapage (/api/live/sync) afin que les positions paper ouvertes avant qu'un miroir live n'existe pour un compte, ou pendant que le trading y était désactivé, soient détectées et ouvertes en live au lieu de rester invisibles dans le cockpit. Un contrôle sur la page live permet de déclencher la synchronisation manuellement.
Conversion accélérée de plateforme pour les stratégies vérifiées
Porter une stratégie vérifiée vers une nouvelle plateforme d'échange peut désormais éviter de revalider chaque couche de validation : une voie rapide « Convertir » conserve les paramètres calibrés de la stratégie source, exécute un backtest de parité sur les données de la plateforme cible, et reprend le rapport d'optimisation lorsque le timing et la direction des trades s'alignent suffisamment. Le parcours de réoptimisation complet reste disponible comme auparavant.
Programme Live Fidelity : suivi de parité, dimensionnement canary, calibration des coûts, plafonds notionnels
Les ordres live portent désormais la décision paper dont ils sont issus, ce qui permet à la plateforme de suivre la parité et le coût live vs backtest. Un nouveau moniteur compare chaque stratégie live à son profil de recherche, fait monter progressivement les nouvelles autorisations en canary, et peut réduire ou mettre en pause le dimensionnement lorsque les résultats live s'écartent des attentes. Le modèle de coût d'exécution est périodiquement recalibré à partir des fills réels, les sessions paper peuvent être rejouées pour isoler les problèmes d'exécution, et la validation Go-live accepte désormais un plafond notionnel maximum optionnel que le moteur applique à chaque ordre.
AI Center : modèles par agent, fichiers de connaissances et compétences, apportez vos propres clés API
Les Paramètres incluent désormais une page Modèles IA où un espace de travail peut enregistrer ses propres clés API de fournisseur, qui priment sur les identifiants partagés de la plateforme pour ce moteur. L'AI Center regroupe les agents en cartes indiquant leur modèle assigné et leurs pièces jointes, et une fenêtre Personnaliser permet de choisir un modèle par agent et d'attacher des fichiers de connaissances et des compétences réutilisables, automatiquement inclus dans chaque appel que cet agent effectue.
Nouvelle section Docs et changelog hebdomadaire
Une section documentation à /docs/ propose désormais douze guides couvrant les premiers pas, la transformation d'idées en stratégies, le pipeline d'agents, la validation, le paper trading et le trading live, la marketplace, et plus encore, avec une barre latérale consultable et un rail de navigation sur la page. Une page de changelog hebdomadaire et un flux RSS ont également été ajoutés, et le lien Docs du pied de page du site pointe désormais ici.
L'assistant des pages d'accueil correspond désormais au chat du tableau de bord, et les sessions survivent à la navigation
Le widget d'assistant IA des pages d'accueil publiques a été reconstruit pour correspondre au dock de chat du tableau de bord connecté : un rail de sessions repliable, les mêmes commandes agrandir et chevron, et le même style de bulles de messages. Les sessions de chat et leurs réponses en cours survivent désormais à la navigation entre pages et au changement de conversation, au lieu d'être perdues.
La page Market Data s'offre un hero quantitatif interactif
La page publique Market Data affiche désormais un visuel hero interactif et des graphiques de capacités illustrant la couverture des données et l'évaluation, remplaçant l'imagerie marketing statique par des visuels quantitatifs natifs.
Apportez votre propre plateforme d'échange, portes de promotion plus strictes, backfill complet de l'historique de marché
Cette semaine : trading live avec vos propres comptes de plateforme d'échange, portage des stratégies vers de nouvelles plateformes, preuves de promotion plus strictes, backfills complets des données historiques avec un registre de couverture, réponses Ask-AI en file d'attente par e-mail, et un site public redessiné et localisé.
Connectez vos propres comptes de plateforme d'échange et tradez en live sur n'importe quelle plateforme prise en charge
Les utilisateurs peuvent désormais ajouter leurs propres clés API de plateforme d'échange depuis la page Compte, au lieu de s'appuyer sur un unique compte opérateur partagé. Chaque compte connecté exécute un moteur live isolé avec son propre registre d'ordres, suivi de positions et réconciliation, et l'exécution live fonctionne désormais sur toutes les plateformes prises en charge plutôt qu'une seule.
Cockpit de trading live repensé autour de quelques questions clés
La page de trading live a remplacé les murs de texte d'ingénierie et les tuiles quasi vides par une barre de statut compacte, un résumé de préparation en langage clair, une checklist de ce qui manque encore avant le passage en live, et le risque et la réconciliation affichés côte à côte. Le contrôle Activer le trading ne s'active désormais que lorsque le moteur est sain et que le kill switch est désactivé.
Porter une stratégie vérifiée vers une autre plateforme d'échange
Une stratégie peut désormais être clonée sur une autre plateforme, son instrument, ses types de barres et ses limites de levier étant transposés selon les conventions de cette plateforme. Le clone réentre en vérification et doit obtenir ses propres résultats de backtest, d'optimisation et de revue sur les prix, frais et funding réels de la nouvelle plateforme avant de pouvoir y faire du paper trading ou du trading live.
Preuves plus strictes exigées avant la promotion d'une stratégie
La fenêtre de holdout hors échantillon de chaque idée est désormais verrouillée une fois et réutilisée partout où elle est évaluée, les résultats d'essai et de holdout partagent désormais une série de profits et pertes cohérente au lieu de deux séries différentes, et la validation croisée fait échouer de façon bloquante une exécution dont les preuves walk-forward ou holdout manquent, au lieu de la laisser passer. L'officier des risques examine désormais les chiffres bruts indépendamment du compte rendu de l'analyste, les planchers de promotion ont été regroupés en contrôles de validité, d'économie et de qualité, et chaque déploiement paper ou live porte désormais un enregistrement de mise en production signé nommant l'humain approbateur et ses limites.
Backfill des données sur l'historique complet, plateforme spot Hyperliquid et suivi de couverture
Un nouveau programme de backfill récupère l'historique complet des prix et du funding pour chaque symbole depuis sa date de cotation sur Binance, Bybit et Hyperliquid, en réparant les lacunes internes laissées par des exécutions partielles antérieures, tandis qu'un nouveau registre de couverture suit la plage attendue par rapport à la plage réelle pour chaque série. Les marchés spot Hyperliquid sont désormais pris en charge comme une place de marché à part entière, avec des prix et des frais corrects, et les prix mark et oracle d'Hyperliquid sont désormais enregistrés historiquement au lieu d'être disponibles uniquement en live. Un cache vérifié conserve les archives téléchargées jusqu'à confirmation sur disque, et les chaînes d'options ont gagné des échéances quotidiennes avec une découverte concurrente plus rapide.
Ask-AI met votre question en file d'attente lorsqu'il est occupé et vous envoie la réponse par e-mail
Lorsque tous les sièges IA sont occupés, une question de chat n'est plus perdue avec un message d'occupation générique. Elle est mise en file d'attente, traitée dès qu'une capacité se libère, et l'auteur de la question reçoit un e-mail contenant la réponse et un lien vers la conversation, ou une notification si elle expire sans réponse. L'opérateur est alerté si une question en file d'attente attend trop longtemps. L'assistant s'impose également une règle plus stricte : n'évaluer une stratégie que sur les données de sa propre place de marché. Une correction d'affichage empêche les longs tableaux et graphiques de chat d'étirer la conversation au-delà du bord de l'écran sur les téléphones.
Site public redessiné, localisé, et un tableau de bord business ajouté
Le site marketing public, y compris la page d'accueil, les explications de workflow, la FAQ et le blog, a été redessiné avec une navigation et un pied de page communs à toutes les pages, ainsi que des exemples interactifs d'analyse des coûts et de workflow. L'ensemble du site public et le parcours de connexion/inscription sont désormais publiés en 39 langues, avec des URL adaptées à la langue. Un tableau de bord business d'administration affiche désormais l'historique paginé des inscriptions et des revenus, ainsi que des insights enregistrés sur l'utilisation de l'IA.
Promotion vers le paper, ingestion documentaire plus intelligente et améliorations de la précision du trading
Les propriétaires de stratégies peuvent désormais promouvoir une exécution directement vers le paper trading ; l'ingestion de recherche lit les PDF scannés et les graphiques intégrés ; la précision du paper trading et des backtests, la rigueur de la validation et la fiabilité du dispatch du pipeline ont tous été améliorés.
Promouvoir une stratégie directement vers le paper trading
Les propriétaires de stratégies peuvent désormais cliquer sur Promouvoir sur la page de détail d'une stratégie pour la faire passer directement en paper trading, même lorsque le pipeline a lui-même abandonné l'exécution, tant que le propriétaire la juge encore digne d'être suivie. Le système vérifie que la stratégie dispose effectivement d'un code exécutable, d'une configuration et d'un backtest terminé avant de l'autoriser, et donne une raison claire lorsqu'il ne le peut pas ; les stratégies promues portent un badge visible « Promue manuellement » afin que personne ne la confonde avec une validation du pipeline.
L'ingestion de recherche lit les PDF scannés et les graphiques intégrés
L'ingestion de recherche est devenue plus intelligente avec les documents. Les PDF scannés sans couche de texte sont désormais lus par OCR au lieu d'être ignorés, et les graphiques ou diagrammes intégrés dans un PDF, qu'il s'agisse d'images bitmap ou de figures vectorielles, sont automatiquement extraits et joints en tant qu'images afin que les agents de recherche puissent réellement les voir, et pas seulement le texte environnant. Les fichiers téléversés dans le chat de l'espace de travail du tenant reçoivent également des descriptions de graphiques.
Des boîtes de dialogue thématisées remplacent les popups natives du navigateur sur la page de stratégie
Les confirmations « Construire à partir de ceci », d'arrêt et de promotion de la page de détail de la stratégie utilisaient les boîtes prompt et alert natives du navigateur, dont l'apparence et le comportement varient d'un navigateur à l'autre et qui ne peuvent pas être stylisées. Elles ouvrent désormais une boîte de dialogue thématisée dans l'application, cohérente avec le reste du site, utilisable au clavier avec Échap et Entrée, et compatible avec les lecteurs d'écran.
Le paper trading ne comptabilise plus de P&L fantôme au redémarrage
Correction de deux bugs de précision du paper trading. Un redémarrage de routine, comme un déploiement ou une relance de processus, fermait de force chaque position ouverte et la rouvrait à neuf, comptabilisant un profit ou une perte fantôme et payant un aller-retour de frais supplémentaire à chaque fois ; les positions traversent désormais les redémarrages sans être touchées. Les paiements de funding crédités sur un compte paper n'atteignaient auparavant jamais la courbe d'équité du compte ; c'est désormais le cas. Les barres de prix en live qui arrivent quelques millisecondes avant leur heure de clôture sont également calées sur la bonne borne.
Backtests et revue de stratégie rendus plus rigoureux et plus réalistes
Les backtests et la revue de stratégie sont devenus plus rigoureux. Un bug qui permettait à certaines stratégies de voir un taux de funding pas encore publié est corrigé. Les résultats sont désormais contrôlés pour leur significativité statistique par rapport aux tests antérieurs sur le même instrument, et non plus seulement par rapport à l'exécution qui les a produits, et le passage du paper au trading live exige désormais de satisfaire des seuils explicites de performance et de preuves. Les gestionnaires de portefeuille qui examinent un candidat voient désormais son effet sur le book existant. Les backtests facturent également les coûts d'emprunt sur les positions short en actions, appliquent une latence d'ordre par place de marché, et voient de manière cohérente chaque barre de prix horodatée à son heure de clôture.
Dispatch du pipeline plus équitable et plus résilient entre les espaces de travail des utilisateurs
Le dispatcher du pipeline a été retravaillé pour plus d'équité. L'espace de travail de chaque utilisateur dispose désormais de sa propre file d'attente à huit emplacements pour le codage, la vérification et le backtesting, au lieu de partager un pool unique avec la recherche en arrière-plan de la plateforme, afin qu'un compte occupé ne puisse pas retarder les exécutions d'un autre utilisateur ; les propres exécutions d'un utilisateur sont également priorisées par rapport au travail de la plateforme. Un nouveau watchdog vérifie chaque minute s'il existe une exécution utilisateur bloquée ou en file d'attente et la reprend automatiquement. Une correction distincte a empêché les appels d'agents concurrents de lire occasionnellement les réponses les uns des autres, ce qui avait à tort abandonné une poignée de stratégies lors de la revue d'une mauvaise stratégie.
Collecte de données d'options et de taux de funding plus fiable
Plusieurs défaillances de collecte de données qui pouvaient corrompre silencieusement un backtest ont été corrigées. Les requêtes de chaînes d'options Deribit retentent désormais les erreurs réseau transitoires au lieu d'échouer d'emblée. Les échecs de téléchargement auprès des fournisseurs de données de marché ne sont plus pris à tort pour « aucune donnée disponible » et utilisés pour remplir les backtests de lacunes. L'historique des taux de funding Hyperliquid apprend désormais la date de lancement de chaque marché avec une seule requête, au lieu d'un long retéléchargement qui se heurtait à des limites de débit et laissait les données de funding indisponibles.
Nouveaux marchés mondiaux, analyses cross-market, options plus riches et insights d'actualité
Les actions couvrent désormais 15 marchés internationaux avec un nouveau sélecteur, une page Analytics cross-market a été lancée, la couverture des options et de l'actualité s'est élargie, et des bugs d'interface mobile et de paper trading ont été corrigés.
La page Actions couvre désormais 15 marchés actions internationaux
La page Actions s'est étendue des seuls États-Unis à 15 marchés — États-Unis, Hong Kong, A-shares chinoises, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Inde, Royaume-Uni, Allemagne, France, Canada, Australie, Brésil, Suisse et Singapour — chacun avec son propre calendrier de trading et ses horaires de séance. Un sélecteur de marché accessible par lien profond bascule l'univers, l'aperçu, les movers et les cotations de toute la page, et Market Movers peut désormais filtrer ou fusionner les gagnants/perdants/plus actifs sur tous les marchés, en s'appuyant sur l'univers de recherche complet de chaque marché plutôt que sur un échantillon plafonné.
Page Analytics cross-market : outils de corrélation, de performance et de secteurs
Une nouvelle page Analytics ajoute des outils de recherche cross-market s'appuyant sur des séries de benchmarks mondiaux, les données macro et de taux FRED, et les profils d'entreprises : une heatmap de corrélation sur des univers et des fenêtres temporelles configurables (avec une note lorsque des séries sont exclues pour trop peu de points de données), un tableau de performance cross-asset, une treemap de performance et des vues de rotation sectorielle. Un tableau de bord World Benchmarks en direct, composé de tuiles indices/FX/matières premières/taux, se trouve en haut, et les univers de corrélation incluent désormais les principaux symboles crypto de Binance et Hyperliquid.
La couverture des options s'étend à 66 sous-jacents, avec des analyses inter-sous-jacents
La couverture des options est passée de 18 à 66 sous-jacents, avec l'ajout d'ETF de pays et de régions aux côtés des groupes sectoriels, de matières premières, de taux/crédit et de FX. De nouvelles analyses inter-sous-jacents rapportent la volatilité implicite ATM, la pente de la structure par termes, le skew put/call, les ratios put/call et le max pain pour chaque sous-jacent, ce qui permet de comparer la volatilité entre marchés en une seule vue.
La page Actualités ajoute le regroupement d'articles et une couverture internationale élargie
La page Actualités s'est enrichie d'une section Regroupements d'articles et analyses qui rassemble les articles liés en histoires, avec un sentiment pondéré, le nombre de sources et les réactions de prix à terme mesurées, présentées sous forme de tableau défilable et d'un nuage de points sentiment-réaction sur une ligne dédiée en pleine largeur. La couverture des sources d'actualités s'est élargie avec 19 flux internationaux supplémentaires et des catégories de sentiment régionales pour la Chine, le Japon, l'Europe, l'Inde et les marchés émergents, associées aux ETF de la région correspondante.
Correction de bugs de tableaux et de mise en page mobile sur plusieurs pages
Les tableaux à largeur fixe des pages movers, secteurs et options n'écrasent plus leurs colonnes en lames illisibles sur téléphone — ils défilent désormais horizontalement, avec des largeurs minimales raisonnables. Les images de couverture et hero du blog ne s'étirent plus hors de leurs proportions 3:2 prévues, et les sous-titres des titres de cartes ainsi que les libellés de statut s'alignent désormais de façon cohérente sur les petits écrans, au lieu de passer maladroitement à la ligne sous d'autres contenus.
La liste du paper trading ne remonte plus en haut ; les noms de stratégies longs passent à la ligne
Dans le Paper Trading, la liste des stratégies en cours remontait auparavant en haut toutes les quelques secondes pendant l'interrogation de statut ; elle conserve désormais votre position de défilement. Les noms de stratégies longs dans le panneau de détail passent désormais sur plusieurs lignes au lieu de déborder du bord de l'écran sur téléphone.
Les lacunes des données historiques Deribit se comblent désormais au lieu de bloquer
Les barres manquantes dans l'historique des futures perpétuels Deribit déclenchaient auparavant des tentatives infinies toutes les 20 secondes, sans aucun progrès. Le comblement des lacunes récupère désormais directement la série manquante depuis le point de terminaison d'historique complet de Deribit, fermant des écarts qui restaient ouverts indéfiniment et améliorant l'exhaustivité des données disponibles pour le backtesting.
Historique des données d'options, nouveau blog et traductions élargies
Cette semaine : la collecte prospective de données du marché des options US a commencé, un blog quotidien multilingue ainsi qu'une nouvelle page Données et une page Contact ont été lancés, les traductions du site ont été étendues, les visuels de la page d'accueil ont été rafraîchis, et un bug du graphique de paper trading a été corrigé.
Collecte de données historiques du marché des options US
Stratmill capture désormais en continu des instantanés des chaînes d'options US, y compris bid/ask, volatilité implicite, open interest, volume et l'ensemble des grecques, pour un ensemble défini de symboles, en interrogeant environ toutes les 30 minutes pendant les heures de marché. Comme des données d'options historiques sous licence exploitables ne sont pas disponibles autrement, cela constitue un historique interne point-in-time à partir de maintenant pour la recherche de stratégies futures.
Blog quotidien avec prise en charge multilingue
Un nouveau blog a été ajouté au site public, publiant un article sur des sujets de trading quantitatif et de backtesting environ une fois par jour. Les articles et l'index du blog sont traduits dans plus de trente langues, utilisent la même navigation et le même pied de page que le reste du site, et sont liés depuis la navigation du site et le sitemap.
Nouvelles pages publiques Données et Contact
Les visiteurs peuvent désormais parcourir une page Données dédiée décrivant les données de marché que Stratmill collecte, et joindre l'équipe via une nouvelle page Contact avec un canal de support. Les deux pages partagent la même navigation, le même pied de page et le même sélecteur de langue que le reste du site public.
Traductions étendues sur l'ensemble du site
Les pages juridiques, la page données, le blog et les écrans de l'application pour les actualités, les options, les actions US et le tableau de bord de trading disposent désormais de traductions plus complètes dans les langues prises en charge par la plateforme, comblant les lacunes où les libellés ou les notes n'apparaissaient auparavant qu'en anglais ou, à quelques endroits, restaient vides en raison d'un conflit de script désormais corrigé.
Navigation et état de connexion cohérents partout
Le menu du compte connecté et le lien Tableau de bord apparaissent désormais correctement sur chaque page publique qui partage la navigation d'accueil, y compris toutes les pages du blog, la page données et les pages juridiques, au lieu de seulement sur la page d'accueil. Les fichiers de dictionnaire en cache ont également été actualisés afin que les mises à jour linguistiques parviennent de façon fiable aux visiteurs, au lieu d'afficher un texte obsolète.
Rafraîchissement visuel de la page d'accueil et ergonomie du tableau de bord
Le terminal hero, les cartes de fonctionnalités et de tarifs de la page d'accueil passent à un aspect plus plat, sans bordure, et le panneau d'appel à l'action final utilise désormais une couleur d'accent unie pour l'emphase. Dans le tableau de bord, les pages de stratégies liées sont désormais regroupées sous une seule section de menu repliable, et le tableau des stratégies conserve ses filtres et son en-tête visibles pendant le défilement. Plusieurs cartes d'aperçu qui avaient des fonds invisibles ou du texte débordant dans certaines langues ont également été corrigées.
Ligne de replay manquante sur le graphique de drawdown du paper trading
Lors du passage d'une stratégie à l'autre sur la page de paper trading, la superposition en pointillés du replay de backtest pouvait disparaître du graphique de drawdown tout en s'affichant correctement sur le graphique d'equity. Le graphique efface désormais sa référence à l'ancienne série lors du changement de stratégie, de sorte que la ligne de replay apparaît de façon cohérente sur les deux graphiques.
Marchés de prédiction, actions US et intelligence de marché élargie
Les marchés de prédiction Polymarket ont gagné une tarification backtestable avec des spreads réels, les actions US sont devenues un marché pleinement pris en charge de bout en bout, la couverture des actualités et des aperçus de marché s'est largement étendue, et les graphiques de stratégies ainsi que les redémarrages du paper trading sont devenus plus précis.
Les marchés de prédiction sont désormais backtestables avec des spreads réels et un règlement
Les marchés de prédiction basés sur Polymarket peuvent désormais être backtestés comme des options binaires qui se règlent au prix du résultat résolu, en utilisant de vrais spreads bid/ask rejoués à partir des cotations de carnet d'ordres collectées plutôt qu'une constante supposée. La page Marchés de prédiction affiche également désormais de vrais titres de marchés au lieu de slugs bruts, ainsi que des colonnes triables et des filtres de type et de recherche.
Page Actualités de marché dédiée, avec sources et sentiment élargis
Une nouvelle page Actualités de marché rassemble les titres de dizaines de sources, dont Reuters, Bloomberg, WSJ et la couverture complète des sections Google News, avec de vrais logos d'éditeurs, une recherche et des filtres par sujet et par actif. Les graphiques de sentiment calculent désormais une série pour chaque actif étiqueté dans la fenêtre d'actualités, au lieu d'un ensemble fixe de catégories, et les catégories PREDICTION/OPTIONS ont été ajoutées au vocabulaire de notation.
Actions US : backtesting tenant compte des séances et page de marché en direct complète
Les actions US peuvent désormais être étudiées et backtestées selon un véritable calendrier de séances NYSE, avec des données historiques provenant de Yahoo. La page live Actions US a gagné la même profondeur que la page Marché en direct crypto : carnet d'ordres et bande des transactions en streaming avec marques de baleines, toutes les unités de temps standard, delta de volume cumulé, et plus fortes variations de l'ensemble du marché.
Cartes d'aperçu de marché pour la crypto, les actions US et les options
De nouvelles cartes d'aperçu résument chaque marché d'un coup d'œil : capitalisation totale du marché crypto, dominance, Fear & Greed et pièces en tendance sur la page crypto ; indices, VIX, rendements, or, pétrole et performance sectorielle sur la page Actions US ; et open interest agrégé, ratio put/call et volume 24h sur la page Chaîne d'options.
OKX et Bybit ajoutés comme places de marché de la chaîne d'options
La page Chaîne d'options récupère désormais les chaînes en direct d'OKX et de Bybit en plus de la place existante, ajoutant la couverture des options BTC, ETH et SOL. Les tableaux de chaîne, d'aperçu des échéances et des plus actives sont également passés à des panneaux à en-tête fixe et à défilement indépendant, afin que les longs tableaux ne déforment plus la mise en page.
Le graphique de stratégie affiche désormais toujours l'unité de temps des barres propre à la stratégie
Le graphique Prix et transactions des pages de détail de stratégie pouvait auparavant substituer une unité de temps plus grossière, comme des chandeliers journaliers pour une stratégie de 2 heures, afin de limiter la taille des charges utiles, ce qui risquait de mal représenter les entrées intraday. Il affiche désormais toujours les barres natives, l'historique plus ancien étant chargé à la demande lorsque vous faites défiler vers la gauche, éliminant tout risque de graphique trompeur.
Les positions de paper trading survivent désormais aux redémarrages sans réinitialiser le coût d'acquisition
Le redémarrage d'un nœud de paper trading enregistrait auparavant une paire synthétique de clôture puis réouverture pour chaque position ouverte, réinitialisant son coût d'acquisition et fragmentant l'historique des transactions. Les positions survivent désormais aux redémarrages à leur prix d'entrée d'origine, de sorte que le P&L non réalisé et la clôture éventuelle se lisent tous deux comme une seule transaction continue, quel que soit le nombre de redémarrages.
Refonte des analyses du paper trading et garde-fous de fiabilité du pipeline
Le trading papier gagne un tableau de bord d'analyse complet avec une superposition de rejeu de backtest, ainsi que des correctifs pour les plantages et le calcul du PnL. Des garde-fous du pipeline empêchent les faux échecs et les arrêts injustifiés. Le reporting de couverture des données et la comptabilisation des backtests COIN-M sont corrigés.
Le trading papier gagne un tableau de bord d'analyse complet avec superposition de rejeu de backtest
La page de trading papier affiche désormais des statistiques par côté (comptages long/short, taux de réussite, gain/perte moyens, séries), des graphiques long vs short et d'effet des frais, ainsi qu'un graphique de rendement par trade, regroupés en sections libellées. Les lignes de tenue de comptes des redémarrages sont séparées des exécutions réelles afin que les comptages de trades concordent. Une ligne en pointillés superpose désormais les courbes d'equity et de drawdown du rejeu de backtest quotidien aux courbes live du trading papier, indiquant si le trading papier suit ce que le backtest avait prévu.
Plantages de la page de trading papier et erreurs de pourcentage de PnL corrigés
L'ouverture du panneau de détail de stratégie sur la page de trading papier pouvait échouer à cause d'un bug de ligne immuable lors de l'appariement des entrées avec les sorties ; c'est corrigé. Le pourcentage de PnL par trade était calculé avec la mauvaise formule long/short, faussant le rendement des trades short ; il utilise désormais le notionnel d'entrée correct, tenant compte du côté. Un bug qui pouvait vider les graphiques suivants lorsqu'un graphique précédent n'avait pas de données a également été corrigé.
Le reporting de couverture des données reflète désormais ce qui est réellement obtenable en amont
La vue de couverture des données ajoute une colonne Obtainable à côté de Avg Coverage, en comptant comme complets plutôt que comme manquants les gaps dont l'absence a été vérifiée dans les sources en amont. Un correctif associé a corrigé les recharges supplémentaires de gaps kline, qui demandaient le mauvais intervalle de bougies et marquaient à tort plus d'un millier de lignes comme non rechargeables.
Des garde-fous empêchent le pipeline de recherche d'enregistrer de faux échecs
Plusieurs protections détectent désormais les exécutions bloquées ou mal évaluées : une exécution coincée au même stade tout en facturant encore des tokens se met désormais en pause au lieu de brûler un budget entier ; un plantage après un appel d'agent payé n'efface plus la progression ni n'affame les autres exécutions du même stade ; une sortie d'agent mal formée ne fait plus planter les gestionnaires ; les résultats NaN font désormais échouer les contrôles au lieu de les réussir silencieusement ; et une stratégie qui produit zéro trade sur des données trop minces pour être jugées est désormais mise en attente et revérifiée plutôt qu'enregistrée comme une idée échouée.
Le réglage du watchdog et des timeouts empêche les exécutions saines d'être arrêtées trop tôt
Un watchdog de vivacité se déclenchait sur des passages de pipeline sains qui traitaient simplement plusieurs exécutions à la suite, redémarrant inutilement toute la factory ; il suit désormais la progression par exécution. La tolérance du heartbeat de backtest a été relevée et rendue configurable afin que les pics de charge d'un hôte partagé cessent de tuer les backtests en cours, et l'agent développeur bénéficie désormais d'un timeout plus long correspondant à sa charge de travail plus lourde, ce qui réduit les échecs de vérification intempestifs.
Comptabilisation des contrats inverse COIN-M corrigée dans les backtests
Les coûts d'impact de marché et le cumul du funding pour les contrats inverse COIN-M étaient calculés dans la mauvaise devise, multipliant les coûts par le prix de la coin et faisant paraître chaque trade COIN-M comme un perdant. Les deux sont désormais facturés dans la devise de règlement correcte, de sorte que les backtests de stratégies COIN-M indiquent des taux de réussite et un PnL exacts.
L'optimiseur respecte les bornes de paramètres déclarées ; le score de parité utilise une fenêtre glissante
Les stratégies peuvent désormais déclarer des bornes de paramètres strictes afin que l'optimiseur ne recherche que des valeurs que le code généré exécutera réellement, au lieu de tester des valeurs qui sont silencieusement bornées et rapportées comme si elles avaient été exécutées sans modification. Par ailleurs, le contrôle de parité quotidien trading papier vs backtest ne note plus qu'une fenêtre glissante récente, de sorte qu'une seule mauvaise semaine ou un redémarrage ne maintient plus une stratégie définitivement signalée pour revue.
Moteur d'exécution du trading live, suivi de parité du trading papier et correctifs de données
Le trading live a gagné un moteur d'exécution complet avec de vraies limites de drawdown et des contrôles d'intégrité miroir, le trading papier affiche désormais la parité quotidienne vs les backtests, les bugs de coûts des contrats inverse ont été corrigés, et le dock de chat Ask-AI a bénéficié de correctifs de mise en page.
Moteur d'exécution du trading live avec protection contre le drawdown et contrôles d'intégrité miroir
Un moteur d'exécution live a été construit, qui reflète les exécutions de chaque stratégie de trading papier sur le compte d'exchange du propriétaire, à une taille proportionnelle à l'equity. Chaque ordre passe des contrôles de déduplication, d'obsolescence et de risque avant d'être inscrit dans un registre. De vraies limites de drawdown sont appliquées à partir d'un plus haut historique d'equity persistant, et un nouveau contrôle d'intégrité active le kill switch si une position live diverge de ce que le trading papier a déjà clôturé. Le cockpit affiche désormais l'equity du compte, le drawdown vs le plus haut historique, et ce statut de vérité miroir.
Page de trading papier : suivi de parité quotidien et navigation plus rapide
Un nouveau tableau quotidien compare les décisions de trading papier de chaque stratégie graduée à un rejeu de son backtest, en affichant les trades concordants vs discordants et la dérive de timing d'entrée/sortie, avec un statut OK ou REVIEW par stratégie. La liste des stratégies s'ouvre aussi désormais automatiquement sur la première stratégie au lieu d'un volet vide, et reste visible lors du défilement d'une longue liste.
Nouvelles données de backtest : intérêt ouvert par jambe et déséquilibre du carnet d'ordres
Les stratégies cross-sectionnelles et en panier peuvent désormais utiliser l'intérêt ouvert suivi séparément pour chaque jambe d'un trade, de la même manière que les taux de funding le sont déjà. Un nouveau signal de déséquilibre du carnet d'ordres, dérivé des données de profondeur bid/ask au repos, est également disponible en entrée de backtest.
Les backtests de contrats inverse ne surestiment plus les coûts de trading
Les backtests sur les contrats inverse tels que ETHUSD_PERP calculaient incorrectement le notionnel des trades, gonflant les coûts d'impact de marché simulés d'environ 200x sur certaines paires et poussant ces backtests vers une liquidation forcée. Le notionnel est désormais calculé à partir de la taille de contrat fixe correcte, ce qui rétablit des estimations de coûts réalistes.
Collecte des taux de funding Hyperliquid corrigée
Le collecteur de taux de funding Hyperliquid appelait l'exchange une fois par symbole et utilisait une règle de correspondance de symboles qui ne correspondait jamais à la convention de nommage d'Hyperliquid, si bien qu'il ne collectait silencieusement aucune donnée de funding tout en atteignant les limites de débit. Il récupère désormais l'ensemble du marché en un seul appel et fait correspondre correctement les coins, y compris les symboles faisant l'objet d'un traitement particulier.
Dock de chat Ask-AI : correctifs de mise en page et de fiabilité
Les tableaux et graphiques larges pouvaient déborder du petit dock de l'assistant et dépasser ses bords ; les deux défilent désormais dans leur propre cadre, les graphiques étant conservés à une taille pleinement lisible au lieu d'être réduits. Un artefact de flèche parasite dans le spinner de réflexion a été retiré, et les réponses encore en cours de streaming lorsqu'un utilisateur change de page ou de section ne disparaissent plus — elles reprennent là où elles s'étaient arrêtées.
Recherche de symboles plus rapide sur la page Données
La saisie dans le filtre de symboles de la page Données scannait auparavant plus d'un million de lignes de base de données par frappe, prenant souvent plus de trois secondes avant l'apparition d'options. La correspondance de symboles s'exécute désormais sur une liste en mémoire rafraîchie en arrière-plan, réduisant le temps de réponse typique de l'ordre des secondes à quelques millisecondes.
Live Market s'étend à quatre exchanges, nouvelle Options Chain et bases de la sécurité de trading
Live Market couvre désormais quatre exchanges, une nouvelle page Options Chain a été livrée, les pages publiques se chargent plus vite, un bug de planification du trading papier et un bug de graphique de backtest ont été corrigés, et les premières bases de sécurité du trading live ont été posées (pas encore d'exécution d'ordres).
La page Live Market couvre désormais Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit et Deribit
Live Market s'est étendu des seuls futures Binance USD-M pour inclure également les perpetuals Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit (linear, inverse et spot) et les perpetuals Deribit. Le sélecteur de marché unique et plat a été remplacé par un sélecteur à deux niveaux Exchange puis Market, afin qu'il soit clair de quel exchange proviennent le prix live et les données de carnet d'ordres d'un symbole avant qu'ils ne soient utilisés.
Nouvelle page Options Chain pour les options européennes Deribit et Binance
Ajout d'une page Chaîne d'options couvrant Deribit (BTC, ETH, SOL, XRP et d'autres sous-jacents réglés en USDC) et les options européennes Binance : un tableau calls/puts avec bid, ask, intérêt ouvert et volatilité implicite, un graphique de smile d'IV, un graphique de structure par terme de l'IV ATM, l'intérêt ouvert par strike, une bascule des grecques, et des tableaux récapitulatifs d'échéances et des plus actives. Des bugs précoces ont été corrigés : les colonnes bid/ask des puts étaient inversées, les chaînes d'altcoins se chargeaient vides, et les tuiles de statistiques chevauchaient leurs voisines.
Les pages publiques se chargent plus rapidement et n'affichent plus l'habillage du tableau de bord aux visiteurs
Les visiteurs anonymes qui ouvrent Marché en direct ou Chaîne d'options depuis la page d'accueil publique voient désormais une vue limitée au contenu au lieu de l'habillage complet du tableau de bord connecté, avec des liens de navigation de l'application qui renvoyaient tous vers la connexion. Par ailleurs, les pages qui chargeaient auparavant les polices et les bibliothèques JS depuis des CDN tiers les hébergent désormais elles-mêmes, de sorte que le premier affichage ne se fige plus et ne s'affiche plus en blanc lorsque ces CDN sont lents ou inaccessibles.
Les stratégies papier multi-jambes ne s'exécutent plus selon un calendrier décalé en permanence
Les stratégies de trading papier multi-jambes recevaient les barres de préchauffage une jambe à la fois (tout l'historique d'un actif, puis celui du suivant), si bien qu'une stratégie lisant l'état inter-jambes pendant le préchauffage voyait les autres jambes vides et ne commençait à se rééquilibrer qu'après sa première barre live, décalant son calendrier de plusieurs jours par rapport au backtest correspondant. Les barres de préchauffage sont désormais entrelacées chronologiquement entre les jambes pour correspondre à l'ordre du backtest.
Les graphiques de backtest n'affichent plus de trades fantômes après une liquidation
Un backtest liquidé cessait de mettre à jour sa courbe d'équité au point de faillite mais continuait de générer des marqueurs de trade sur le reste des données, si bien que le graphique des prix pouvait afficher des années de trades sur un compte déjà anéanti ; les listes de trades et les marqueurs du graphique s'arrêtent désormais au point de liquidation. Les copies d'abonnement Marketplace, qui restent en stationnement et ne changent jamais d'étape, étaient mal étiquetées « Backtest » et indiquent désormais « Marketplace Copy » ; le bouton Publier sur le Marketplace a également un style plus clair.
Corrections de fiabilité de la page d'opérations des Agents et du basculement de quota
La page d'opérations des Agents lisait l'état de pause et d'erreur à partir de la mauvaise clé et signalait toujours chaque agent comme actif avec zéro erreur, même pendant des pauses de quota de plusieurs heures ; elle reflète désormais l'état réel de pause et d'échec. Par ailleurs, un bug dans la façon dont les comptes plafonnés par quota étaient refroidis faisait que les agents continuaient de réessayer un compte plafonné au lieu de basculer vers des comptes sains, ce qui a contribué à une panne prolongée des agents ; le refroidissement fonctionne désormais correctement.
Premiers fondements posés pour le trading live : barrière de sécurité, barrière de risque et page cockpit
Début de la construction de l'infrastructure nécessaire avant qu'un compte puisse trader en live : une barrière de trading à sécurité intégrée qui désactive le trading par défaut et traite un état de sécurité manquant ou illisible comme un kill switch activé, une barrière de risque pré-trade, et la réconciliation des positions, plus une page cockpit de trading live et un contrat d'API à examiner par le propriétaire. Cette étape ne permet volontairement pas encore au système de passer ou d'annuler le moindre ordre live.
Mise à jour hebdomadaire : trading papier fidèle au funding, lancement SaaS et portes qualité du pipeline
Cette semaine : le trading papier correspond désormais au funding et au levier du backtest, l'application SaaS publique et un second prestataire de paiement ont été lancés, le streaming et les pièces jointes du chat assistant ont été améliorés, et le pipeline de recherche applique des portes qualité avec moins de blocages.
Le trading papier reflète désormais exactement le funding et le levier du backtest
Auparavant, les paiements de funding et le levier n'étaient pas reflétés dans le compte sandbox de trading papier, si bien que la courbe d'équité papier d'une stratégie manquait les revenus de funding jusqu'à la clôture d'une position, et les stratégies à levier s'exécutaient silencieusement en marge 1x. Désormais, le funding des perps s'accumule directement dans le compte sandbox à chaque fenêtre de funding, en utilisant les taux live avec une source de repli lorsque la base de données est en retard, et les places papier sont margées au même levier borné que celui utilisé par le backtest. Un job quotidien compare également les trades papier de chaque stratégie à une relecture de backtest fraîche pour détecter la dérive, et les trades liés aux redémarrages sont désormais horodatés et étiquetés avec précision.
Correction de la corruption des graphiques de trading papier et des anomalies de couleur
Des instantanés d'équité à horodatage dupliqué issus de la réconciliation au redémarrage pouvaient casser l'hypothèse de temps croissant des graphiques, produisant une traînée horizontale sur toute la largeur des vues d'équité et de drawdown ; les graphiques pouvaient aussi s'afficher vides lorsque les données se chargeaient tardivement. La même corruption affectait les graphiques kline et de signaux. Les quatre normalisent et dédupliquent désormais les données avant le rendu, se reconstruisent correctement après récupération de la page, et utilisent le bleu standard de la plateforme au lieu d'un violet héritage.
Le chat assistant gagne un streaming plus rapide, des pièces jointes fonctionnelles et une sortie plus sûre
Le chat assistant intégré à l'application commence désormais à diffuser les réponses immédiatement au lieu de mettre en tampon la première réponse, génère automatiquement un titre de conversation court après votre premier message, et vous permet d'arrêter une réponse en cours de flux. Les pièces jointes sont désormais réellement lues et utilisées dans les réponses au lieu d'être ignorées. Les identifiants du chat tournent dans un pool partagé afin que les périodes de forte charge basculent au lieu de se figer, et les notices opérationnelles internes, telles que les messages de rate-limit, sont filtrées afin de ne jamais apparaître comme du texte brouillé dans une bulle de chat.
Stratmill se lance comme application SaaS installable à plusieurs prestataires
L'application web publique complète, y compris les pages d'accueil, de connexion, de compte, de marketplace et de tarifs avec prise en charge multilingue, plus son backend pour les comptes, la facturation et les crédits, est désormais en ligne et sous contrôle de version. Le site peut être installé comme application sur téléphones et ordinateurs, avec un repli hors ligne. Les paiements prennent désormais en charge un second prestataire de paiement aux côtés de l'existant, et les cas limites de facturation, y compris la double facturation lors des mises à niveau de forfait et une course à l'achat marketplace, sont corrigés.
Correction de la mise en page de la page d'accueil qui se cassait sur les petits écrans de téléphone
Le tableau comparatif des tarifs, le tableau des frais et la grille de rigueur des fonctionnalités sur la page d'accueil débordaient ou rognaient le contenu sur les écrans de téléphone étroits d'environ 390px de large, masquant des colonnes au lieu de laisser les utilisateurs les faire défiler pour les voir. Les trois s'adaptent et défilent désormais correctement sur les appareils mobiles.
Le pipeline de recherche de stratégies applique désormais des portes qualité et apprend des échecs
Les contrôles qualité tels que les indicateurs de surapprentissage, la performance hors échantillon et la significativité statistique n'étaient auparavant que consultatifs, si bien qu'une stratégie qui les échouait pouvait tout de même être promue ; des planchers qualité durs et souples sont désormais appliqués avant la promotion. Les tentatives de stratégies échouées et abandonnées sont désormais enregistrées dans un historique consultable afin que la recherche évite de répéter des idées échouées quasi dupliquées. Un bug de capacité qui permettait aux stratégies en attente de bloquer toute nouvelle recherche pendant des semaines est corrigé, ainsi que plusieurs corrections de justesse de la logique sous-jacente de décision et de suivi des tâches.
Correction de lacunes dans l'analyse des données de marché historiques
Deux bugs d'analyse dans l'importateur de données historiques perdaient des informations : les niveaux de profondeur fractionnaires du carnet d'ordres proches du prix étaient arrondis et disparaissaient, perdant environ un niveau sur douze par instantané, et les fichiers de données archivés les plus anciens de 2022-2023 étaient entièrement ignorés en raison d'une incompatibilité de format de date. Les deux sont désormais analysés correctement, ce qui améliore l'exhaustivité des données historiques utilisées pour la recherche et le backtesting.
Prise en charge des futures inversés COIN-M et corrections du trading papier
Cette semaine a ajouté la prise en charge du trading des futures perpétuels inversés Binance COIN-M en trading papier et en backtesting, avec une comptabilité correcte, un dimensionnement de position tenant compte du caractère inverse, et une correction du timing d'exécution du trading papier Hyperliquid.
Le trading papier prend désormais en charge les futures perpétuels Binance COIN-M (inversés)
Les perpétuels inversés COIN-M de Binance ne pouvaient auparavant pas être tradés en mode papier car le nommage interne des symboles ne correspondait pas à ce qu'attendent les flux de données de marché de Binance, ce qui faisait que la connexion ne démarrait pas ou ne recevait aucune mise à jour de prix. La gestion des symboles a été corrigée afin que les instruments COIN-M se chargent correctement et reçoivent les données de cotation et de barres en live, aux côtés des marchés USD-M et spot existants.
Correction de la comptabilité du notionnel, des frais et du PnL pour les contrats COIN-M
Les contrats inversés COIN-M étaient valorisés comme s'il s'agissait de contrats linéaires standard, ce qui produisait des valeurs notionnelles et des frais largement gonflés. Le paper trading et le backtesting traitent désormais ces instruments comme des contrats inversés avec la valeur USD par contrat correcte, de sorte que le dimensionnement des positions, les frais et le PnL des stratégies COIN-M sont exacts et cohérents entre les backtests et le paper trading.
Le dimensionnement des positions de stratégie prend désormais en compte les instruments en contrats inversés
Les stratégies opérant sur des contrats inversés (comme COIN-M) utilisaient auparavant une formule de dimensionnement conçue pour les instruments linéaires, ce qui pouvait mal dimensionner les positions par des facteurs importants ou laisser passer des ordres inférieurs à la taille minimale prévue. Les stratégies calculent désormais correctement la taille minimale d'ordre et la taille de position pour les instruments inversés, en dimensionnant en contrats entiers au lieu d'appliquer à tort le calcul linéaire en unités de coin.
Correction des sorties time-stop anticipées sur les paper trades Hyperliquid
Sur Hyperliquid, les positions en paper trading pouvaient enregistrer leur heure d'ouverture légèrement plus tard que la barre sur laquelle elles avaient réellement été ouvertes, ce qui faisait se déclencher les sorties par stop-loss temporel une barre plus tard que dans un backtest de la même stratégie. Les horodatages d'exécution sont désormais alignés sur la barre exacte où la décision d'entrée a été prise, de sorte que le comportement du time-stop correspond aux résultats du backtest.
Graphiques TradingView, améliorations du paper trading et corrections d'exécution
Les pages de détail des stratégies ont reçu des graphiques interactifs de style TradingView, le paper trading a gagné le suivi performance/funding/multi-leg ainsi que la prise en charge d'Hyperliquid, des corrections de parité et de fiabilité des exécutions d'ordres ont été apportées, et la couverture des données et le cache des pages ont été nettoyés.
Les pages de détail des stratégies reçoivent des graphiques interactifs de prix et de performance
Les résultats de backtest s'affichent désormais avec des graphiques interactifs de style TradingView : courbe d'équité, drawdown, rendement cumulé, Sharpe glissant et greeks/IV d'options, plus un graphique de prix superposant les marqueurs d'entrée et de sortie des trades sur les bougies. Les stratégies multi-instruments disposent d'un sélecteur de jambe, les stratégies d'options affichent les marqueurs de trade sur le prix du sous-jacent, et les stratégies mono-instrument multi-timeframes sont désormais prises en charge au lieu que le graphique soit masqué.
Le tableau de bord du paper trading ajoute des métriques de performance, le funding et les positions multi-jambes
La vue détaillée du paper trading affiche désormais des cartes de performance (rendement, taux de réussite, facteur de profit, trade moyen, espérance, drawdown max, Sharpe/Sortino), reconstitue le coût de funding par trade clôturé de la même manière que les backtests, et affiche les trades d'options avec des colonnes strike/expiry et des primes valorisées en USD. Les stratégies panier et paire suivent désormais chaque jambe ouverte au lieu d'une seule, et les perpetuals Hyperliquid sont désormais pris en charge pour le paper trading.
Amélioration des tableaux de paper trading et de portefeuille
Les tableaux de trades des pages de paper trading et de détail des stratégies prennent désormais en charge le filtrage par instrument (libellé avec le type de marché, p. ex. Perpetual vs Spot) et la pagination pour les historiques de trades volumineux. La liste des tags d'hypothèse se replie sur une ligne avec un expanseur « +N de plus ». La page portefeuille affiche désormais un graphique de courbe d'équité composée, une colonne d'étape pour chaque stratégie et un horodatage de fraîcheur des données.
Correction des exécutions d'ordres en paper trading et de la fiabilité au redémarrage
Les ordres au marché en paper trading n'étaient auparavant exécutés qu'à la taille du tick de trade live coïncident, laissant les positions bien en deçà de la taille prévue ; les ordres s'exécutent désormais intégralement comme en backtest à partir d'un flux de carnet d'ordres réel, et les horodatages d'exécution sont calés sur la même grille de barres que celle utilisée par les backtests afin que les sorties temporelles se déclenchent sur la bonne barre. Une stratégie promue pendant que le nœud de trading était en cours d'exécution ne fait plus planter le nœud si son instrument n'était pas déjà chargé. Les stratégies Spot ne peuvent plus ouvrir une position short lorsqu'un ordre de vente dépasse le solde détenu.
Correction du cumul de funding et de la vérification des stratégies d'options
Les backtests cumulent désormais correctement le funding sur les positions perpetual encore ouvertes à la fin de la période de test, au lieu d'enregistrer un funding nul malgré une détention pendant les settlements. La vérification automatisée ne rejette plus non plus les stratégies d'options dont les jambes d'options ne sont générées qu'au moment du backtest ; ces jambes sont désormais développées avant l'exécution de la vérification, afin que les stratégies d'options puissent réussir la vérification.
Nettoyage du tableau de couverture des données
Les symboles spot Hyperliquid dans la vue de couverture des données n'affichent plus le préfixe interne spot_ (p. ex. PURRUSD au lieu de spot_PURRUSD), et la colonne Refill inutilisée a été supprimée pour simplifier le tableau.
Correction du cache de pages obsolète et d'un écart de rendu de la barre de défilement
Les pages étaient parfois servies sans en-têtes cache-control, de sorte que les mises à jour de l'interface pouvaient ne pas apparaître sans un rechargement forcé ; les pages HTML envoient désormais no-cache de la même manière que les fichiers JS/CSS le faisaient déjà. Correction également d'un écart visible à côté de la barre de défilement dans les en-têtes des tableaux de trades, surtout perceptible en thème clair.
Mise à jour hebdomadaire : boucle Self-Heal, suivi des coûts élargi et navigateur complet du catalogue de données
Cette semaine a apporté une boucle autonome self-heal de correction de code avec un tableau de bord de revue, a étendu le suivi des coûts IA avec de nouveaux graphiques d'utilisation, a transformé la page Data en un navigateur complet de datasets, et a livré plusieurs corrections de cohérence et de fiabilité de l'interface.
La boucle self-heal autonome enquête et rédige des correctifs pour les bugs de backtest
Lorsqu'une incohérence du moteur de backtest persiste après une relance avec des données fraîches, la plateforme peut désormais enquêter de manière autonome sur la cause racine, rédiger un correctif de code et le vérifier par rapport à la suite de tests ainsi qu'un échantillon de stratégies non affectées avant de pousser le correctif comme branche pour revue. Une nouvelle page Self-Heal affiche les constatations, l'analyse de cause racine, le diff et le verdict de vérification de chaque tentative de correctif, en maintenant les fusions sous validation humaine comme surface de revue.
Le suivi des coûts IA couvre désormais chaque agent, avec de nouveaux graphiques d'utilisation
Le suivi des coûts en tokens couvre désormais tous les agents IA de la plateforme, y compris la nouvelle boucle self-heal, l'auditeur sémantique, l'assistant de chat et l'assistant Telegram, et pas seulement les agents du pipeline de recherche principal. Le tableau de bord a également gagné un graphique d'utilisation dans le temps et un graphique de coût par agent, tous deux avec un sélecteur d'agent et une bascule pour passer entre le coût, le nombre d'appels et le nombre de tokens.
La page Data parcourt désormais le catalogue complet des datasets, et plus seulement le résumé de la pire couverture
La page Data n'affichait auparavant qu'un résumé de la pire couverture ; elle liste désormais chaque dataset collecté par la plateforme, avec pagination côté serveur, colonnes Exchange et Venue avec filtres, un champ de recherche de symbole et des noms de source lisibles. Chaque ligne peut être ouverte pour prévisualiser ses données sous-jacentes, et le tableau de couverture affiche désormais aussi les comptes de doublons et le statut de refill.
Le tableau Strategies remplace quatre colonnes de vérification par une colonne Verify compacte
Le tableau Strategies affichait auparavant quatre colonnes distinctes de couches de vérification (static, synthetic, sandbox, QA). Celles-ci sont désormais combinées en une seule colonne Verify avec de petits indicateurs colorés pass/fail/skip et des info-bulles pour chaque couche, libérant de l'espace dans le tableau pour des métriques comme le rendement et le taux de réussite.
Correction des derniers décalages de thème ; davantage de menus déroulants utilisent le menu thématisé avec recherche
Quelques pages qui étaient revenues à une couleur d'accent violet et un fond non assortis correspondent désormais au reste du thème du site. Les derniers menus déroulants simples du site — les sélecteurs de symbole, d'intervalle et de marché de Live Market, le sélecteur de run d'audit, le sélecteur de schéma de portefeuille et le sélecteur de fenêtre de coût du tableau de bord — utilisent désormais le même menu thématisé avec recherche que les autres filtres.
Lecture plus claire de la santé de la factory et nouveau graphique de timing par étape de pipeline
La barre d'utilisation mémoire de la factory sur le tableau de bord était invisible en thème clair ; elle s'affiche désormais clairement dans les deux thèmes, avec une info-bulle expliquant la lecture. Un nouveau graphique Time-per-Pipeline-Stage montre combien de temps les stratégies passent dans chaque étape du pipeline de recherche, comme le coding, la vérification, le backtesting et l'optimisation.
Correction d'un plantage au démarrage du backend et accélération de la re-collecte des données historiques
Correction d'un import manquant qui pouvait faire planter le backend web au démarrage dans certaines conditions. Accélération également de la collecte de données historiques afin que la resynchronisation d'un symbole ne télécharge et ne catalogue désormais que les dates réellement nouvelles, au lieu de retraiter toute son historique à chaque exécution.
Analytique des options, insights de portefeuille et audit automatisé du pipeline
Ajout de l'analytique des options et d'une vue de corrélation du portefeuille, introduction d'un audit horaire du pipeline avec suivi des coûts par agent, et amélioration de la précision des backtests avec des courbes d'équité mark-to-market, des métriques de robustesse et des corrections du funding.
Analytique spécifique aux options sur la page de détail de la stratégie
Les stratégies construites sur des options affichent désormais une vue analytique dédiée au lieu de la mise en page générique : grecs nets (delta, theta, vega) à l'entrée, taux de réussite des rolls, pourcentage de contrats expirés sans valeur, volatilité implicite versus réalisée, structure des jambes, et un tableau de calendrier par roll. Les pages des stratégies spot et futures restent inchangées.
Nouvelle vue Portefeuille avec répartition de la corrélation et de la contribution au risque
Une nouvelle page Portefeuille affiche le Sharpe global du book de stratégies graduées par rapport à une moyenne pondérée, un ratio de diversification, le nombre effectif de paris indépendants, et une carte de chaleur de corrélation entre les stratégies live. Les stratégies candidates fortement corrélées au book existant sont désormais prises en compte dans la revue de promotion afin que le book ne concentre pas le risque dans des stratégies similaires.
Auditeur horaire du pipeline et suivi des coûts par agent
Une nouvelle page Audit présente des contrôles de santé horaires sur l'ensemble du pipeline, couvrant les problèmes d'intégrité des données sur les stratégies individuelles, les agents bloqués ou en échec, et les problèmes d'infrastructure, avec un sélecteur d'historique des runs pour parcourir les audits passés. Le tableau de bord a également gagné une carte Coût en tokens détaillant les appels, tokens et dépenses de chaque agent sur des fenêtres temporelles sélectionnables, ainsi qu'une pagination pour le flux Activité récente.
Métriques de risque et de robustesse plus rigoureuses sur les résultats des stratégies
Les courbes d'équité des backtests sont désormais valorisées au marché, capturant les liquidations intra-trade lorsque des positions à levier atteignent des niveaux réalistes de marge de maintenance plutôt que de ne refléter que le PnL réalisé à la sortie. Les pages de détail des stratégies affichent désormais aussi les statistiques de risque de queue (VaR, CVaR, Omega, tail ratio), l'alpha, le beta et le ratio d'information relatifs au benchmark, les ratios de Sharpe déflaté/probabiliste qui corrigent le test de nombreuses combinaisons de paramètres, et un badge de levier indiquant l'exposition effective par trade.
Correction des courbes d'équité des options et des calculs de funding
Correction des backtests d'options natives qui affichaient des courbes d'équité extrêmement gonflées, causées par la valorisation du collatéral de règlement au prix spot, et correction des trades d'options exercées ou expirées qui affichaient un PnL nul malgré un rendement non nul. Les paiements de funding sont désormais valorisés par rapport au prix mark réel au lieu de la clôture de la barre, et la collecte du funding des perpétuels COIN-M, qui échouait auparavant complètement, fonctionne désormais correctement.
Données d'options Deribit élargies, stratégies d'options à roulement et coûts de funding précis
Élargissement des données de marché Bybit et Deribit, ajout de stratégies d'options à roulement avec grecs au niveau du trade, prise en compte des coûts de funding réels dans les backtests, et amélioration de l'interface Sources de données ainsi que plusieurs corrections de fiabilité.
Collecte à la demande Bybit et couverture complète des données Deribit
La collecte de données à la demande couvre désormais Bybit (qui échouait auparavant avec des erreurs « no collector available ») et la gamme complète des instruments Deribit : spot, perpétuels, futures datés et options. Les backtests peuvent également récupérer l'indice de volatilité implicite DVOL prospectif de Deribit et l'historique des taux de funding des perpétuels comme signaux.
Stratégies d'options à roulement avec grecs par trade
Les stratégies d'options peuvent désormais être définies comme des structures récurrentes, telles que des short strangles hebdomadaires ou des covered calls, qui se roulent automatiquement vers de nouveaux contrats à leur expiration ; la chaîne de contrats entièrement développée s'affiche dans les Sources de données de la stratégie. Chaque trade d'options enregistre désormais son strike et son type, ainsi que les grecs d'entrée lorsqu'ils sont disponibles, agrégés dans un résumé d'options au niveau de la stratégie.
Le funding des perpétuels est désormais crédité/débité dans les backtests
Les backtests reconstruisent désormais les paiements de funding qu'une position de futures perpétuels paie ou reçoit réellement à chaque intervalle de funding et les intègrent au solde du compte, au lieu d'ignorer ce coût/revenu. Cela s'applique désormais à chaque position linear-perpetual, et non plus seulement aux stratégies qui lisent explicitement les données de funding, et les paniers multi-jambes accumulent le taux de funding propre à l'instrument de chaque jambe au lieu de réutiliser le taux d'une jambe pour toutes.
Améliorations des Sources de données et du tableau des trades
Le tableau des trades affiche désormais une colonne PnL Prix distincte, aux côtés du funding et du PnL net. Le panneau Sources de données présente toutes les données supplémentaires et d'abonnement qu'utilise une stratégie (y compris les flux grecs/IV et de funding Deribit), étiquette correctement le marché pour les instruments Deribit, COIN-M et options au lieu de « Unknown », affiche le funding accumulé pour les stratégies perpétuelles, et présente les longs tableaux dans une boîte bordée à défilement correspondant à la vue des trades.
Corrections de fiabilité sur les agents et le tableau de bord
Correction d'un bug où les historiques de trades volumineux faisaient dépasser les limites de longueur du prompt de l'agent de résumé, provoquant des échecs répétés de génération des résumés de stratégie. Ajout d'une nouvelle tentative au contrôle de santé de la base de données qui déclenchait de fausses alertes « unreachable » sous charge, accélération des recherches d'instruments de collecte de données qui se figeaient sur de grands catalogues, conservation des badges de statut multi-mots sur une seule ligne, et complément du filtre d'étape de stratégie avec toutes les étapes du pipeline.
Le paper trading attend désormais toutes les jambes avant d'émettre un signal
Les stratégies de paper trading multi-instruments pouvaient déclencher un signal d'entrée ou de sortie avant que la barre d'une jambe secondaire plus lente n'ait été reçue, en tradant sur un prix obsolète pour cette jambe. Le paper trading attend désormais, dans une fenêtre bornée, que chaque jambe de même timeframe livre sa barre avant d'évaluer le signal, ce qui correspond au garde-fou équivalent déjà utilisé dans les backtests.
Prise en charge d'Hyperliquid en paper trading, résumés de résultat des stratégies et corrections de données
Cette semaine a ajouté la prise en charge du paper trading Hyperliquid, une nouvelle fonctionnalité de résumé de résultat des stratégies, un chemin de récupération par révision d'hypothèse, et un ensemble de corrections sur l'affichage des pages de stratégie et la fiabilité de la collecte de données de marché.
Le paper trading prend désormais en charge les jambes Hyperliquid, les stratégies d'ordres in-signal et un plafond de risque par position
Les workers de paper trading ne fonctionnaient auparavant qu'avec les données de marché Binance et un seul style de soumission d'ordres, si bien que les jambes Hyperliquid et les stratégies qui soumettent des ordres directement dans leur logique de signal échouaient silencieusement à trader. Le paper trading diffuse désormais les données de marché Hyperliquid pour les jambes supplémentaires, exécute les deux styles de soumission d'ordres, et plafonne toute position individuelle à une part configurable du pouvoir d'achat afin de se prémunir contre les fills trop importants.
Une nouvelle carte Résumé du résultat explique comment s'est terminé le parcours de chaque stratégie
Un nouvel agent de résumé génère un compte rendu court et factuel de ce qu'était une stratégie, de ses performances et des raisons pour lesquelles elle a atteint son étape finale du pipeline. Le résumé est produit aux jalons clés (abandon, promotion, paper, live, retirement) et s'affiche désormais sur la page de détail de la stratégie sous forme de carte Résumé du résultat.
Les hypothèses défectueuses peuvent désormais être recadrées au lieu d'être seulement itérées ou abandonnées
Auparavant, une hypothèse sans réel avantage ne pouvait qu'être recodée sur la même prémisse morte ou abandonnée d'emblée. Un nouveau chemin de révision d'hypothèse renvoie les idées récupérables mais défectueuses à la recherche pour un recadrage (instrument, timeframe, seuil ou mécanisme différent) avant d'abandonner, et la page de stratégie affiche désormais ce résultat ainsi que le nombre de fois qu'une idée a été révisée.
La page de détail de la stratégie affiche un historique du pipeline plus précis et plus lisible
La page de détail de la stratégie affiche désormais la revue du risk officer, le résultat de backtest propre à chaque itération et la véritable raison d'échec au lieu d'une raison obsolète au niveau du run, présente une bannière de raison d'abandon plus sobre et repliable, et met en forme le texte d'hypothèse et d'analyse en sections étiquetées et lisibles.
Correction de plusieurs causes d'abandon à tort de stratégies pour données manquantes
Correction du routage afin que les données des futures COIN-M soient récupérées depuis leur source correcte, correction de la collecte des jambes d’instruments supplémentaires dans les stratégies de paires et inter-places, intégration des événements de liquidation et des données de financement prédit Hyperliquid dans la collecte automatique, plafonnement d’une fenêtre de collecte de données de ticks trop large qui pouvait faire planter le pipeline, et arrêt des tentatives infinies de réessai des fenêtres de données qui n’existent réellement pas en amont.
L’agent développeur obtient des diagnostics d’échec plus clairs et son propre code antérieur
Les retours de vérification indiquent désormais précisément pourquoi une stratégie n’a produit aucun trade (entrée jamais déclenchée, dimensionnement rejeté ou notionnel inférieur au minimum), et l’agent développeur reçoit désormais sa version de code précédente à chaque itération au lieu de la redériver à partir de zéro, ce qui réduit les régressions répétées et les allers-retours inutiles. L’utilisation mémoire de l’auditeur a également été lissée afin d’éviter les redémarrages en cours d’exécution.
Ajout de l’historique des signaux de paper trading et de la gestion des sessions de chat
Ajout d’une vue d’historique des signaux pour les stratégies de paper trading et d’une barre latérale de sessions de chat, avec les endpoints backend pour lister et supprimer les sessions, offrant un enregistrement plus clair de l’activité de paper trading et des conversations antérieures.
Dispatch du pipeline plus rapide, colonnes de places des trades plus claires et corrections du chargement des données
Les changements de cette semaine portent sur la fiabilité interne de la plateforme : un traitement des stratégies plus rapide et plus équitable, ainsi que des corrections de l’affichage du tableau des trades et d’un bug de chargement de l’aperçu des données.
L’étape de codage répartit désormais les stratégies en parallèle et traite les arriérés de façon équitable
L’étape de codage des stratégies traitait auparavant les stratégies une à la fois et pouvait resélectionner de façon répétée le même lot, laissant un important arriéré de stratégies en attente bloquées jusqu’à expiration, sans avoir été traitées. Les exécutions de codage sont désormais réparties en parallèle (jusqu’à 6 à la fois, contre 3 auparavant), la file d’attente traite d’abord les stratégies en attente depuis le plus longtemps, et une stratégie qui n’a jamais réellement été prise en charge par l’agent n’est plus mise en timeout et abandonnée. Ensemble, ces changements permettent aux importants arriérés de stratégies de progresser dans le codage plus rapidement et de façon plus prévisible, au lieu de stagner.
Les pauses temporaires de quota ne débordent plus de façon répétée en pannes de plusieurs heures
Lorsque le quota d’utilisation de l’agent de codage était temporairement épuisé, le système le traitait comme une série d’échecs ordinaires et passait à des cooldowns de plus en plus longs, de sorte que le traitement pouvait rester en pause bien après la réinitialisation effective du quota. Les pauses se terminent désormais à l’heure réelle de réinitialisation de l’abonnement au lieu de suivre le calendrier générique de cooldown, évitant ainsi des temps d’arrêt prolongés inutiles.
Le cycle d’audit ne reste plus bloqué indéfiniment sur une seule tâche réseau figée
Le processus d’auditeur en arrière-plan pouvait sembler actif tout en cessant entièrement de progresser, car une tâche réseau ou disque figée empêchait l’ensemble du cycle de se terminer. Des limites de temps par tâche et globales forcent désormais les tâches lentes ou bloquées à échouer et à libérer leur créneau, afin que le cycle d’audit continue d’avancer au lieu de se figer.
Les téléchargements volumineux de données de trades ne risquent plus de faire planter le processus de collecte
La demande de données au niveau des trades pour une stratégie pouvait déclencher un téléchargement couvrant des années d’historique, chargé entièrement en mémoire d’un seul coup, avec un risque de plantage sur les symboles à fort volume. Les téléchargements sont désormais streamés et écrits de façon incrémentale, et la fenêtre demandée est plafonnée aux 30 derniers jours, ce qui maintient l’utilisation mémoire bornée quelle que soit la quantité d’historique demandée.
Les requêtes de comblement de lacunes tentent désormais la connexion directe avant les proxys
Le remplissage des données de marché manquantes tentait auparavant toujours les connexions proxy en premier avant d’essayer une connexion directe, ce qui faisait perdre du temps aux hôtes pouvant atteindre la source de données directement. La tentative directe est désormais effectuée en premier, avec bascule vers les proxys uniquement en cas d’échec, ce qui accélère le comblement des lacunes sur les hôtes disposant d’un accès direct.
La page d’aperçu des données ne reste plus bloquée sur un indicateur de chargement après un premier chargement en échec
Les données du graphique de la page d’aperçu des données étaient décodées avec un format binaire incorrect, ce qui faisait échouer chaque requête ; lors d’un premier chargement de la page, cette erreur n’avait nulle part où s’afficher, si bien que l’indicateur de chargement restait à l’écran indéfiniment. Le backend décode désormais les données de barres en utilisant le format correct, et le frontend affiche correctement les erreurs de chargement afin que l’indicateur disparaisse même en cas d’échec au premier chargement.
Le tableau des trades affiche désormais l’exchange et le type d’instrument dans des colonnes distinctes
Le tableau des trades de stratégie n’affichait auparavant qu’un symbole, ce qui rendait difficile de savoir quel exchange et quel type d’instrument (spot, perpetual, futures ou option) avait exécuté un trade donné, en particulier pour les stratégies multi-places. Le tableau sépare désormais cela en colonnes distinctes Symbole, Exchange et Type pour un détail plus clair par trade.
Mise à jour hebdomadaire : corrections de fiabilité du pipeline de données et peaufinage de l’interface
Corrections de fiabilité du pipeline de données (blocages de l’auditeur, limites de débit Bybit, historique hebdomadaire/mensuel et COIN-M manquant) plus deux corrections frontend : pagination de la liste des stratégies et prix des trades en pleine précision.
Rétablissement de l’audit et du rattrapage bloqués des données de marché
Plusieurs régressions s’étaient glissées dans l’auditeur de données automatisé : un bug d’ordonnancement des requêtes faisait que le nettoyage des données en double ne s’exécutait jamais tandis que les lacunes continuaient de s’agrandir, une incohérence d’écriture du catalogue tuait silencieusement chaque remplissage, et un heartbeat de liveness manquant faisait rejeter les backtests comme s’exécutant sur des données périmées. Une écriture bloquante en base de données sur la boucle principale de l’auditeur provoquait également des timeouts de connexion intempestifs pendant les remplissages. Tout est corrigé, rétablissant le comblement des lacunes, le nettoyage des doublons et des contrôles fiables de fraîcheur des données de backtest.
Les remplissages de données Bybit sont bridés pour éviter les erreurs de limite de débit
Les remplissages groupés de données historiques vers Bybit dépassaient par à-coups sa limite de débit API, produisant de gros lots de tentatives de remplissage en échec avec des messages d’erreur vides peu utiles. Les remplissages vers Bybit passent désormais par une limite de concurrence dédiée et plus basse, tandis que les autres sources de données d’exchange continuent de s’exécuter à pleine vitesse, et les messages d’échec incluent désormais le type d’erreur sous-jacent pour faciliter le diagnostic des problèmes.
L’utilisation mémoire de l’auditeur est désormais réglable par déploiement
Le processus d’auditeur de données en arrière-plan utilisait des paramètres de concurrence fixes qui pouvaient épuiser la mémoire et interrompre les contrôles de qualité des données sur les serveurs plus petits. Le parallélisme et les tailles de lots sont désormais configurables par déploiement, ce qui permet au processus de s’exécuter en toute sécurité dans le budget mémoire d’un serveur donné, sans modification de code.
L’historique des prix hebdomadaire et mensuel reste désormais à jour
L’historique des bougies 3 jours, hebdomadaires et mensuelles a cessé de se mettre à jour après que l’archive en amont qui l’alimentait a été abandonnée l’année dernière, si bien que les symboles à plus basse fréquence manquaient de données récentes. Ces intervalles sont désormais récupérés directement depuis l’API de l’exchange, afin que les données de prix historiques des stratégies utilisant des timeframes plus longs restent à jour.
Correction des téléchargements de prix manquants des futures COIN-M
Les téléchargements historiques de bougies pour les contrats futures COIN-margined ne renvoyaient silencieusement aucune donnée, car la routine de téléchargement utilisait le mauvais chemin de données. Les téléchargements simples de bougies pour ces contrats se résolvent désormais correctement, en cohérence avec les flux de prix associés qui fonctionnaient déjà.
La liste des stratégies conserve votre page après un rafraîchissement
Le rechargement de la page des stratégies alors que l’on parcourait une page au-delà de la première réinitialisait la vue à la première page, faisant perdre sa place dans une longue liste de stratégies. La position de page est désormais mémorisée et rétablie au rechargement.
Les prix des trades s’affichent désormais en pleine précision
Le tableau de l’historique des trades arrondissait toujours les prix d’entrée et de sortie à deux décimales, ce qui masquait des chiffres significatifs pour les actifs à bas prix. Les prix s’affichent désormais avec leur précision native complète, tandis que les calculs sous-jacents de backtest et d’optimiseur ne sont pas affectés, puisqu’ils utilisaient déjà la pleine précision en interne.
Prise en charge du levier, routage de places étendu et corrections de fiabilité du pipeline de données
Cette semaine a ajouté le levier et le routage sur sept places aux backtests de stratégies, de nouvelles bibliothèques de signaux et de modèles de stratégies, un ciblage de recherche plus diversifié, ainsi que des corrections des données Live Market, du flux de liquidations et des boucles de plantage récurrentes du pipeline de données.
Prise en charge du levier et routage multi-places complet ajoutés aux backtests de stratégies
Le moteur de backtesting applique désormais un levier configurable par stratégie, avec des plafonds par place (jusqu'à 20x sur les futures, plafonné à 1x sur le spot et les options car ceux-ci ne permettent pas d'emprunter). Le routage des stratégies a également été étendu, passant d'un fonctionnement pratiquement limité à Binance à l'ensemble des sept places prises en charge, dont Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options et Deribit, avec des indications pour choisir la place adaptée aux stratégies basées sur les options.
Nouvelles bibliothèques d'indicateurs et de modèles de stratégies pour la recherche de stratégies
Deux nouvelles bibliothèques de référence sont désormais disponibles pour les agents de construction de stratégies : une bibliothèque de signaux couvrant 50+ indicateurs techniques, spécifiques aux cryptos et inter-places, et un catalogue d'archétypes de stratégies avec des modèles de bout en bout pour le suivi de tendance, le retour à la moyenne, le grid trading, l'arbitrage de base et de taux de financement, le pairs trading, les covered calls, les stratégies de microstructure et de cascade de liquidations, ainsi que du code d'aide à la tarification des options.
La recherche de stratégies s'étend désormais à davantage de places, de directions et de durées de détention
Les propositions de stratégies s'étaient fortement concentrées sur une place et une direction. Des objectifs de diversité orientent désormais les propositions vers un mélange plus large de places (dont Bybit, désormais activé), de direction long/short, de périmètre mono- vs multi-symbole et de durées de détention, et ces objectifs sont désormais calculés à partir du portefeuille actuel en direct plutôt que d'un instantané fixe susceptible de devenir obsolète.
Correction de l'abandon ou du blocage erroné des stratégies pendant le codage et les contrôles de données
Un bug de file d'attente dans le pipeline interprétait à tort le temps d'attente normal en file comme un agent de codage bloqué, ce qui entraînait l'abandon de stratégies alors que l'agent avait correctement terminé son travail. Le contrôle de qualité des données ne bloque plus non plus une stratégie indéfiniment une fois qu'une lacune de données est confirmée comme définitivement indisponible, et les rechargements de données Hyperliquid se terminent désormais au lieu de tomber en timeout sur les requêtes d'historique volumineuses.
Correction des données manquantes sur les panneaux futures de Live Market et le flux de liquidations
Le carnet d'ordres futures, les trades, les panneaux de ticker et la bande de liquidations de la page Live Market n'affichaient silencieusement aucune donnée en raison d'un chemin WebSocket Binance obsolète ; les panneaux spot n'étaient pas concernés. Le même endpoint a été corrigé pour le collecteur de liquidations backend, qui a également été déplacé pour s'exécuter dans son propre processus dédié afin qu'il cesse de perdre sa connexion sous charge.
Fiabilité améliorée du pipeline de collecte et d'audit des données
Plusieurs problèmes qui faisaient entrer les services de collecte et d'audit des données en boucle de plantage ou les arrêtaient silencieusement dans leurs conteneurs ont été corrigés, notamment une gestion des verrous qui se comportait mal lors des redémarrages de conteneurs et un contrôle heartbeat qui pouvait manquer un processus bloqué pendant des jours. La couverture d'audit des données historiques a également été étendue à davantage de types de données utilisés dans la recherche et le backtesting.
Pipeline d'intégrité des données, correction des données de marché COIN-M et améliorations de la fiabilité des agents
Les changements de cette semaine ajoutent des contrôles automatisés d'intégrité des données qui conditionnent les backtests à des données complètes, corrigent la collecte des données de futures COIN-M et résolvent deux bugs provoquant des pauses d'agent intempestives et de faux échecs de backtest.
Des contrôles automatisés d'intégrité des données conditionnent désormais les backtests
Un nouveau processus d'audit analyse en continu les données de marché historiques à la recherche de lacunes, de lignes dupliquées et d'écritures périmées, et enregistre les résultats pour chaque jeu de données. Les backtests sont désormais empêchés de s'exécuter sur toute donnée qui échoue à ces contrôles, et un processus de rechargement associé récupère automatiquement les données manquantes auprès des sources en amont pour combler les lacunes détectées. Cela réduit le risque que des stratégies soient validées sur un historique de prix incomplet.
Correction de la collecte des données de marché des futures COIN-M
Les données kline des futures COIN-M (chandeliers réguliers, mark price, index price et premium index) pour les contrats trimestriels dénoués tels que ADAUSD et BCHUSD et les perpetuals actifs tels que BTCUSD_PERP et ETHUSD_PERP ne pouvaient pas être téléchargées car les requêtes étaient envoyées au mauvais endpoint futures, ce qui empêchait ces lacunes d'être jamais comblées. Ces données se téléchargent et se reconstituent désormais correctement.
Correction des pauses d'agent intempestives peu après le démarrage de la plateforme
L'agent de codage utilisé dans la recherche de stratégies pouvait commencer à échouer à chaque requête dans les minutes suivant le démarrage de la plateforme, puis se mettre en pause après des échecs consécutifs répétés, en raison d'un conflit de configuration interne de la boucle d'événements déclenché lorsque d'autres composants se réinitialisaient en arrière-plan. Ce conflit est désormais évité, ce qui maintient l'agent disponible dès le démarrage au lieu de nécessiter une intervention manuelle.
Les backtests n'échouent plus à cause de données supplémentaires sans rapport
Les backtests et les exécutions d'optimisation vérifiaient l'exhaustivité des données d'une stratégie par rapport à chaque jeu de données supplémentaires chargé pour un instrument, plutôt que uniquement les champs que la stratégie lit réellement, ce qui pouvait faire échouer des stratégies par ailleurs valides à cause de données qu'elles n'utilisent jamais. Les contrôles d'exhaustivité sont désormais filtrés sur les champs supplémentaires auxquels le code d'une stratégie fait réellement référence avant de la backtester ou de l'optimiser.
Mise à jour hebdomadaire : ménage interne du dépôt
Le seul changement enregistré cette semaine était une correction interne de contrôle de source sans impact produit visible pour l'utilisateur ; aucune nouvelle fonctionnalité, amélioration ou correction n'est publiée.
Une semaine calme
Aucun changement produit n'a été enregistré cette semaine.
Paper Trading, données Live Market, assistant de chat IA et sécurité de la plateforme
Cette semaine a ajouté l'exécution en paper trading, une page de données Live Market, un assistant de chat pour l'idéation d'hypothèses et l'authentification HTTP, ainsi que des corrections de la collecte des données d'options et du scan des catalogues.
Moteur d'exécution du paper trading
Les stratégies peuvent désormais s'exécuter en paper trading simulé. Un processus superviseur gère les processus workers par stratégie, et une simulation de courtier applique des frais de type bourse lors de l'exécution des ordres, offrant un essai à blanc des performances de stratégie avant tout trading en réel.
Page Live Market
Une nouvelle page Live Market affiche des graphiques en chandeliers en temps réel, la profondeur du carnet d'ordres, les prints de trades en direct, les signaux de stratégie et les métriques futures pour les instruments suivis, offrant une vue unique des conditions de marché actuelles aux côtés de l'activité des stratégies.
Assistant de chat pour l'idéation d'hypothèses
Une nouvelle page Chat permet aux utilisateurs de converser avec un assistant IA pour concevoir et affiner des hypothèses de trading avant qu'elles ne soient transformées en stratégies codées, ajoutant un point d'entrée interactif en amont du pipeline de recherche automatisé.
HTTP Basic Auth sur le serveur web
Le serveur web exige désormais HTTP Basic Authentication sur chaque route, y compris les connexions WebSocket, fermant l'accès non authentifié au tableau de bord et à ses flux de données en direct.
Fiabilité de la collecte des données d'options et Deribit
Correction de l'analyseur de klines des options Binance pour gérer correctement les deux formats de réponse qu'il peut renvoyer, ajout du paramètre expiration manquant requis par l'endpoint d'open-interest des options Binance, et passage du collecteur Deribit à une connexion directe, résolvant les erreurs 407 qui bloquaient la collecte de données.
Le scan des catalogues n'épuise plus la mémoire
Les contrôles d'existence des instruments utilisent désormais une recherche légère dans le système de fichiers au lieu de charger l'intégralité des métadonnées du catalogue, corrigeant un échec par manque de mémoire qui se produisait lors du scan de catalogues contenant des dizaines de milliers de fichiers de données d'options.
Mise à jour hebdomadaire Stratmill : nouveau tableau de bord des stratégies, assistant de chat et corrections de fiabilité du pipeline
Cette semaine ajoute un tableau de bord de suivi des stratégies avec un assistant de chat IA, étend la collecte de données historiques et corrige plusieurs problèmes de fiabilité, notamment des erreurs de précision des données de backtest et des fuites de mémoire dans les services de collecte de données.
Tableau de bord des stratégies avec vue détaillée et assistant de chat
Le tableau de bord inclut désormais une page de détail de stratégie affichant la section d'analyse et les métriques de revue de backtest, avec un repli sur les données de l'itération précédente si nécessaire. Une nouvelle page de chat permet aux utilisateurs d'interagir avec un assistant pour développer des idées de stratégies, avec des réponses diffusées en direct et les idées soumises affichées en markdown formaté, ainsi que des libellés de noms d'étape plus clairs.
Exécution du pipeline plus résiliente et prise en charge multiplateforme
Le pipeline de recherche traite désormais certains échecs d’initialisation de sous-processus comme transitoires et relance automatiquement au lieu d’abandonner l’exécution, et les erreurs système sont suivies plutôt que de faire échouer immédiatement la stratégie. Les agents en pause sont désormais correctement ignorés en cas de dépassement de délai, et la création de tâches en double est empêchée, l’état de santé des sous-processus étant suivi via des heartbeats. Les contrôles de vivacité des processus utilisent désormais une bibliothèque multiplateforme au lieu d’une solution de repli spécifique à Windows, ce qui améliore la compatibilité entre les systèmes d’exploitation.
Collecte et validation élargies des données historiques
La collecte automatique de données récupère désormais l’historique maximal disponible auprès des plateformes d’échange prises en charge, et les contrôles de période de données valident désormais la couverture réelle en jours calendaires plutôt que le seul nombre de barres, ce qui permet de détecter les lacunes que le nombre de barres seul pourrait manquer. Les résultats d’optimisation walk-forward conservent désormais les ratios de Sharpe intra-échantillon et hors échantillon par fenêtre pour examen.
Les backtests n’échouent plus en cas de précision prix/volume non concordante
Les barres historiques, les ticks de transaction, les ticks de cotation, les deltas du carnet d’ordres et les mises à jour de prix pouvaient porter une précision décimale différente de celle de l’instrument de trading configuré, ce qui amenait le moteur de backtest à rejeter les données à l’exécution. Les données sont désormais vérifiées et automatiquement corrigées selon la précision de l’instrument avant le lancement des backtests, ce qui évite des échecs de backtest évitables.
Fuites mémoire et problèmes de processus en double résolus dans les services de données
Les services de collecte de données et de backtest perdaient de la mémoire au fil du temps, car ils créaient de nouvelles connexions à la base de données à chaque appel plutôt que de réutiliser une connexion partagée, ce qui entraînait une consommation de ressources en constante augmentation. Un verrou empêche désormais également l’exécution simultanée d’instances de collecteur de données en double, et les exécutions de backtest libèrent explicitement les données supplémentaires après utilisation.
Une semaine calme
Aucun changement produit n'a été enregistré cette semaine.
Une semaine calme
Aucun changement produit n'a été enregistré cette semaine.
Vérification automatisée des stratégies, optimisation et pipeline multi-agents
Cette semaine a ajouté des étapes automatisées de vérification et d’optimisation des stratégies, un pipeline de recherche à promotion à six agents, de nouveaux collecteurs de données de marché, un calcul corrigé du ratio de Sharpe, une API de surveillance du pipeline et des correctifs de stabilité.
Vérification automatisée multicouche des stratégies avant promotion
Les nouvelles stratégies passent désormais par une vérification automatisée avant d’avancer : analyse statique du code, tests de scénarios de marché synthétiques, un backtest en bac à sable et une revue par l’agent QA. Chaque couche renvoie un retour spécifique afin que les stratégies qui échouent à un contrôle puissent être révisées plutôt que de passer au backtest sans avoir été testées.
Contrôles d’optimisation walk-forward et holdout pour le surapprentissage
Les stratégies passent désormais par une analyse de sensibilité des paramètres afin de signaler les réglages qui ne fonctionnent qu’à des valeurs exactes, suivie de tests walk-forward et holdout sur des données que la stratégie n’a pas vues. Les stratégies dont la performance se dégrade trop hors échantillon ou qui semblent fragiles face à de petits changements de paramètres sont automatiquement abandonnées plutôt que promues.
Pipeline complet à six agents, de l’idée de recherche à la décision de promotion
Les idées de trading passent désormais par une chaîne d’agents spécialisés : un responsable de la recherche et un développeur de stratégies transforment une hypothèse en code, un agent QA et un analyste de stratégies examinent et évaluent les résultats, et un responsable des risques et un gestionnaire de portefeuille prennent la décision finale de promotion ou d’allocation de capital. Les sessions d’agents persistent afin que le travail puisse reprendre après des interruptions.
Données de marché élargies : taux de financement, intérêt ouvert, liquidations
Le pipeline de données collecte désormais les taux de financement, l’intérêt ouvert et les données de liquidation en plus des données de prix, offrant aux agents de recherche davantage de contexte de marché. Les collecteurs de données ont également gagné la prise en charge des proxys rotatifs pour aider la collecte de données à continuer de fonctionner de manière fiable.
Le ratio de Sharpe est désormais calculé à partir des rendements quotidiens
Les ratios de Sharpe des backtests étaient auparavant calculés à partir du PnL par transaction, ce qui pouvait surestimer la performance ajustée au risque pour les stratégies qui effectuent de nombreux petits trades. Le calcul utilise désormais les rendements quotidiens, ce qui donne un chiffre de performance plus précis dans les rapports de backtest.
API de surveillance de l’état de santé et du statut du pipeline
Une nouvelle API de surveillance expose des points de terminaison pour l’état de santé du système, le statut du pipeline, les exécutions actives et les erreurs enregistrées, plus un point de terminaison de dérogation, afin que l’état de la recherche de stratégies en cours puisse être consulté et que les étapes puissent être manuellement outrepassées si nécessaire.
Correctifs de fiabilité du pipeline pour les étapes bloquées et l’analyse de la sortie des agents
Correction d’un bogue où une stratégie bloquée à l’étape de codage après un redémarrage n’était plus jamais reprise ; l’orchestrateur vérifie désormais toutes les étapes actives à chaque cycle. Les réponses des agents encapsulées en markdown ou entourées de texte supplémentaire s’analysent désormais de manière fiable au lieu d’échouer, et les valeurs d’énumération de la base de données sont désormais écrites de manière cohérente.